Меню Рубрики

Концептуальные переносы как метод анализа риска

Под предпринимательским риском, как правило, понимают вероятность (возможность) потери хозяйствующим субъектом части своих активов, недопулучения доходов или возникновения дополнительных расходов в результате осуществления производственно-коммерческой деятельности.

Как правило, в системе принципов оценки риски достаточно четко выделяют три уровня:

Методологические принципы, т.е. принципы, определяющие концептуальные положения, являющиеся наиболее общими, а главное не зависящие от специфики рассматриваемого вида риска;

Методические принципы, т.е. принципы, непосредственно связанные с видом деятельности, его спецификой, ценностными представлениями , конкретно-историческими ситуациями и т.д.;

Операционные принципы, т.е. принципы, связанные с наличием, достоверности, однозначностью и т.д. информации и возможностями ее обработки.

Каждый из существующих в настоящее время методов анализа риска и неопределенности имеет свою область применения и свои процедуры которые во многом и определяют возможности метода.

Качественные методы анализа: экспертные методы анализа риска и неопределенности заключаются в привлечении специалистов для высказывания суждений о проблеме и последующем сведении результатов и предложений в систему, на базе которой и делаются выводы.; историко-ассоциативные методы анализа риска и неопределенности заключаются в привлечении сведений исторического характера.; литературно-фантастическое аналогии как методы анализа риска и неопределенности заключаются в использовании литературных источников; концептуальные переносы — выдвигается предложение о возможности или невозможности использования тех или иных теоретических предложений (концепций) и, как следствие; Одним из методов анализа и оценки рисков является метод рейтинга, рейтинг-метод основан на формализации оценок, полученных каким-то образом. Довольно простой формой проведения рейтинговой оценки является так называемое ранжирование. Ранжирование состоит в упорядочивании оцениваемых объектов исследования в порядке возрастания или убывания их качеств.

Количественные методы анализ: статистические и аналитические

Статистические методы анализа риска базируются на ряде фундаментальных понятию прежде всего таким понятием служит вероятность. Вероятность в этом случае связывают с возможностью неблагоприятного события. т.е. риска. Шанс связывают с вероятностью благоприятного события. С позиции математики (события, не зависимые друг от друга) шанс и риск образуют полную группу событий.

Аналитические методы изучения риска зависят от той области деятельности, в которой производятся операции. В управлении проектами количественный анализ риска проводится по результатам оценки эффективности проекта с применением программных средств и проводится в определенной последовательности предлагает следующие е методы анализа риска: анализ чувствительности ; поверка устойчивости и определение предельных значений параметров проекта; определение точки безубыточности; корректировка параметров проекта; построение дерева решений; формализованное описание неопределенности.

Методы оценки риска.

Несомненно, риск — ϶ᴛᴏ вероятностная категория, и в данном смысле наиболее обоснованно с научных позиций характеризовать и измерять его как вероятность возникновения определœенного значения признака.

Рассмотрим методы, которые бывают приемлемы для нахождения вероятностных финансовых потерь (дохода). Среди таких методов выделяют: статистический, экспертных оценок, аналитический, использование аналогов, анализ целœесообразности затрат, моделирование задачи выбора с помощью ʼʼДерева решенийʼʼ, комбинированный метод.

Суть статистического способа оценки рисков состоит по сути в том, что изучается статистика потерь и прибылей, имевших место на данном или аналогичном производстве, устанавливаются величина и частность получения какой-либо экономической отдачи, составляется наиболее вероятный прогноз на будущее. В случае если статистический массив достаточно представителœен, то частоту возникновения конкретного уровня потерь можно в первом приближении приравнять к вероятности их возникновения и на этой базе построить кривую вероятностных потерь, которая и будет искомой кривой риска.

Метод экспертной оценки реализуется путем обработки мнений опытных предпринимателœей и специалистов. Каждому эксперту, работающему отдельно, предоставляется перечень возможных рисков и предлагается оценить вероятность их наступления. По усредненным значениям экспертных оценок строится кривая распределœения вероятностей, отражающая определœенный уровень потерь.

Аналитический способ построения кривой распределœения вероятностных потерь и оценки на этой базе показателœей финансового риска базируется на теоретических представлениях существующих явлений.

При использовании метода аналогии применяются базы данных о рисках аналогичных проектов или сделок, данные обрабатываются для выявления зависимостей в законченных проектах с целью учета при реализации нового проекта или сделки.

Анализ целœесообразности затрат ориентирован на идентификацию потенциальных зон риска, построения кривой риска и финансового состояния предприятия исходя из возможных потерь и степени устойчивости финансов.

