Меню Рубрики

Технический анализ валютного рынка как научиться

Основным способом исследования рынка Форекс является технический анализ, представляющий собой прогнозирование будущего движения цен на основании их поведения в прошлом. С его помощью можно проследить за колебаниями рыночной стоимости и определить её возможный рост или падение. Чаще всего технический анализ применяется для отслеживания ценообразования на фондовых и валютных биржах. Частично основые рассказаны в статье — Введение в технический анализ

Прогноз изменения цен строится на основе анализа так называемых «чартов» — временных рядов цен. Кроме этого используются другие статистические данные, например, объем торгов. Технический анализ рассматривает только тот факт, что цена движется в каком-то определенном направлении, не учитывая причины этого движения. Правильное распознание тренда помогает определиться с позицией и получить доход на любом рынке — об этом подробнее в методы технического анализа

При оценке информации, полученной в результате технического анализа, трейдер получает всевозможные инструменты для прогнозирования. Чаще всего при анализе валютного рынка опираются на:

Примеры технического анализа

Статьи о техническом анализе

Аксиомы технического анализа

Изменения цен отражают всю информацию

Эта аксиома говорит о том, что вся информация, которая нужна для анализа стоимости, уже включена в цену и объем торгов. И по динамике их соотношения можно спрогнозировать развитие рынка. Технический анализ удобен тем, что не требует изучения всех внешних факторов, влияющих на валютный рынок, и дает возможность быстро и точно получить прогноз.

Движение цен подчинено тенденциям.

Смысл этого утверждения в том, что движение цен не является величиной случайной, а имеет определенные тенденции. Следовательно, есть возможность разбить временной ряд цен на промежутки, на протяжении которых изменение проходит в одном направлении. Поэтому графики изменения цен имеют плавную волнообразную форму, состоящую из пиков подъема стоимости и провалов. Отсюда и выделение трех основных трендов развития рынка Форекс – восходящий тренд (когда цена растет), нисходящий тренд (цена падает) и боковой тренд (цена неизменна).

Суть аксиомы в том, что каждое событие, будь то история человечества или ситуация на валютном рынке Форекс, повторяется, потому что реакция участников остается одинаковой. А зная прошлое, можно легко прогнозировать ситуации в будущем. Изучая события на рынке, можно найти похожие в прошлом, просмотреть их развитие и сделать выводы о том, как они могут продолжаться дальше. На основе этой аксиомы разработан ряд традиционных типовых рисунков («фигур») для прогнозирования поведения цен. Самым первым методом для анализа рынка считается диаграмма «японские свечи», созданная японскими торговцами рисом.

Для правильного и наиболее точного прогнозирования движения цен на валютном рынке используется множество методов технического анализа.

Основной и самый старый метод – это графический анализ, базирующийся на построении графиков. Они наглядно демонстрируют поведение цен на Форексе, образуя типовые фигуры, по которым можно легко определить направление движения. Выделяются различные виды фигур: фигуры продолжения, по которым делается вывод, что цена будет двигаться в том же направлении, разворотные фигуры, которые указывают на изменение тренда в ближайшем будущем и т.д. Подобный метод не обладает достаточной точностью, но эффективен, удобен и прост в использовании.

Фигуры технического анализа FOREX

Более сложный и трудоемкий метод технического анализа – это математический метод прогнозирования. Этот метод базируется на использовании различных математических формул и расчетов. С его помощью строятся так называемые рыночные индикаторы, которые указывают на «перепроданность» или «перекупленность» рынка. Сам же математический метод делиться на два направления – «трендовый» и «флэтовый».

Суть «трендового» направления — построение по определенной формуле средней линии, которая пересекает весь график. В зависимости от того, на каком уровне относительно этой линии находится временной ряд цен, и строятся предположения о дальнем развитии валютного рынка. Самое сложное в этом методе теханализа — найти формулу для построения тренда. Направление торговли во «флете» или боковом тренде основывается на построении линии, которые преломлено показывают близость к экстремумам цен. Каждый метод масштабируется и при различных масштабах трендовая торговля может показаться флетовой, так и наоборот, в этом и есть краеугольный камень технического анализа, тяжело найти точку относительности, от которой можно начать рассуждать.

И последний метод технического анализа – это циклический, который базируется на теории циклов, согласно которой все изменения происходят циклически по типу ночь-день. В результате этого метода строятся целые торговые системы (торговые роботы Форекс), которые способны дать ответ на извечный вопрос трейдера: покупать или продавать во время ралли на форекс.

Таким образом, используя технический анализ Форекс можно с большой вероятностью прогнозировать движение цен, тем самым получая стабильный доход при работе на валютном рынке.

источник

Если сравнить торговлю на рынке валют с торговлей другими активами, то можно отметить, что отличие первой состоит в том, что стоимость всякой валюты всегда считается относительной величиной. Это объясняется тем, что она обязательно должна быть выражена в единицах другой валюты.

Таким образом, задача, которая стоит перед инвестором усложняется. Потому что надо искать не только самую сильную или самую слабую валюту, но и найти подходящую для неё пару.

Хорошо то, что полностью ликвидных валют не очень много – это доллар США, евро, британский фунт, франк Швейцарии и канадский и австралийский доллар. Всех их можно торговать на межбанковском спотовом рынке, а также на срочном, тут сделки принимают форму внебиржевых форвардных и биржевых фьючерсных контрактов.

Для выявления самой слабой и самой сильной валюты нужно выполнить следующее.

При этом критерием оценки может быть и другая, по вашему выбору, валюта. К индексу применяют различные методы технического анализа для определения силы преобладающей тенденции. За пределами торгово-взвешенных индексов есть также другие индикаторы, они показывают поведение валюты в сравнении с корзиной других валют.

Особенно важны разницы уровней краткосрочных процентных ставок. Эта разница или иначе дифференциал, оказывает поддержку валюте той страны, где процентные ставки выше.

Валютный рынок по сравнению с другими самый техничный и меньше всего подвержен различным интервенциям центробанков и манипуляциям. Чего нельзя сказать о рыках акций или облигаций. Техничность рынка состоит в том, что очень хорошо работают методы на базе чисел Фибоначчи, волновые, например, Элиота, а также циклические методы.

Можно торговать на основе фундаментальных данных. Однако, без технического анализа Фундаментальному анализу не справиться. Надо сказать, что технический анализ без фундаментального тоже мало применим. Это означает, что фундаментальный анализ может помочь определить, какова будет динамика рынка Форекс на несколько лет. При этом Технический анализ помогает поймать точку для входа или разворота в этот рынок. Вот почему технический анализ на валютном рынке, без фундаментального будет малоэффективен.

Несколько индексов существует. Например, для Доллара, а также Евро, для Йены тоже индекс найдется. Эти индексы составляются на базе корзины валют, которые формируются пропорционально той доли, которую вносит каждая валюта в торговый баланс каждого государства США, Еврозоны и, например, Японии.
Эти индексы тоже очень техничны. На них есть специальные фьючерсные контракты, но они больше подвержены факторам изучаемых фундаментальным анализом. Меньше они подвержены еженедельным или внутридневным колебаниям.

Большая часть технических методик прогнозирования рынка разрабатывались, изначально, для регулируемых рынков, на них позиции контролирующих органов должны быть сильны. К ним относятся биржевые рынки – классические, где трейдер обладает возможностью получить отчет о времени и объеме проведенных сделок, на базе которых осуществляются построения и дальнейшее моделирование цены на будущее.