Метод моделирования задачи выбора с помощью ʼʼДерева решенийʼʼ предполагает графическое построение вариантов решений, которые бывают приняты. По ʼʼветвям и деревуʼʼ соотносят субъекты и объекты оценки, возможных событий. Следуя вдоль построенных ветвей и используя специальные методики расчета вероятностей, оценивают каждый путь и затем выбирают менее рискованный. При этом это очень трудоемкий процесс и учитываются только те действия, которые намерен совершить предприниматель, и не учитывается влияние внешних факторов.

Комбинированный метод представляет собой объединœение отдельных методов или их элементов.

источник

Методы анализа риска подразделяются на качественные, при использовании которых результаты представляют в виде текстового описания, таблиц, диаграмм, полученных путем применения инженерных методов анализа опасностей и экспертных оценок количественным анализом, и количественные — основные результаты получаются путем расчета количественных показателей риска. [1]

Историко-ассоциативные методы анализа риска и неопределенности заключаются в привлечении сведений исторического характера. В этой связи возникает вопрос о правомерности использования сведений почерпнутых из истории. [2]

Рассмотрены методы анализа рисков для систем безопасности. [3]

Литературно-фантастические аналогии как методы анализа риска и неопределенности заключаются в использовании литературных источников. [4]

Концептуальные переносы как методы анализа риска и неопределенности исходят из того, что выдвигается предположение о возможности или невозможности использования тех или иных теоретических предложений ( концепции) и вследствие этого определяется, каковы перспективы анализа риска и неопределенности. Рассмотрим данное положение на примере. [6]

Ограниченность применения карт потоков как метода анализа риска связана с тем, что они ориентированы на процессы. Поэтому одновременно следует использовать иные методы получения исходной информации о рисках. Другой недостаток состоит в том, что карты сами по себе не указывают на уязвимость отдельных стадий производственного процесса. Даже когда из них с очевидностью следует, что тот или иной элемент является узким местом для данного процесса и его отказ может привести к серьезному ущербу, без привлечения дополнительных источников данных нельзя понять, насколько такая ситуация вероятна. Поэтому карты потоков должны дополняться сведениями о возможной частоте и тяжести прошлых убытков, почерпнутых, например, из опросных листов. [7]

Конечно, можно попытаться улучшить методы анализа рисков либо применить какие-либо иные методики, но в данном случае не имеет смысла их обсуждать, потому что каждая из них является индивидуальной и способна претендовать только на использование при определенных условиях. По большей части они определяются инвестиционной политикой, если речь идет о портфеле, либо строится на индивидуальном восприятии трейдером риска или каких-либо предпочтениях. [8]

В дополнение к рассмотренному выше методу анализа риска рекомендуется проводить анализ безубыточности, который является одним из важных элементов финансовой информации, используемой при оценке эффективности инвестиционных проектов. [9]

Как мы отметили, существуют многочисленные методы анализа рисков, позволяющие руководству фирмы принимать решения в условиях неопределенности. Тем не менее эти методы еще не содержат достаточно обоснованных правил, позволяющих полностью избежать риска. Это объясняется тем, что разработанные к настоящему времени методы анализа риска базируются на достаточно абстрактных концепциях, которые очень сложно на практике представить в точной количественной форме. [10]

В главе 2 Современная концепция безопасности приводится развернутое определение терминов, используемых при рассмотрении современных систем безопасности. Дается характеристика современных международных стандартов безопасности. Определяется концепция модели жизненного цикла системы безопасности. Приводятся диаграммы рисков для определения и сопоставления классов требований и уровней допуска по существующим стандартам. Рассматриваются методы анализа рисков для систем безопасности. [11]

источник

В системе принципов оценки рисков выделяют три уровня:

1. Методологические принципы, т.е. принципы, определяющие концептуальные положения, являющиеся наиболее общими, а главное — не зависящие от специфики рассматриваемого вида риска :

1.1. Однотипность рисков означает, что для любого участ­ника деятельности представление о риске совпадает друг с другом, т.е. если риск представляется как ущерб — то нет субъектов, которые считают как-то по-другому. Принцип од­нотипности рисков необходим в силу того, что нельзя строить рискологическую стратегию и тактику, когда у участников их реализации имеются противоречивые мнения.

1.2. Позитивность рисков означает, что интегральный показатель риска по крайней мере не больше уровня прием­лемости. В инвестиционном проектировании этот принцип, как правило, связывают с принципом «результативность». Под результативностью проекта обычно понимают положи­тельность эффекта его осуществления, т.е. превышения оценки совокупности получаемых результатов с учетом всех рисков над ожидаемыми совокупными затратами, требуемы­ми для реализации проекта. Принцип позитивности связыва­ют с представлением о достигаемости результатов. Все риски не должны быть такими, чтобы дело было безнадежным. Как правило, один шанс из тысячи для большинства людей слишком мал, чтобы деятельность была привлекательной. Необходимо отметить, что риски и ущербы от них должны определяться для различных вариантов.

1.3. Объективность рисков означает, что при оценке необ­ходимо обеспечить правильное отражение структуры и харак­теристик изменяющегося объекта. При этом нужно стремиться опираться на правильные качественные (структурные, функ­циональные и др.) и количественные показатели процессов с учетом переходных процессов, а также по возможности учи­тывать степень недостоверности и неопределенности, объек­тивно присущую будущему.

1.4. Корректность рисков означает, что при оценке долж­ны выполняться определенные формальные требования, к числу которых могут быть отнесены:

а) интервальная монотонность, т.е. на определенном ин­тервале значений показателей при увеличении интенсив­ности деятельности растет величина риска, причем в по­граничных областях неопределенность изменяется качественным образом;

б) непропорциональность, т.е. рост риска не прямо про­порционален увеличению интенсивности деятельности (в заданном интервале изменения показателей);

в) транзитивность, т.е. если первая ситуация меньше рис­ковая, чем вторая, а вторая меньше, чем третья, то это означает, что первая ситуация менее рискованная, чем третья;

г) аддитивности, т.е. если риск первого вида деятельности равен — R1, а второго — R2 и оба вида деятельности со­вершаются одновременно, то общий риск равен сумме частных рисков или Rобщ= R1 + R2. Приведенные формальные принципы, кажутся на первый взгляд естественными, однако на практике они соблюдаются не всегда или их выполнимость трудно выявить по каким-либо причинам.

1.5. Комплексность рисков означает, что в своей совокуп­ности они должны образовывать замкнутую систему, имею­щую иерархический вид. Первоначально идут эмерджентные риски, т.е. риски, относящиеся к эмерджентным свойствам и видам деятельности объекта исследования, далее — неэмерджентные риски, т.е. риски относимые к структурным состав­ляющим объекта исследования. Иногда этот принцип называ­ют «системность», однако, по мнению авторов, более целесообразно употреблять предложенное название, так как системность связана всегда с представлениями полноты, что, как правило, нереализуемо на практике.

1.6. Взаимозависимость рисков означает, что возникнове­ние одних рисков либо автоматически, либо через сложные опосредованные связи влечет возникновение других рисков. Например, возникновение экономических рисков всегда связано с социальными рисками. Необходимо учитывать, что все внеэкономические риски могут быть разбиты на три группы:

а) те, которые уже сегодня допускают прямую экономиче­скую оценку (ущерб от дорожно-транспортных проис­шествий, ущерб от задержки потребителя на пункте приема и т.д.);

б) те, которые принципиально допускают прямую экономи­ческую оценку, но сегодня отсутствует информационная база и алгоритмическое обеспечение;

в) те, которые даже принципиально не допускают экономи­ческой (прямой) оценки. В последних двух случаях учет внеэкономических рисков осуществляется экспертным образом.

2. Методические принципы,т.е. принци­пы, непосредственно связанные с видом деятельности, его спецификой, ценностными представлениями, кон­кретно-историческими ситуациями и т.д. Если во внимание в первую очередь принимаются эконо­мические риски, то из всего массива принципов можно выде­лить следующие.

2.1. Диссонансируемость рисков означает, что любая но­вая деятельность вносит в окружающую среду что-то специ­фическое. С позиций экономических рисков именно эта специфика определяет в конечном итоге величины конкретных показателей, а величина риска тем больше, чем значимее ве­личина диссонанса новой деятельности. Методическое обеспечение должно позволять учитывать диссонансируемые риски.

2.2. Разновоспринимаемость рисков связана с наличием различных участков деятельности, что предопределяет несов­падение их интересов, разное отношение к возможным ущер­бам. Этот вопрос обсуждался подробно ранее. Отсюда вытека­ет необходимость оценки рисков с позиций каждого участника деятельности (например, государственных чиновников, жур­налистов, банкиров и т.д.).

2.3. Динамичность рисков предполагает, что методиче­ское обеспечение учитывает изменчивость рисков и позволяет однозначно дать характеристику предполагаемой динамике процессов.

2.4. Согласованность рисков исходит из несинхронности отдельных этапов деятельности и, следовательно, неравномер­ности ресурсовложения, непоследовательности реализации це­левых установок и т.д. Например, для экономических рисков методический аппарат должен учитывать наличие влияния ин­фляционных процессов. Поэтому при рассмотрении динамики рисков они должны быть приведены к сопоставимому виду, аналогично тому, как это делается при инвестиционном проек­тировании. Согласованность рисков связана с тем, что риски начинают наступать в строго определенный период (не раньше и не позже) и процессы предупреждения должны быть согласо­ваны с другими процессами. Например, в стационарных эконо­миках (в том числе и при отсутствии или постоянном уровне инфляции) в качестве взвешивающей функции выступает функция сложного процентирования, важнейший параметр ко­торой — темп дисконтирования или норма дисконта.