Трейдер задаёт себе вопрос! Насколько будет адекватна его информационная система, и как она будет соответствовать реальному положению на рынке. Возникает вопрос, не играет ли он с каким-либо симулятором торгов. Когда речь идет о валютном рынке, особенно важна взаимосвязь ценовой составляющей рынка, а также временной — соответствие цены сделки со временем ее проведения. Искажение этих параметров приводят к сильным искажениям поведения цены в будущем.
Опираясь на все вышесказанное, рынок Форекс очень сложен в прогнозировании. Говорят, что трейдеры делятся на две категории.

Другой взгляд на технический анализ на рынке Форекс

Интернет трейдинг в последнее время проходит период своего расцвета. Это приводит к революционным переменам в деятельности инвесторов. Компьютеры позволяют всем желающим участвовать в работе мировых валютных и других рынков. При этом сделать это можно из любой точки земного шара.
Для кого-то торговля на Форексе может быть идеальным бизнесом. Мысли конвертируются в деньги сразу без каких-либо промежуточных стадий, которые присущи другой деятельности предпринимателя. Кроме того, прибыль на валютном рынке Форекс можно заработать вполне приличную.

При этом, фундаментальное исследование рынка – это довольно трудный вид деятельности. Вот почему большая часть инвесторов применяет не фундаментальный, а технический анализ на валютном рынке.

источник

Это одна из двух основных форм валютного анализа. Таким образом, в этой статье мы обсудим что такое технический анализ и как вы можете включить его в свой торговый анализ рынка.

Поскольку Технический анализ относится к Форексу, он представляет собой исследование на графике соответствующей валютной пары нахождение ценовых моделей, которые могут пролить свет на будущее движение цены. Технический анализ Форекса основан на данных за прошлые периоды, которые принимаются во внимание при определении потенциальных уровней поддержки и сопротивления. Принято считать, что если пара Forex отскакивает от определенного уровня или точки опоры, пара, будет соответствовать этому уровню в будущем.

Как таковая Техническая торговля на базовом уровне предполагает использование горизонтальных и диагональных линий в попытке найти торговые зоны поддержки и сопротивления. Этот тип торговли часто называют чистой торговлей ценового действия. Другие полезные инструменты, которые иногда используют трейдеры, являются индикаторами технического анализа.

Объединяя различные технические инструменты, трейдеры Форекса могут выполнить детальный анализ графика пары Форекса, чтобы в конечном счете достигнуть лучших торговых возможностей на выбранном периоде времени.

Если Вы хотите изучить технический анализ, вы должны начать с понимания того, что такое поддержка и сопротивление. Поддержка и сопротивление психологические уровни на графике. Это уровни, имеет тенденцию соответствовать ценовому действию. Если цена создает вершину на определенном валютном курсе, возможное возвращение к этому уровню часто заставляет ценовое действие колебаться. Иногда цена пробивает уровень и продолжает развиваться. Однако во многих случаях достижение уже созданного уровня может заставить цену отскочить от него. По этой причине трейдеры используют уровни поддержки и сопротивления для точек входа и выхода по своим сделкам. Но в чем разница между поддержкой и сопротивлением?

Ценовой уровень поддержки — определенный уровень на графике, который проверяет цена, в то время как она снижается. Таким образом, поддержки расположены ниже ценового действия. Если цена встречает поддержку на своем пути вниз, есть хороший шанс, что цена отскочит в бычьем направлении. С другой стороны, если цена пробивает ключевую область поддержки на графике, то мы ожидаем, что снижение продолжится до следующего более низкого уровня ценовой поддержки.

Представьте, что вы находитесь в короткой позиции по EUR/USD и пара уменьшается в вашу пользу. Неожиданно, цена встречает старый уровень поддержки, который был испытан на предыдущих попытках. В этом случае соответствующий уровень поддержки будет хорошей точкой выхода из позиции. Вы бы закрыли свою торговлю в ожидании незначительного или крупного разворота от зоны поддержки.

Теперь представьте себе ценовой прорывы этой поддержки. В этом случае, если предположить, что ваша торговля в сторону снижения цены, то Вы можете возобновить свою торговлю, чтобы поймать возможное дальнейшее ценовое снижение цены.

Сопротивление на графике действует абсолютно так же, как и поддержка, но в противоположном направлении. Когда цена растет и начинает колебаться на определенном уровне, мы говорим, что цена нашла сопротивление. В случае другого ценового взаимодействия с этой же областью сопротивления, мы можем ожидать другой сильный отскок от этого уровня. То же самое с уровнями поддержки, если цена пробивает уровень сопротивления, мы ожидаем продолжения ралли. Таким образом, области сопротивления используются для установки точек входа и выхода при торговле — по аналогии с поддержками.

Давайте предположим, что вы находитесь в длинной позиции по GBP/USD, а цена постоянно растет. Ценовое действие затем встречает уровень сопротивления на графике. В этом случае, это сопротивление является хорошей точкой выхода из торговли. Вы можете выйти из сделки в ожидании незначительного или крупного разворота от зоны сопротивления.

Тем не менее, цена может пройти через этот уровень, не так ли? Если это произойдет, вы можете возобновить свою торговлю после прорыва для попытки поймать дальнейший рост цены.

Давайте посмотрим на этот ценовой график расположенный ниже, который иллюстрирует уровни поддержки и сопротивления в действии:

Выше вы видите график H4 пары USD/CHF с февраля по март 2016 года. Обратите внимание, как ценовое действие зажато между двумя четко определенными уровнями на графике. У нас есть сопротивление на уровне 1.0000 и поддержка на уровне 0.9890.

Обратите внимание на то, что оба уровня уже несколько раз испытаны и они оба сдерживают ценовой действие в течение длительного промежутка времени. В то же время, есть несколько случаев, когда цена опуститься ниже двух психологических уровней, но это оказались ложные прорывы. Таким образом, цена долгое время оставалась в пределах коридора образованного между 1.0000 и 0.9890. Сопротивление проверено приблизительно 7 раз, а поддержка примерно 6 раз. На 7-ой проверке уровня поддержки, цена приходит к реальному прорыву через этот уровень. После прорыва поддержки, USD/CHF начинает боковое движение и в конце концов проверяет уже сломана поддержку как сопротивление. Затем цена отскакивает вниз, создавая новые минимумы.

Каждый ценовой Отскок от поддержки на 0.9890 можно было использовать для открытия длинных сделок, которые могли быть закрыты, когда цена взаимодействует с 1.0000 сопротивления. Кроме того, каждое взаимодействие цены с 1.0000 сопротивления, могло использоваться для открытия коротких позиций. Когда цена встречает поддержку на 0.9890 вы могли закрыть эти сделки. Затем, когда вы заметили прорыв на стороне поддержки, вы должны подготовиться заходить в короткую позицию полагаясь на дальнейшее снижение. Более агрессивные трейдеры вошли бы на свече прорыва, а менее агрессивные трейдеры будут ждать повторного тестирования перед входом в короткую позицию.

Другим важным моментом при торговле с техническим анализом валютных пар является использование линий тренда. Линия тренда выступает в качестве диагональной поддержки и сопротивления, которая измеряет объем ценовой тенденции (тренда). Линия тренда представляет собой на графике прямую диагональную линию, которая соединяет верхние и / или нижние части ценового действия, в зависимости от направления общего тренда. Давайте теперь углубимся в различные трендовые линии, которые можно использовать на графике.

Бычья трендовая линия представляет собой прямую линию, которая соединяет основания свечных минимумов на графике во время восходящего тренда. Таким образом, бычья линия тренда всегда находится ниже ценового действия. Поскольку бычья трендовая линия находится внизу, цена на своем пути вверх часто отскакивает от неё. Таким образом, бычья линия тренда выступает в качестве поддержки для ценовых движений.

Читайте также:  Виды экономического анализа какой прогноз

Если на графике бычья тенденция, и цена возвращается к линии бычьего тренда и подпрыгивает вверх, то у нас есть хорошая возможность для длинной сделки. В этом случае вы можете купить валютную пару на предположении, что цена, вероятно, увеличится на новый шаг вверх. Однако, если цена проходит через бычью трендовую линию, то мы говорим, что мы имеем медвежий прорыв в тенденции. Когда бычий тренд нарушается, мы ожидаем, что цена изменит направление и начнёт двигаться в обратную сторону.

Медвежья линия тренда действует так же, как и бычья линия тренда, но в противоположном направлении. Медвежьи трендовые линии используются для визуализации и измерения ценового действия во время медвежьих тенденций на графике. Таким образом, медвежьи линии тренда расположены выше ценового действия, и они соединяют вершины свечей во время нисходящего тренда. Когда цена находится в нисходящем движении, она часто отскакивает в медвежьем направлении от своей медвежьей линии тренда.

Когда цена возвращается к своей медвежьей линии тренда и отскакивает от неё, мы ожидаем дальнейшего снижения цены. Однако, если цена проходит через неё в бычьем направлении, мы говорим, что тенденция сломана вверх. Таким образом, мы ожидаем, что цена прервет медвежью тенденцию и изменит направление к верху.

А теперь позвольте мне показать вам, как действует линия тренда на графике:

Выше вы видите недельный график GBP/USD. В период с марта 2014 по июнь 2015. Изображение отображает медвежий тренд на графике. Синяя медвежья линия — соответствующая линия тренда нисходящей ценовой тенденции. Черные стрелки на графике показывают на моменты, когда тенденция проверяется. Красный круг на графике показывает момент, когда цена создает бычий прорыв через тренд. Последние две стрелки в конце тренда показывают на момент, когда медвежий тренд превращается из сопротивления в поддержку. Зеленая стрелка указывает на разворот в ценовом направлении после прорыва в тренде.

Многие трейдеры используют технические индикаторы в дополнение к трендовым уровням поддержки и сопротивления. Есть два типа индикаторов технического анализа на основе выбора времени сигналов, которые они дают. Это отстающие и опережающих индикаторы. Давайте теперь рассмотрим каждый из этих типов.

Запаздывающие индикаторы также известны как индикаторы подтверждения тенденции. Причина этого заключается в том, что сигналы запаздывающих индикаторов приходят после того, как событие произошло на графике. Таким образом, сигнал имеет характер подтверждения.

Самым большим преимуществом запаздывающих индикаторов является то, что они обеспечивают относительно высокую вероятность успешных сигналов. А отрицательное свойство заключается в том, что запаздывающие индикаторы дают нам шанс на торговлю довольно поздно. Из-за этого вы будете обычно пропускать относительно большую часть ценового движения.

Некоторые из наиболее популярных запаздывающих индикаторов — Скользящие Средние (простые, экспоненциальные, объем, взвешенное и т.д.), Parabolic SAR и Moving Average Convergence Divergence (MACD).

Опережающие индикаторы, как правило — тип осцилляторов. Они считаются опережающими, так как эти индикаторы дают вам сигнал до того, как потенциальный разворот фактически произошел на графике. Самое большое преимущество опережающих индикаторов в том, что они могут сигнализировать вам о потенциальном развороте на ранней стадии.

Тем не менее, самый большой недостаток осцилляторов заключается в том, что они могут давать множество ложных сигналов, приводящих к относительно более низкому показателю успешности. Именно поэтому опережающие индикаторы не являются хорошими одиночно-автономными средствами анализа для сопровождения сделок. Трейдеры, которые используют опережающие индикаторы должны объединять их с анализом других инструментов, такими как свечные модели или поддержки и сопротивления при осуществлении их ежедневного технического анализа на валютном рынке.

Некоторые наиболее широко используемые опережающие индикаторы — стохастик осциллятор (Stochastic Oscillator), индекс относительной силы (RSI) и индикатор Моментум (Momentum).

Теперь позвольте мне показать вам один из этих индикаторов в действии — Стохастик. Индикатор дает нам два сигнала — перекупленности и перепроданности. Таким образом, индикатор имеет три зоны — зона перекупленности, зона перепроданности, и средняя зона. Когда индикатор входит в зону перепроданности мы получаем длинный сигнал. Когда цена входит в зону перекупленности, мы получаем короткий сигнал. Когда цена находится в средней зоне, мы не получаем никаких сигналов.

Взгляните на некоторые из сигналов, которые предусмотрены осциллятором Стохастик:

Это часовой график пары USD/CAD с 18 ноября по 25 ноября 2015 г. В нижней части графика мы прикрепили Стохастик.

Красные круги на индикаторе показывают три сигнала перекупленности, которые привели к развороту цены. Зеленые круги указывают на действительные сигналы перепроданности. Каждый сигнал имеет свою прилегающую стрелку, которая показывает движение в результате сигнала. Как вы видите, существует связь между сигналами индикаторов и поведением цены. Когда стохастик входит в область перекупленности, в последствии чуть позже происходит снижение цены. Когда мы видим сигнал перепроданности, мы видим, что цена растет.

Чистая торговля по Price Action является подпунктом технической торговли, которая в большей степени полагается на цену и анализ графиков, чем использование торговых индикаторов. Технический анализ ценового действия на Форекс основывается на поддержке, сопротивлении, линиях тренда, графических моделях и свечных моделях. Так как мы уже обсуждали поддержки, сопротивления и линии тренда, давайте обратим наше внимание на графические модели и свечные модели.

Свечные модели — определенные формирования, которые созданы одной или несколькими свечами на ценовом графике. Существуют две основные классификации моделей свечей — свечные модели разворота и свечные модели продолжения.

Свечные модели разворота — свечи, которые могут полностью изменить направление текущей цены. Наиболее надежные свечные модели разворота: молот, падающая звезда, повешенный, поглощение, утренняя звезда и вечерняя звезда.

Свечными моделями продолжения тренда являются свечи, которые имеют тенденцию продолжать движение цены в том же направлении.

Важно отметить, что это не фактические имена свечных моделей, а ценовые действия, которые они создают. Как только вы способны распознать движение цены, входящих в состав формирований, вы сможете использовать их в своих интересах при торговле.

Графические паттерны — специфические формирования, которые создаются по общему ценовому действию на графике. Так же как и модели свечей, графические модели подразделяются на два типа — разворот и продолжение.

Графические модели разворота, скорее всего будут сопровождаться динамикой разворота цены на графике. Самые надежные графические модели разворота в торговле: двойная вершина, двойное дно, тройная вершина, тройное дно, голова и плечи.

Графические модели продолжения используются для прогнозирования продолжения общей тенденции. Самыми популярными среди моделей продолжения являются: флаги, треугольники и прямоугольники.

Изображение ниже показывает работу технического анализа на основе Price Action:

Это график Н4 пары USD/CHF с 30 декабря 2015 года по 15 января 2016 года, изображение показывает несколько интересных событий на графике, которые приводят к потенциальным торговым возможностям.

Изображение начинается с бычьего движения цены (красная линия тренда). Внезапно, эта тенденция прерывается в медвежьем направлении, что создает короткий сигнал прорыва. После этого цена начинает снижаться. На графике образуются два днища. Второй заканчивается свечной моделью разворота молотом. Вскоре после этого, цена начинает полностью изменять своё направление в бычьей тенденции. В связи с этим, синяя медвежья трендовая линия сломана.