3. Операциональные принципы, т.е. принципы, связанные с наличием, достоверностью, одно­значностью информации и возможностями ее обработки:

3.1. Моделируемость рисков связана с тем, что ситуация, при которой возникают риски, может быть описана моделью. Не на­до путать «принцип моделируемости» и «метод моделирования» — последний применяется для расчета величины риска, в то время как первый определяет «правила игры». Принципы вообще требуются для определения «правил игры», и моделируемость есть одно из главнейших правил третьего уровня.

Читайте также:  Какие анализы сдать при кровотечение

3.2. Симплифицируемость рисков говорит о том, что при оценке рисков выбирают тот метод, который наиболее «прост» с информационно-вычислительной точки зрения.

Создание структуры системы принципов — дело сложное и кропотливое.

Методы оценки риска:

Качественная оценка проводится преимущественно экспертными методами в условиях неопределенности и используется при сравнении ограниченного числа альтернатив принимаемых решений. Количественная оценка риска предполагает математическую оценку меры и степени риска. Полученные значения включаются в расчеты, обосновывающие экономическую эффективность принимаемых решений.

5.2. Качественные методы оценки

1. ИСТОРИКО-АССОЦИАТИВНЫЕ МЕТОДЫ оценки риска заключаются в привлечении сведений историче­ского характера. В этой связи возникает вопрос о правомерно­сти использования сведений почерпнутых из истории.

2. МЕТОД КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ ПЕРЕНОСОВ — выдвигается предполо­жение о возможности или невозможности использования тех или иных теоретических предложений (концепции) и вследст­вие этого определяется, каковы перспективы анализа риска и неопределенности.

3. ЭКСПЕРТНЫЕ МЕТОДЫ оценки риска за­ключаются в привлечении специалистов (страховых, финансовых, инвестиционных, риск-менеджеров соответствующих специализированных организаций) для высказывания суждений о проблеме и последующем сведении результатов и предложений в систему, на базе которой и делаются выводы. Применяются в том случае, если на предприятии отсутствуют необходимые информативные данные для количественной оценки. Данный метод, как правило, выигрывает там, где нужно ре­шать проблему, требующую широкого спектра знаний, различных точек зрения (иногда противоречивых), где нет стро­гой необходимости количественных оценок.

Учитывая большую условность метода экспертных оценок, неко­торые специалисты относятся к нему с недоверием, считая, что нет гарантии того, что полученные оценки достоверны. Достоверность полученных оценок, обобщающих мнения экспертов, зависит от квалификации экспертов, независимости их суждений, а также от методического обеспечения проведения экспертизы. Поэтому, при использовании экспертных методов серьезное внимание следует уделить подбору экспертов

SWOT – это акроним слов Strengts (силы), Weaknesses (слабости), Opportunities (благоприятные возможности) и Тhreats (угрозы). Внутренняя обстановка фирмы отражается в основном в S и W, а внешняя – в О и Т.

Методология SWOT-анализа предполагает, во-первых, выявление внутренних сильных и слабых сторон фирмы, а также внешних возможностей и угроз, и, во-вторых, установление связей между ними.

4. РЕЙТИНГ-МЕТОД основан на формализации оценок, по­лученных каким-либо образом. Если для этого привлекаются эксперты, данный метод считается разновидностью метода экс­пертных оценок. Однако в последнее время нередко использу­ют полуформализованные процедуры, поэтому данный метод считается самостоятельным.

Довольно простой формой прове­дения рейтинговой оценки является так называемый ранкинг (ranking), то есть ранжирование. Ранжирование состоит в упорядочении оцениваемых объектов исследования в порядке возрастания или убывания их качеств.

Одна из важнейших проблем ранжирования связана с тем, что сопоставление объектов осуществляется по нескольким показателям и строится на базе субъективных представлений. Результаты анализа нередко несут неоднозначность, а то и просто являются противоречивыми: лидер по одному показателю очень часто бывает аутсайдером по другому (классический пример: высокая доходность ценных корпоративных бумаг при высокой степени риска инвестиций). Поэтому в некоторых случаях рейтинги проводят по каждому показателю отдельно. Право определить, какое из ранжированных свойств (показателей, качеств и т.д.) является наиболее важным, предоставляется пользователям рейтингов. Известны и другие подходы, например согласования рейтинговых данных на базе расчетов средневзвешенных величин с учетом коэффициентов весомости (важности, значимости и т.д.) показателей или специального математического и логического аппарата, например использование векторных полей и т.п.

5.3. Количественные методы оценки

Количественная оценкапредполагает численное определение отдельных рисков и всей совокупности рисков, присущих организации. Определяются численные значения вероятности наступления рисковых событий и их последствий, осуществляется количественная оценка степени (уровня) риска, определяется (устанавливается) также допустимый в данной конкретной обстановке уровень риска.

Методы количественной оценки рисков: статистический; аналитический; оценки финансовой устойчивости иплатежеспособности; метод использования аналогов; комбинированный метод.