Созданные два днища на графике хорошо известны как модель разворота двойное дно. Желтое сопротивление на графике указывает на вершину между двумя днищами этой фигуры. Таким образом, желтое сопротивление является триггером линии рисунка. После того, как ценовое действие закрывает свечу над желтым сопротивлением, мы ожидаем повышение цены, равное размеру фигуры. Таким образом, была медвежья тенденция (синяя линия) и свеча молот, трендовый прорыв, и фигура двойного дна прогнозирующая о развороте медвежьего движения.

Технический анализ в Форексе основывается на анализе предыдущего поведения цены валютной пары, для определения потенциального ценового движения в будущем.

Самые важные инструменты в техническом анализе:

  • Линия Поддержки
  • Линия Сопротивления
  • Линии тренда: бычья и медвежья

Другие торговые инструменты, которые используют валютные технические аналитики — торговые индикаторы. Они делятся на два типа:

  • Опережающие индикаторы: дают сигнал до того, как событие произойдёт на графике.
  • Запаздывающие индикаторы: дают сигналы после того, как событие произошло на самом деле.

Аналитики чистого ценового действия полагаются на технический анализ исключительно с использованием цены и анализа графика. Некоторые из общих вещей, которые используют технические трейдеры ценового действия:

  • Графические модели: разворот и продолжение
  • Свечные модели: разворот и продолжение
  • Линии поддержки и сопротивления
  • Линии тренда

источник

Что такое технический анализ? То, без чего нельзя прогнозировать движение цены. Вот уже несколько сотен лет именно благодаря ему миллионы трейдеров делают умный вид и пытаются понять, куда же направится цена.

А как иначе? Если ты торговец рисом на древней бирже, то тебе нужен способ спрогнозировать, когда можно поживиться, а когда рынок следует обойти стороной. И не важно, что вокруг 18 век, туалет на улице, а до изобретения телефона еще 200 лет.

Первое же препятствие – слово “технический”, часто отпугивает. Название весьма неудачное. Ибо когда ты копаешься под капотом авто, разве это не менее “технический анализ” определенного механизма? Он самый и есть.

Но с техническим анализом в бинарных опционах, форексе или на рынке акций все иначе. Здесь аналитик работает с движением цены по графику и учится находить все необходимые закономерности этого процесса.

На Западе их также называют чартистами, от слова “chart” – график. В общем, замените слово “технический” на “графический” и будет менее страшно.

Технический анализ – это когда в экран тыкают ручкой (шутка).

Почему вообще технический анализ работает? Как черточки на графике способны определить движение цены? Все, что есть на графике – это лишь баланс спроса и предложения. Когда спрос сильно превышает предложение, или наоборот, начинается тренд.

Другими словами, в техническом анализе мы занимаемся ничем иным, как изучением жизни рынка, его эмоционального состояния, оптимизма и пессимизма трейдеров.

Так что технический можно смело заменить на “поведенческий”, “графический” или даже “эмоциональный”. А того, кто придумал “техническим” пугать новичков, надо отшлепать.

Это куда более старая штука, чем вы можете себе представить. Скажем, некоторые положения теханализа разрабатывались Жозефом де ла Вега в 17 веке, для торговли на голландских рынках.

В 18 веке Хомма Мунэхиса, японский торговец рисом, разработал то, что впоследствии стало современными японскими свечами. Только представьте себе – эти свечи работают уже более 200 лет.

В 1920х годах Ричард Шабакер выпустил несколько книг по техническому анализу, в которых получили свое развитие труды Чарльза Доу и Питера Гамильтона в их книгах “Теория фондового рынка” и “Технический анализ рынков”.

Наконец, в 1948 году Роберт Эдвардс и Джон Маги выпустили легендарную книгу “Технический анализ трендов на фондовом рынке” (Technical Analysis of Stock Trends), которая переиздается до сих пор издательством Amacom и заняла самое почетное место в моей электронной библиотеке.

Ранний технический анализ был основан исключительно на графических методах, поскольку с компьютерами и статистикой был, мягко говоря, напряг. А Чарльз Доу – тот вообще начинал с графиков типа “крестики-нолики”.

В конце 19 века Чарльз Доу разработал то, что потом назвали “Теорией Доу” и что стало основой для современного технического анализа. Теория Доу работает до сих пор, как и в первый день. Ральф Нельсон Эллиот, Вильям Ганн, Ричард Викофф – все эти ребята в начале 20го века создавали то, что используется до сих пор. За прошедшие десятки лет появилось множество новых технических инструментов и теорий, ибо компьютерные технологии совершили невероятный скачок вперед.

Основная отраслевая организация – это Международная Федерация Технического Анализа (International Federation of Technical Analysts, IFTA), председателем которой кстати несколько лет был Джон Боллинджер. В США есть Ассоциация Технических Аналитиков (Market Technicians Association, MTA) и Американская Ассоциация Профессиональных Технических Аналитиков (American Association of Professional Technical Analysts, AAPTA).

Аналогичные организации есть в Великобритании, Канаде, Австралии и т.д. Кроме того, в MTA можно пройти 3-уровневый экзамен на статус технического аналитика Chartered Market Technician (CMT).

Технический анализ очень многогранен. Это графики и модели, технические индикаторы и осцилляторы, комбинация различных приемов и методов. Это данные по объемам. Но во всем его разнообразии, есть всего три ключевых постулата:

  • все факторы, влияющие на цену, уже заложены в график;
  • цена всегда движется в трендах;
  • история повторяется.

Давайте по ним пробежимся.

В цене и ее движении, что мы видим на графике, уже заложены все факторы, что на нее повлияли.

Именно поэтому можно предсказать движение цены FB (акций Facebook) не имея ни малейшего понятия о том, какое экономическое состояние компании, ее баланс, какие у нее финансовые показатели.

По факту, в цене заложено соотношение спроса и предложения на определенный актив, будь-то акция или валютная пара – и этого техническому аналитику, казалось бы, достаточно.

Тем не менее, надо стремится к универсальности. Методы важно комбинировать. Лезть в глубины фундаментального анализа не обязательно, но знать, какие важные новости выходят сегодня – надо.

Именно для этого используются разные экономические календари. Один из них расположен у меня под живым графиком. Новости с “тремя головами” обычно дают рынку импульс, который предугадать “голым” теханализом очень сложно.

Второй важный аспект. Цена, так или иначе, всегда движется в определенном, явном направлении – тренде. Именно на трендах зарабатывают деньги. Именно поэтому все эти пословицы в книгах вроде “тренд ваш друг” и т.д.

На трендах основано подавляющее большинство стратегий. При этом каждый тренд состоит из маленьких микротрендиков. Но об этом мы подробнее поговорим чуть позже.

То, что случилось ранее, случится вновь. Именно поэтому работают свечные модели и модели разворотов. Цена имеет цикличную природу, поскольку участники рынка имеют схожую психологию и повторяют свои действия, раз за разом.

Вот почему работают многие модели, что были разработаны в седую старину. Скажем, вот этой модели разворота тренда “W” больше 100 лет – а скриншот сделан несколько дней назад. Вот такая машина времени.

Технический анализ работает для любых активов (пример):

  • валютных пар (EUR/USD);
  • акций (AAPL);
  • индексов (S&P 500);
  • фьючерсов (CL);
  • cырья (UKOIL).

И так далее. Достаточно при выборе актива на живом графике посмотреть на это меню. Графики и технический анализ работают для чего угодно.

Есть 2 школы анализа рынков – техническая и фундаментальная. Хотя и попадаются курьезы вроде, мама помоги, “астротрейдинга” (торговля по фазам луны; нет-нет, я даже не шучу). Адепты этих методов любят поспорить, но, в действительности, для удачного прогноза надо дружить с обоими.

В техническом анализе решает только движение цены. То, как она движется, с какой скоростью и амплитудой, каков импульс ее роста или падения, какие свечи при этом формируются и так далее.

Читайте также:  Медкнижка какие анализы сдавать 2017

Фундаментальщики обожают экономические факторы. В случае акций, это баланс компании, баланс оборотных средств (движение денежек в компанию и из нее, он же cash flow), отчеты о прибылях и убытках и тому подобное.

При фундаментальном анализе предпочитают большие таймфреймы, порой и на год. В техническом же анализе можно успешно работать даже на 5-минутном графике.

Для нас, в бинарных опционах, технический анализ с добавлением фундаментального – то, что доктор прописал. Работаем по канонам технического анализа, просматриваем важные новости и этого будет вполне достаточно.

Читайте отраслевые ресурсы: общие экономические издания вроде РБК или Форбс, специализированные, такие как FXStreet и БКС Экспресс. Знающим английский невероятно полезен будет Bloomberg.

Основа основ технического анализа – тренд. Это движение цены в определенном направлении.

Между трендами цена любит отдыхать в боковом движении, когда тренд, как таковой, отсутствует:

К сожалению, если бы тренды были прямыми, как стрела, зарабатывать смогла бы и ваша кошка. Однако, тренды крайне редко идут прямолинейно. Обычно это сочетание наивысших и низших уровней, из которых тренд и состоит.

Скажем, тренд вверх нередко можно разложить на такие микро-волны:

При этом в реальности волны, конечно, не такие красивые, как на схеме, а в ровном красивом тренде цена движется редко (хотя, порой, и случается).

Все тренды можно разделить на:

  • краткосрочные;
  • среднесрочные;
  • долгосрочные.

Чтобы определить длительность тренда, нужно использовать старшие таймфреймы. В классической теории тренды делятся на годовые, месячные и дневные. Но это актуально, в целом, для торговли акциями.

В бинарных же опционах, как правило, нам достаточно:

  • определить долгосрочный тренд на 1-дневном графике;
  • среднесрочные будут на 1-4 часах;
  • краткосрочные на 5 и 15 минутах.

Таким образом, мы и наблюдаем картину маслом, когда один долгосрочный тренд состоит из нескольких средне- и краткосрочных.

В этом часто заключается ошибка новичков. Они ставят один фрейм, вроде 5 минут, определяют тренды, но забывают определить средне- и долгосрочные тренды. А потом удивляются, почему это цена вдруг на 5-минутном развернулась. Да потому, на другом фрейме картина выглядит иначе.

Скажем, что вы видите на этих 5 минутах? Цена, как ненормальная, падает вниз после бокового движения? Безусловно.

Однако, давайте посмотрим на эту же пару на 4 часах.

Оказывается, наш “устойчивый тренд вниз” на 5 минутах – это всего лишь одна красная свеча. А тренд, средне- и долгосрочный, уже несколько недель идет вверх. Следовательно, наш 5-минутный “трендик” – временный и недолговечный.

Это простая и эффективная техника определения трендов. Достаточно прочертить линию по максимальным свечам, чтобы определить дальнейшее поведение цены. Линии трендов помогают определить не только тренд, но и его разворот.

Для тренда вниз линия чертится вверху:

Для тренда вверх, соответственно, линия рисуется внизу:

Поведение цены сразу становится более упорядоченным. Она или отскочит от следующего касания с линией, либо же пробьет ее, после чего тренд можно считать завершенным.

Канал – это развитие идеи линии трендов, весьма популярная. Цены часто идут в таких каналах и дают нам массу возможностей для торговли.

Канал может идти вверх, вниз или быть горизонтальным флетом (самое вкусное). Торги в канале ведутся до тех пор, пока цена его не пробьет.

Преимуществ масса – сразу видно направление тренда, стенки канала выступают точками “отскока” цены, в общем, все довольны.

Обратите внимание на тени свечей – они подсказывают, где в канале лучше всего войти.

Использовать канал можно и нужно по тренду.

Две главных мысли о трендах, что вы встретите в книгах:

  • тренд ваш друг;
  • не работайте против тренда.

После тренда и каналов следующий важный вопрос – это линии (уровни) поддержки и сопротивления, сокращенно “п/с”. Это условные линии, от которых ранее цена “отскакивала”.

  • Сопротивление – линия, что рисуется вверху. Она “сопротивляется”, не дает цене подняться.
  • Поддержка – напротив, не дает цене упасть ниже и “поддерживает” ее.

Почему? Это вопрос психологии, а также баланса спроса и предложения. Нет желающих покупать по столь дорогой цене? Значит выше определенного уровня цена не поднимается. До поры, до времени. Пока не придет покупатель, который насмотрелся позитивных новостей и стал покупать и еще раз покупать. Результат? Цена стремится вверх.

Если же цена уверенно “пробила” линию – значит психология рынка изменилась, это пробой. И вскоре рынок нащупает новую поддержку и новое сопротивление.

О психологии, что скрывается за этими линиями, можно судить и по тому, насколько часто эти линии формируются на круглых числах, таких как 10, 20, 35, 50 и особенно 100. Эти психологические уровни вновь и вновь вынуждают трейдеров покупать и продавать.

Скажем, цена акции 120 долларов, она падает и приближается к 100 долларам. Многие трейдеры начинают покупать, несмотря на падение, будучи в уверенности, что цена не сможет пробить столь важный психологический барьер с цифрой 100. Так часто и происходит.

В результате, цена доходит до ровной цифры и “отскакивает” от нее, будучи не в силах с ней справиться. Так срабатывает линия поддержки, что словно “поддерживает” цену снизу.

Справедлива и обратная картина, когда цена растет, доходит до 100 и отскакивает вниз. Так сработала линия сопротивления, что “сопротивляется” и не дает цене продвинуться дальше.

Рано или поздно, уровень поддержки или сопротивления будет пробит. Цене неизбежно хватит на это сил. Тогда их роли меняются. То что было сопротивлением станет поддержкой и наоборот.

У любой цены всегда есть свой уровень поддержки и сопротивления. Иногда происходит так называемый “ложный пробой”, когда цена постаралась пробить п/с, но у нее не получилось.

Многие трейдеры торгуют только по линиям поддержки и сопротивления. Это важнейшая концепция технического анализа, может даже и самая важная. Чем чаще цена отскакивает от определенного ценового уровня, тем он надежнее, особенно на старших фреймах.

Однако, пробой линии рано или поздно состоится – поэтому не ждите, что цена вечно будет отскакивать от линий, словно мячик.

Кроме того, важные новости дают рынку такой импульс, что пробивает даже самую надежную п/с. Поэтому вы должны быть постоянно в курсе основных экономических новостей. Даже для того, чтобы не торговать в момент объявления, скажем, экономических показателей (те самые “3-головые” новости).

Ошибкой будет, в том числе, всегда ждать точный отскок. Обычно цена болтается около линий поддержки и сопротивления в небольшом канале. Вот почему нередко вместо линий чертят канал, который охватывает тени свечей, что “щупали” линию, но не смогли ее пробить.

Ориентируясь на такой канал, проще понять, где лучше войти на отскоке в бинарных опционах и с какой экспирацией.

Многие, начитавшись книг про технический анализ, начинают искать на графиках объемы и переживают по их поводу. В действительности, объемы играют роль лишь для акций, индексов и фьючерсов – но не для валютных пар рынка spot (который мы и видим на графиках). Поскольку Форекс – это нерегулируемый межбанк, точных данных по объемам не существует в принципе.

Именно поэтому на живом графике индикатор объема Volume, что включен по умолчанию, не показывает объемы для EUR/USD и прочих.

Зато показывает для акций, скажем, вот объемы торгов акций Apple.