Статистический метод – для расчета возникающих убытков и потерь анализируются все статистические данные, касающиеся результативности осуществления хозяйственных операций.

Количественная оценка требует качественного описания исходной ситуации, в основе которой лежат следующие положения (минимальный набор положений):

1.анализируемая деятельность имеет закономерный характер. Закономерности эти имеют стохастическую природу, т.е. результат каждого конкретного события имеет случайную составляющую;

2. получаемые результаты от случайной составляющей подчиняются общим правилам математической статистики;

3.риск и шанс образуют полную группу событий;

С позиций математики (события, не зависимые друг от друга) шанс и риск образуют полную группу событий:

где Ra° — реальная вероятность неблагоприятного исхода — объективное значение риска, получаемое на основе статистических закономерностей,

Rш — реальная вероятность благоприятного исхода — объективное значение шанса, получаемое на основе статистических значений,

В тоже время Ra° определяется как:

где nh — число событий с неблагоприятным исходом,

Nобщ — общее число аналогичных событий (успешных, неуспешных, нейтральных и т.д.).

4.объективное значение риска оценивается вероятностью возникновения неблагоприятной ситуации в ходе реализации события (событие проявляется в виде деятельности), причем природа неопределенности остается неизменной от события к событию. В случае изменения природы неопределенности меняется характер риска;

5.при оценке рисков в зависимости от природы деятельности используют дополнительные представления, например для оценки рисков деятельности в экономической сфере — аппарат теории полезности, позволяющий учитывать различные аспекты оцениваемых событий.

В соответствии с этими положениями для оценки экономических рисков величина ожидаемого риска

где Rож — величина ожидаемого риска,

U — оценка «неблагоприятности» ситуации в ходе экономической деятельности.

Э — эмоциональная составляющая при оценке риска

Главными инструментами статистического метода расчета риска являются:

1. Среднее значение (X) изучаемой случайной величины (последствий какого-либо действия, например, дохода, прибыли и т.п.)

3.Стандартное (среднеквадратическое) отклонение

5. Распределение вероятности изучаемой случайной величины. Позволяет определить диапазон изменения значений параметра.

Аналитическиеметоды оценки риска зависят от той области деятельности, в которой производятся оценочные операции.

Оценка финансовой устойчивости и платежеспособности.Один из самых доступных методов относительной оценки риска как для владельца фирмы, так и для ее партнера.

Финансовая устойчивость предприятия – это такое состояние его финансовых ресурсов, их распределение и использование, которое обеспечивает развитие предприятия на основе роста прибыли и капитала при сохранении платежеспособности в условиях допустимого уровня риска.

Зависимость между финансовой устойчивостью предприятия и риском прямо пропорциональна: как только предприятие становится финансово неустойчивым – риск банкротства. Поэтому анализ финансового состояния предприятия является одним из элементов предупреждения банкротства на самых ранних стадиях.

Для прогнозирования банкротства используется модель Э. Альтмана.

х1 = чистые оборотные средства/общая сумма активов

х2 = нераспределенная прибыль/ общая сумма активов

х3 = балансовая прибыль/общая сумма активов

х4 = рыночная стоимость обыкновенных и привилегированных акций/ общая сумма обязательств

х5 = чистая выручка от реализации продукции/ общая сумма активов

Z 2,91 — вероятность банкротства ничтожна мала

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском:

Лучшие изречения: Как то на паре, один преподаватель сказал, когда лекция заканчивалась — это был конец пары: «Что-то тут концом пахнет». 8477 — | 8069 — или читать все.

193.124.117.139 © studopedia.ru Не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования. Есть нарушение авторского права? Напишите нам | Обратная связь.

Отключите adBlock!
и обновите страницу (F5)

очень нужно

источник

В прошлой теме мы выяснили, что в системе выявления и оценки риска достаточно четко выделяют три уровня: методологические принципы, т.е. принципы определяющие концептуальные положения – это первый уровень. Второй уровень – это методические принципы, т.е. принципы, непосредственно связанные с видом деятельности, его спецификой. Третий уровень – операционные принципы, т.е. принципы, связанные с наличием, достоверностью, однозначностью информации и возможностями ее обработки.

Принципы тесно связаны с методами выявления и оценки риска. Наиболее общие методы были раскрыты в предыдущей теме. Теперь раскроем еще ряд методов, присущих в большей степени качественному анализу риска.

Напомним, что качественный анализ предполагает: выявление источников и причин риска, этапов и работ, при выполнении которых возникает риск; установление потенциальных зон риска; идентификацию, (установление) всех возможных рисков; выявление практических выгод и возможных негативных последствий, которые могут наступить при реализации содержащего риск решения.

К методам качественного анализа риска относятся следующие методы: экспертных оценок (экспертиза); историко–ассоциативные методы; концептуальные переносы; рейтинг–метод; литературно – фантастические аналогии и другие. Напоминаем, что к качественным методам относятся и ранее раскрытые в предыдущей теме методы. Рассмотрим их далее более подробно.

Историко–ассоциативные методы анализа риска и неопределенности заключаются в привлечении сведений исторического характера. В этой связи возникает лишь вопрос о правомерности использования сведений почерпнутых из истории. Так , например в СССР и США делались попытки внедрить японский опыт организации « кружков контроля и качества». Но при этом не был сделан учет особенностей « человеческого материала» в этих странах, поэтому опыт японцев не дал, в частности в СССР, больших результатов. Т.е. оказалось на практике, что безрисковое, на первый взгляд, мероприятие оказалось не просто высокорисковым, а не возможным, неподъемным.

Литературно–фантастические аналогиизаключаются в использовании литературных источников. В этом случае сведения , почерпнутые из литературных источников, служат основой для принятия решений и оценки риска. Так, А.С.Пушкин а свое время в очень красивой поэтической форме дал сравнение для высшего интеллектуального потенциала человека «. гений– парадоксов друг».

Концептуальные переносыкак методы анализа риска исходят из того, что выдвигается предположение о возможности или невозможности использования тех или иных теоретических предложений ( концепций) и вследствие этого определяется , каковы перспективы анализа риска. Так, эксперты предсказали высокую оценку риска развития отечественного машиностроения в начале 90–х годов прошлого века. Она полностью подтвердилась практикой.

Рейтинг–методанализа риска основан на формализации оценок , полученных каким–либо образом. Если для этого привлекаются эксперты, данный метод считается разновидностью метода экспертных оценок. о котором речь будет идти далее. Однако в последнее время нередко используют полуформализованные процедуры, поэтому данный метод считается самостоятельным.

Довольно простой формой проведения рейтинговой оценки является так называемый рейтинг,т.е. ранжирование.Оно состоит в упорядочении оцениваемых объектов исследования в порядке возрастания или убывания их качеств. Так, для России и ее регионов постоянно определяется рейтинг инвестиционной привлекательности и риска. Инвестиционный потенциал,

в связи с этим, складывается из семи частных потенциалов:

– ресурсно-сырьевого ( средневзвешенная обеспеченность запасами основных видов природных ресурсов);

– производственного ( совокупный результат хозяйственной деятельности населения);

– потребительского ( совокупная покупательная способность населения);

– инфраструктурного ( экономико–географическое положение региона, страны и их инфраструктурная обеспеченность);

– интеллектуального ( образовательный уровень населения);

– институционального ( степень развития ведущих институтов рыночной экономики);

– инновационного ( уровень внедрения достижений научно–технического прогресса).

Инвестиционный риск– в связи с этим, характеристика качественная, зависящая от политической, социальной, экономической, экологической, криминальной ситуации. Его величина показывает вероятность потери инвестиций и дохода от них.

Вместе с тем метод рейтинговых оценок во многом субъективен. Как устраняется этот недостаток рассмотрим при анализе следующего метода – экспертного или метода экспертных оценок, или экспертизы. Необходимо при этом отметить, что данный метод используется не только при качественном анализе риска, но и при количественном анализе.

Данный метод наиболее часто применяется в ситуациях, когда по различным причинам , в значительной мере в связи с отсутствием достоверной информации, использование статистического метода не предоставляется возможным. Именно в таких случаях широко применяются методы, использующие результаты опыта и интуиции, т.е. эвристические методы или методы экспертных оценок.

Особенностью эвристических методов и моделей является отсутствие строгих математических доказательств оптимальности получаемых решений. Общей направленностью этих процедур является использование как « измерительного прибора» для получения затем количественных оценок процессов и суждений, которые из–за неполноты и недостоверности имеющейся информации не поддаются непосредственному измерению.

Примером традиционных эвристических процедур являются различные экспертизы, консилиумы, совещания и т.д., результатом которых являются экспертные оценки состояния объекта исследования.

Метод экспертных оценок отражает тот факт, что на показатели степени риска проекта влияют две группы факторов – объективных и субъективных. рассмотрим кратко порядок экспертных процедур.

В практической деятельности применяются как индивидуальные, так и групповые (коллективные) экспертные оценки ( опросы).

Основными целями индивидуальных экспертных оценок являются :

– прогнозирование хода развития событий и явлений в будущем, а также оценка их в настоящем, Применительно к анализу и оценке риска – это выявление источников и причин риска, прогнозирование действий конкурентов. установление всех возможных рисков, оценка вероятности рисковых событий, назначение коэффициентов относительной важности (значимости последствий) и ранжирование рисков, выявление путей снижения риска и т.п.;

– анализ и обобщение результатов, представленных другими экспертами;

– составление сценариев действий;

– выдача заключений на работу других специалистов и организаций (рецензии, отзывы, экспертизы и т.п.).