Тем не менее, аналитическая компания IDC дает свои (примерные) данные по объемам торгов, и благодаря TradingView мы можем ими вполне воспользоваться.

Для этого нужно выбрать котировку forex – IDC:

И результат для евро/доллара. Эти данные – приблизительные, но дают неплохую общую картину.

Это обычная гистограмма. Каждый столбик указывает на объем, а его цвет, для удобства, дублирует цвет свечи.

Наконец, синяя область – это средняя скользящая 20, которая позволяет лучше видеть тренд в объемах. Изменить это значение можно в параметрах индикатора Volume.

Также данные по объемам можно подсмотреть крупных брокеровов форекса. Это статистика по торгам их клиентов. Скажем, вот так выглядят данные по объемам торгов от Oanda.

Еще один источник – фьючерсные валютные контракты на бирже CME.

Как правило, работа с объемами подразумевает использование гистограмм. Чем выше столбик объема, тем нам интереснее. Вообще, объемы – это отдельный и весьма большой подраздел технического анализа. Некоторые торгуют только по объемам и тратят на изучение всех аспектов этого непростого дела много месяцев.

Объемы используются для подтверждения трендов и различных фигур разворота. При этом движение цены, что сопровождается большим объемом, считается более достоверным и сильным, нежели движение с объемом малым.

Это помогает нередко понять, ложный ли это пробой или нет, действительно ли цена развернулась либо это ложный разворот.

  • Чем больше объем – тем сильнее импульс, с которым движется цена.
  • Чем меньше объем – тем движение цены слабее и вскоре может завершиться.

Дивергенция – это расхождение в показателях двух индикаторов или сигналов. Если тренд идет вверх, а объемы неуклонно падают – это пример классической дивергенции.

Голова и плечи, треугольники, флаги и прочие фигуры нередко подтверждают именно объемами. У таких фигур есть точка, где должен произойти разворот цены. И если она сопровождается всплеском объема – это добавляет уверенности в развороте.

Вот так с объемами и работают. Объемы растут – значит тренд укрепляется. Падает – напротив, он слабеет.

В целом, объемный (кластерный) анализ – это сложная, профессиональная тема. Она весьма актуальна на биржах фьючеров и опционов. Именно там применяются возможности кластерного анализа в терминалах NinjaTrader, Volfix, ATAS и прочее.

Кластерный анализ в программе VolFix. Да-да, страшный профессиональный график. Но все, что он показывает – лишь объемы торгов.

В бинарных же опционах, где в основном работают с валютными парами, объемы мало применяются, ибо по ним попросту нет исчерпывающих данных.

График – это наше все. Именно на нем мы наблюдаем изменение цены и делаем наши прогнозы. Новички часто пытаются работать по графикам брокеров бинарных опционов и, тем самым, допускают большую ошибку. Ибо графики у них крайне примитивные и никакого вразумительного прогноза по ним не сделать.

Именно поэтому надо использовать нормальные графики и терминалы. Основные графики описаны на форуме. Лично я использую и живой график на сайте, и его полную версию на сайте TradingView.

Движение цены отображается различными видами графиков, основные из них всего 3:

Свечной график придумал мрачный японец с картинки в начале этой статьи. Свеча – это очень эффективный индикатор, что показывает выбранный период времени, за который двигалась цена.

Структура свечи выглядит вот так:

Раз свеча – это индикатор, значит, она должна показывать нечто большее, нежели просто движение цены за таймфрейм. Так и есть. Именно поэтому существует такая дисциплина, как свечной анализ.

В ней на протяжении десятилетий изучали виды свечей и их комбинации, что позволяют судить об изменении характера движении цены.

Используются как сами свечи определенной формы, так и их комбинации.

Свечная комбинация “медвежье поглощение”:

Свечных комбинаций – сотни. Зубрить их не нужно. На практике, созерцая график, необходимо выбрать несколько комбинаций, что привлекли ваше внимание, и научиться находить их в разных условиях и на любых таймфреймах.

Классику свечного анализа, книгу “За гранью японских свечей” от Стива Нисона можно скачать на форуме.

Свечных комбинаций колоссальное количество. Только в книгах Нисона их несколько сотен. Однако, вот какое дело. Все эти книги, будучи классикой теханализа, писались порой несколько десятков лет назад.

Вот только рынки с тех сильно изменились. Сейчас 70% торгов, что мы видим на графиках, осуществляют высокочастотные роботы. Миллионы трейдеров торгуют из дома, не вставая с кресел.

Именно поэтому все более актуальным становится прайс экшн (price action). Это – ультрасовременный свечной анализ для быстрых рынков 21 века.

Известные западные трейдеры, такие как Ланс Бегс, Нил Фуллер, James16 и многие другие разработали свои системы прайс экшн, к изучению которых стоит перейти только после того, как вы изучили основы технического/фундаментального анализа.

Пример перевода прайс экшн от Нила Фуллера с его комментариями:

Линейный – самый простой график, просто линия, что позволяет быстро определить направление движения цены. Линия формируется методом объединения цен закрытия за выбранный таймфрейм.

В результате, на линейном нельзя увидеть наивысшую цену за выбранный период времени (таймфрейм) или же цену открытия. Впрочем, цена закрытия считается более важным показателем.

Линейный график пригоден разве что для быстрого определения тренда

Бары любят западные трейдеры, и многие стратегии ориентированы именно на их использование. Принцип такой же, как у свечей, но другой метод визуализации. Мы видим цены открытия и закрытия, максимальную и минимальную цену за выбранный таймфрейм.

В общем и целом, не суть важно, что применять – главное, чтобы это помогало в ваших прогнозах.

Самым популярным является, естественно, свечной график. Что же касается экзотических графиков, типа Ренко, Каги или “крестики нолики” — они весьма редки и используются фондовиками со стажем.

История повторяется – это то, с чего мы начинали эту статью, помните? Именно на этой концепции построена тема фигур цены. Эти фигуры повторяются постоянно, и многие из них сигнализируют об одном и том же.

Безусловно, не существует фигуры, что всегда, на 100% укажет на правильное движение цены. Однако, они чрезвычайно полезны в анализе. Если терпеливо их находить, то они продемонстрируют прекрасные результаты.

Фигур много и мы рассмотрим лишь важные из них.

Запомните, это важно. Фигуры разворота работают, в основном, от 15-минутного таймфрейма и после достаточно сильного тренда.

В боковом низковолатильном движении фигуры практически бесполезны.

Это самая популярная фигура в техническом анализе. Ей очень много лет, она описана в тысячах учебников. В первую очередь следует научиться находить именно ее.

Фигура состоит из головы – максимального значения цены – и двух “плечей”, они же промежуточные пики. Схема:

В реальности цена не будет такой красивой, как на схеме, поэтому достаточно просто ориентироваться на пиковые значения, чтобы определить плечи и голову.

Плечи могут быть разного размера, это не страшно. Основное – голова должна быть выше плечей.

Для фигуры нужно провести так называемую “линию шеи”. Как только цена выходит за эту линию – начинается разворот тренда.

Кстати на живом графике для рисования головы и плечей есть специальный инструмент Head & Shoulders (как известный шампунь). Именно так они и рисовались на примерах:

Голова и плечи – основная фигура разворота, которой очень много лет. Ее знать нужно обязательно.

Кофейная чашка с ручкой, встречается достаточно часто. Супер-точность в ее рисовании не требуется, мы тут не художники. Главное уловить форму движения цены, рисуя линию по правилам линий тренда.

Читайте также:  Какие анализы сдавать при выскабливании

Очень популярная фигура, указывающая на разворот тренда. Как и “голова и плечи”, считается одной из наиболее надежных.