Достоинством индивидуальной экспертизы является оперативность получения информации для принятия решений и относительно небольшие затраты.

В качестве недостатка следует выделить высокий уровень субъективности и, как следствие, отсутствие уверенности в достоверности полученных оценок.

Указанный недостаток призваны устранить или ослабить коллективные экспертные оценки.

Процессу группового обсуждения по сравнению с индивидуальными оценками присущи некоторые отличительные особенности: коллективные оценки, как правило, менее субъективны, и решения, принятые на их основе, связаны с большей вероятностью осуществления.

Используя групповые экспертные процедуры, предполагают, что при решении в условиях неопределенности мнение группы экспертов надежнее. чем мнение отдельного эксперта. т.е. , что две группы одинаково компетентных экспертов с большей вероятностью дадут аналогичные ответы, чем два эксперта .

Предполагается также, что совокупность индивидуальных ответов экспертов должна включать « истинный ответ».

Читайте также:  Медкнижка какие анализы сдавать 2017

Можно выделить следующие типы групповых экспертных процедур.

1) Открытоеобсуждение поставленных вопросов с последующим открытым или закрытым голосованием;

2) Свободноевысказывание без обсуждения и голосования;

3) Закрытоеобсуждение с последующим закрытым голосованием или заполнением анкет экспертного опроса.

Опыт показал, что традиционные методы обсуждения вопросов , поставленных перед группой экспертов, относящиеся к первому типу экспертных процедур , не всегда обеспечивают достижение цели – достоверность полученных оценок.

Эти методы страдают рядом недостатков, таких, как влияние авторитетных и «напористых» участников на суждение остальных и нежелание участников обсуждения отказываться от точек зрения, ранее высказанных публично. Поэтому на практике при подготовке решений по широкому кругу вопросов ( в том числе по проблемам анализа и оценки риска) все большее распространение находят второй и третий типы групповых процедур. Рассмотрим их подробнее.

Второй тип групповых экспертных оценок предусматривает отсутствие любого вида критики, препятствующей формулировке идей, свободную интерпретацию идей в рамках поставленной проблемы. Такой метод обсуждения получил название метода коллективной генерации идей ( по американской терминологии « метод мозговой атаки»). Он направлен на получение большего количества, в том числе и от лиц, которые, обладая большой эрудицией, обычно воздерживаются от высказываний.

Процесс выдвижения идей протекает в определенном смысле лавинообразно: высказываемая одним из членов группы идея порождает творческую реакцию у других.

Исследования эффективности метода коллективной генерации идей показали, что групповое мышление производит на 70% больше новых ценных идей, чем сумма индивидуальных мышлений.

Таким образом, с помощью этого метода может успешно решаться ряд задач управления риском, таких как:

– выявление источников и причин риска. установление всех возможных рисков;

– выбор направлений и путей снижения риска;

– формирование полного набора и качественная оценка вариантов, использующих различные способы снижения риска или их комбинацию и др.

К числу важнейших недостатков указанного метода «мозговой атаки» относится значительный уровень информационного шума, создаваемого тривиальными идеями, спонтанный и стихийный характер генерации идей.

При использовании результатов групповых экспертных процедур, осуществляемых посредством открытого обсуждения поставленных проблем, следует учитывать такое явление, как « сдвиг риска» ,который заключается в том, что после проведения открытой групповой дискуссии возрастает уровень рискованности принимаемых решений. Существует ряд гипотез. объясняющих это явление – диффузия ответственности, ознакомление , лидерство. изменения полезности риски как ценности и др.

Третий вид групповых экспертных оценок – закрытое обсуждение поставленных проблем– позволяет в значительной степени устранить указанные выше недостатки первого и второго типов экспертных процедур.

Примером этого типа может служить метод «Дельфи» ( он происходит исторически от греческих дельфийских оракулов).

В этом методе сделана попытка усовершенствовать групповой подход к решению задач прогноза или оценки путем взаимной критики субъективных взглядов, высказываемых отдельными специалистами, без непосредственных контактов между ними и при сохранении анонимности мнений или аргументации в защиту этих мнений. Это позволяет исключить влияние авторитетных и «напористых» участников на суждение остальных, а также уменьшить или исключить явление « сдвига риска».

Метод «Дельфи» предусматривает проведение экспертного опроса в несколько туров. Во время каждого тура эксперты сообщают свое мнение и дают оценку исследуемым явлениям. При обработке информации. полученной от экспертов. все оценки располагают в порядке их убывания Н1. Нм, а затем определяют медиану (М) и квартили ( К1, К2 ), которые разбивают все оценки на четыре интервала, как показано на рис.4.

Примечание: медиана – значение элемента, который больше или равен и одновременно меньше или равен каждому из половины остальных элементов ряда распределения. Например6 найти медиану ( т.е. центральный элемент ряда), состоящей из пяти чисел: 120, 150, 180, 170, 140 .