Формируется, когда цена дважды пытается пробить линию поддержки или сопротивления, после чего оптимизм иссякает и цена разворачивается.

Перевернутая двойная вершина

Это также одна из основных фигур технического анализа, что приносит денежки трейдерам уже более 100 лет. Треугольники бывают трех типов:

По факту, треугольник состоит из линий тренда. В симметричном треугольнике обе линии тренда равноценно сходятся в одной точке.

В двух других случаях одна из линий будет горизонтальной и выступать в качестве линии поддержки или сопротивления.

Верхняя сторона треугольника работает как сопротивление:

Достаточно часто встречающиеся фигуры. Флаг состоит из наклонного канала с “ручкой”:

Вымпел же можно представить, как треугольник с “ручкой”. Пробой вымпела по тренду:

Как известно, клин клином вышибают. Фигура напоминает симметрический вытянутый треугольник, направленный в определенном направлении вверх или вниз. Клин может как подтвердить тренд, так и опровергнуть его.

Как правило, если цена выходит за верхнюю его линию, то речь идет по подтверждении тренда, если за нижнюю – об его развороте. Не забывайте, естественно, оценивать ситуацию на старших фреймах.

Еще один пример разворотной фигуры. Здесь нет явных голов и плечей, зато есть четкие три нижних зоны, где цена отскакивала от линии поддержки.

Как правило, после такого тройного отскока стоит ждать разворот тренда.

Напоминает чашку, просто без ручки или же ручка будет иной формы. Обычно такие фигуры свидетельствуют о долгосрочном развороте цены и хорошо себя показывают на старших таймфреймах – от 1 часа.

Мы рассмотрели некоторые из самых популярных фигур. Их значительно больше – но статья не резиновая.

Гэп – это такое пустое пространство между свечами. Появляется он между торговыми периодами, в том числе, между пятницей и понедельником. Другой вариант – из-за чрезмерной разницы в цене между двумя торговыми периодами (актуально для акций). Также гэпы появляются и при очень сильном “скачке” цены.

Всего есть три вида гэпов:

  • на разрыв (сопровождается повышенными объемами);
  • на отрыв (в очень сильном тренде);
  • на излет (незадолго до разворота цены).

Торговля по гэпам – это еще один подраздел технического анализа, так что я подробнее его опишу в отдельной статье (эта и так конских размеров).

В любом случае, гэпы нужны, в первую очередь, для форекса и рынка акций, в бинарных опционах с ними работают достаточно редко.

Цена редко движется равномерно. Обычно это волнообразное, а порой и вовсе хаотическое движение, в котором порой сложно найти тренд. Чтобы справиться с этой проблемой, используются скользящие средние (moving averages).

Это, по сути, просто средний уровень цены за определенный промежуток времени, такая себе “средняя температура по больнице”. Благодаря скользящим, хаос превращается в сглаженное упорядоченное движение, и тренд вот он, сразу как на ладони.

Есть несколько разновидностей скользящих средних, основные:

  • MA (Moving Average) – скользящая средняя;
  • SMA (Simple Moving Average) – простая скользящая средняя;
  • WMA (Weighted Moving Average) – взвешенная скользящая средняя;
  • EMA (Exponential Moving Average ) – экспоненциальная скользящая средняя.

И так далее. На самом деле, их много, и в разных стратегиях вы обычно увидите упоминание, какой именно тип скользящей нужно использовать.

Однако, можно не напрягаться. Различия между ними не столь ярко выражены. Вот три скользящих с живого графика. Как видим, небо на землю не обрушилось:

По факту, одни скользящие просто немножко быстрее других, скажем EMA быстрее SMA, попросту менее сглаженная. Так что на коротких экспирациях можно выбирать более быстрые скользящие, на длинных – медленные.

Для особых изощренцев у TradingView есть индикатор CM_Ultimate_MA_MTF_V2, в котором используется сразу 8 скользящих средних:

  • SMA (Simple Moving Average).
  • EMA (Exponential Moving Average).
  • WMA (Weighted Moving Average).
  • HullMA (Hull Moving Average).
  • VWMA (Volume Weighted Moving Average).
  • RMA (Moving Average в RSI).
  • TEMA (Triple Exponential Moving Average).
  • Tilson T3 (Tilson T3 Moving Average).

Но лучше не особенно увлекаться, перебирая их разновидности.

Скользящие средние используются для определения трех ключевых ситуаций:

  • тренда;
  • разворота тренда;
  • уровней поддержки и сопротивления.

Именно скользящая позволяет быстро понять, что происходит с активом, растет ли он или падает. Скажем, устанавливаем MA 42 и 4-часовой график приобретает совсем иные очертания.

В данном случае скользящая средняя MA 42 несколько месяцев работала как надежная линия сопротивления для EUR/USD. Ну а когда свечи пересекли линию – тренд завершен.

Еще один метод определения тренда – это парные скользящие, одна краткосрочная, другая долгосрочная. Скажем, если MA 5 расположена над MA 25 – тренд идет вверх. И наоборот:

Разворот цены скользящие определяют двумя способами:

  • когда свечи/бары проходят через скользящую;
  • когда скользящие пересекаются.

Скажем, после того, как свечи пересекли MA 50 на 1-часовом ТФ, началось ее падение:

Ну и конечно же самое популярное применение, о котором вы должны уже знать – это пересечение скользящих средних. Оно используется в массе разнообразных стратегий.

Например, пересечение МА 15 и 50, плюс уже знакомые нам разворотные марибозу.

При этом пересечение скользящих с достаточно малыми значениями, вроде 15 и 35, может говорить о коротком развороте тренда. А вот когда пересекаются мощные МА вроде 50 и 200, тут уже пахнет серьезным.

Разумеется во флете – когда малая волатильность – на пересечения ориентироваться не нужно.

Есть огромное количество стратегий с ними. Некоторые из них уже описаны на сайте:

Часто они подбираются вручную. Меняйте значения, пока скользящая не станет поддержкой или сопротивлением, либо не покажет нужную вам картину. Также можно взять универсальный вариант “долгоиграющий” вариант, вроде МА 100 или 200.

Скользящие средние – очень популярный технический инструмент, который можно найти на любом профессиональном графике. Поэтому его использование, фактически, обязательно.

Как видите, индикаторы я описываю в самом конце. Почему? Потому что здесь им самое место. Новички все делают наоборот: вместо изучения линий поддержки/сопротивления и основ технического анализа, они с бешеным взглядом набрасывают на график кучу индикаторов и получают вот такую “красоту”:

Индикаторы на самом деле полезный вспомогательный инструмент, не более того. Они помогают увидеть движение цены и ее волатильность в самых различных ракурсах. Задач у любого индикатора две:

  • подтвердить тренд;
  • подтвердить фигуру/модель разворота.

Все индикаторы, представленные на живом графике или в любом терминале, являются запаздывающими. Это означает, что индикатор ничего не предсказывает, всегда следует за ценой и просто отображает прошлое.

Одни из самых популярных индикаторов – это осцилляторы.

Это одни из самых востребованных разновидностей индикаторов. Они отображаются в условной шкале, обычно от 0 до 100.

  • чем ближе значение к 100 – тем больше актив перекуплен (ожидается падение);
  • чем ближе к 0 – перепродан (ожидается подъем).

Это еще одни сигналы, которые часто дают индикаторы. Ранее мы уже говорили о пересечении скользящих средних. Аналогичное актуально и для других индикаторов, вроде ADX.

Пересечение ADX подтверждает разворот тренда:

Дивергенция – еще одно популярное условие у многих осцилляторов, когда направление индикатора и цены расходится, что свидетельствует о скором изменении тренда.

Индикаторы дают немало полезной информации. Они помогают вычислить силу движения цены, направление тренда, волатильность и множество других показателей.

Как правило, профессиональные трейдеры используют, от силы, 1-2 индикатора, но отточенных до совершенства.

Торговать просто по индикатору, тем не менее, нельзя, поскольку это всего лишь математическая абстракция, осуществляемая с живой материей – ценой. Поэтому любые индикаторы применяются совместно с техническим анализом, свечными моделями, а порой и с другими индикаторами.

Рассмотрим несколько популярных индикаторов, которые часто используются профессионалами в техническом анализе.

Один из самых популярных индикаторов объема, в котором движение цены сравнивается с объемом торгов за этот же период.

Сия радость доступна только для акций и индексов, поэтому не пытайтесь ее использовать с валютными парами. Увы, для валют нет достоверных данных по объемам, что вы хотите – нерегулируемый межбанк.

А вот для акций A/D используется часто и встречается в массе разнообразных стратегий.

A/D используется для определения трендов. Если линия A/D стремится вверх, это указание на то, что сила покупателей становится больше. На самом же пике A/D стоит ожидать разворота цены после периода консолидации.

Индикатор для определения силы тренда. Он указывает не его направление, а то, насколько текущий тренд силен.

На живом графике ADX называется Directional Movement. Он состоит из нескольких линий:

  • индикатор позитивного направления +DI;
  • индикатор негативного направления –DI.

Плюсовой показывает силу восходящего тренда, минусовой – нисходящего. Данные отображаются рядом с линией ADX на шкале между 0 и 100.

Понять суть можно, естественно, на тренде. Вот как здесь. Устойчивый нисходящий тренд, -DI после пересечения выше 40, +DI ниже 20, линия ADX стремится вверх, указывая на усиление тренда вниз.

Это относительно новый индикатор, созданный в 1995 году (большинство разработаны еще в 70-х годах). Индикатор трендовый, его задача – показать наличие исходящего или восходящего тренда, а равно как его силы.

Также Aroon используют для определения нового тренда. Индикатор состоит из двух линий, красной и синей.

Синяя линия отображает период времени, прошедший с момента, как за указанный промежуток времени цена достигла максимального значения. Красная, соответственно, все наоборот. При этом промежуток времени изменяется в зависимости от выбранного таймфрейма.

Классический пример использования Aroon – это разворот тренда. После долгого периода, когда синяя была вверху, а красная – внизу, происходит их пересечение и начинается смена тренда. Например:

Один из самых известных индикаторов в техническом анализе, который я подробно описал вот здесь:

Используя силу скользящих средних, MACD применяют, как правило, на пересечениях:

Также очень популярный индикатор силы тренда, описанный здесь:

Используется при перекупленности и перепроданности:

Еще один известный технический индикатор для акций и индексов, его можно считать трендовым. Очень простой и наглядный.

Работает он просто, берется общий объем за торговый период и назначается позитивное или негативное значение в зависимости от движения цены за этот период.

Когда цена вверх, объему назначается позитивное значение, вниз – негативное. Затем общее позитивное или негативное значение добавляется к сумме, полученной от начала измерения.

В OBV главное не его значение – а тренд самой его линии. Если он демонстрирует устойчивый рост, его же стоит ожидать и от цены. Если же линия индикатора уныло скучает без четкого направления, аналогичное происходит и с ценой.

Это, наверное, вообще самый популярный осциллятор в мире. И, так уж получилось, что очень мне близкий и понятный, поэтому его и видно на моих скринах частенько. Описан здесь:

В целом, это индикатор моментума – силы движения цены. В сильном тренде цена приближается к своему торговому “потолку”, что намекает на последующий разворот.

Поэтому основное, на что смотрят в стохастике – это зоны перекупленности и перепроданности. Это мой любимый индикатор, дополняющий фундамент технического анализа.

Он также весьма хорош в дивергенции, например:

Розовые пони какают бабочками. Шутка. Это была проверка, дочитали ли вы статью до конца (небось просто промотали). Давайте кратко подытожим, что же такое технический анализ.

  • В цене заложены все факторы, она движется в трендах, а история повторяется.
  • В цене есть все, что нужно знать.
  • Технический анализ надо сочетать с фундаментальным.
  • Цена движется в трендах: восходящем и нисходящем, либо находится в боковом движении (консолидации).
  • Линия тренда – самый простой инструмент технического анализа.
  • Канал – это две линии тренда, что выступают как поддержка и сопротивление.
  • Поддержка удерживает цену от падения, сопротивление – от роста.
  • Объем – это количество торгуемых акций или контрактов. Чем больше объем – тем сильнее тренд.
  • В форексе (валютных парах) нормального объема нет.
  • Есть три основных типа графиков: свечной, линейный и бары.
  • Для бинарных опционов используют таймфреймы до 1 дня, для форекса и акций – вплоть до года.
  • Фигуры технического анализа помогают найти разворот цены.
  • Голова и плечи – главная фигура разворота цены.
  • Чашка, двойная/тройная вершина, треугольники, флаги и вымпелы – примеры других фигур.
  • Гэп – разрыв между торговыми периодами или при резком движении цены.
  • Скользящая средняя помогает определить тренды и сгладить рыночный шум.
  • Индикаторы основаны на формуле, в которой учитывается движение цены и ее объем.
  • Популярные индикаторы это A/D, Aroon, ADX, MACD, OBV, Стохастик, RSI.

Как видите, технический анализ – весьма объемная тема. Его изучают месяцами и годами. Но – это не должно быть для вас теоретической дисциплиной. Да, в научных кругах теханализ терзают по научному, а в журналах вроде Stock and Commodities вы увидите такие примеры теханализа, что после них не заснете, но для нас с вами — это самая реальная, самая практическая вещь на свете.

Основное, что я хочу вам посоветовать – избегайте ошибки новичка, который набрасывает на график по 10 индикаторов и пытается так что-то прогнозировать. Рынок – это живой механизм, он есть ничто иное, как реакция его участников. На графиках мы видим рыночный баланс спроса и предложения. Индикаторы — обычные математические формулы, очень простые. Предсказать глобальный рынок они не могут. Поэтому, чтобы добиться успеха, нужно грамотно использовать весь арсенал средств: от новостей, свечей, линий тренда и п/с до фигур разворота, прайс экшн и определенных индикаторов.

И маленький секрет из будущего. Вы пройдете долгий, сложный путь. Перепробуете десятки индикаторов и свечных комбинаций, пока до вас не дойдет, что все они, в сущности, равноценны. И важны не они – а вы сами и ваша трейдерская психология. Вот почему два трейдера могут поставить одну и ту же скользящую на один график, а затем один даст верный прогноз, а второй – нет.

Спустя какое-то время, когда от знаний лопается голова, вы неизбежно сделаете главное – выбросите все из головы и начнете воспринимать график свежим взглядом. И тогда случится маленькое чудо – вы совершенно новыми глазами увидите старые добрые инструменты. Линии тренда, фигуры разворотов, скользящие, свечные модели вдруг предстанут перед вами в совершенно ином свете. Месяцы опыта и тысячи сделок превратят их в нечто удивительное, чего вы в упор не видели, когда начинали.

Трейдинг – это волшебство. Во всех аспектах. Возможность работать в любой точки планеты с ноутбуком на коленях, способность заработать за час больше, чем вы зарабатывали за месяц, просиживая штаны на прошлой работе. Так станьте же волшебником – и взмахните своей волшебной палочкой технического анализа, чтобы этот безграничный резервуар финансовых возможностей поделился с вами капелькой живительной влаги. На этом художественном финале я удаляюсь в закат *играет позитивная музыка*.

источник