Решение. Используем для него следующую формулу: Р = ( Н + 1)/ 2, где Н – количество элементов. Р – номер элемента в середине ряда. В случае , когда Н – нечетное число, Р – целое число, указывающее на номер элемента, который является медианой рассматриваемого ряда распределения. Когда Н – четное число , Р – соответственно дробное и медиана – среднее арифметическое элементов с номерами Р–0,5 и Р+0,5. Поиск медианы осуществляется по упорядочному ряду. В нашем примере: 120, 140, 150, 170, 180.. тогда Н = 5, т.е. Р = (5 + 1)/2 = 3 . Это означает, что третийэлемент упорядочного ряда находится в его середине и является медианой . Это число 150.

Экспертов , чьи оценки попадают в крайние интервалы ( не лежат внутри диапазона К1 – К2 ), просят обосновать свое мнение по поводу этих оценок. С их обоснованием и выводами, не указывая от кого они получены , знакомят остальных экспертов.

Подобная процедура позволяет специалистам изменять в случае необходимости свою оценку, принимая в расчет обстоятельства, которые они могли случайно упустить или которыми пренебрегли в первом туре опроса. Благодаря этому результаты второго и последующих туров опроса дают, как правило, меньший разброс оценок.

После получения оценок второго тура снова рассчитываются медиана и квартили. Этот процесс продолжается до тех пор, пока продвижение к сближению точек зрения не становится незначительным. После этого фиксируются расходящиеся точки зрения.

Разновидностью экспертного метода оценки риска является метод постадийной оценки риска, например, при оценке рисков инвестиционного проекта. Каждому эксперту , работающему отдельно. представляется перечень первичных рисков по всем стадиям проекта и предлагается оценить вероятность наступления рисков в соответствии со следующей системой оценок:

0 – риск рассматривается как несущественный;

25– риск скорее всего не реализуется;

50– о наступлении события ничего определенного сказать нельзя;

75– риск вероятнее всего проявится;

Оценки экспертов подвергаются анализу на непротиворечивость, который выполняется по определенным правилам. Во–первых, максимально допустимая разница между оценками двух экспертов по любому фактору не должна превышать 50. Сравнения проводятся по модулю ( знак плюс или минус не учитываются), что позволяет устранить недопустимые различия в оценках экспертами вероятности наступления отдельного риска. Если количество экспертов больше трех, то оценкам подвергаются попарно сравнимые мнения.

Во–вторых, для оценки согласованности мнений экспертов по всему набору рисков выявляется пара экспертов, мнения которых сильно расходятся. Для расчетов расхождения оценки суммируются по модулю и результат делится на число простых рисков. Частное от деления не должно превышать число 25.

В случае обнаружения между мнениями экспертов противоречий ( не выполняется хотя бы одно из приведенных правил ) они обсуждаются на совещаниях с экспертами. При отсутствии противоречий все оценки экспертов сводятся в среднюю ( среднеарифметическую0, которая используется в дальнейших расчетах.

После определения вероятности по простым рискам ( получение средней экспертной оценки) необходимо получение интегральной оценки риска всего проекта. Для этого сначала рассчитываются риски каждой подстадии или композиции стадий: функционирования, финансово–экономической, технологической, социальной и экологической. Затем рассчитываются риски каждой стадии – подготовительной, строительной. функционирования. После этого можно работать с объединенными рисками и дать оценку риска всего проекта. Для получения объединенных рисков используется процедура взвешивания, для которой необходимо определение веса. с которым каждый простой риск входит в общий риск проекта. При этом нет необходимости использовать для каждой композиции простых рисков единую композицию весов. Единообразный подход к весам должен быть соблюден только внутри каждой отдельно взятой композиции простых рисков. Важно лишь. чтобы веса удовлетворяли условию неотрицательности, а их сумма была равна единице.

Следующий метод «дерево решений».Он предполагает графическое построение вариантов решений, которые могут быть приняты. По ветвям дерева» соотносят субъективные и объективные оценки возможных событий. Следуя вдоль построенных ветвей и используя специальные методики расчета вероятностей, оценивают каждый путь и затем выбирают менее рискованный. Однако этот метод очень трудоемкий. Он к тому же плохо учитывает влияние внешней среды на деятельность фирмы, организации, а предприниматель, например, не всегда может предвидеть действия партнеров, конкурентов.

Рассмотрим далее общую схему экспертизы и некоторые примеры по вычислению рисков.

Общая схема экспертных опросов включает следующие основные этапы:

– подбор экспертов и формирование экспертных групп;

– формирование вопросов и составление анкет;

– формирование правил определения суммарных оценок на основе оценок экспертов;

– анализ и обработку экспертных оценок. Рассмотрим эти этапы более подробно.

1) Подбор экспертов и формирование экспертных групп.

На этом этапе , исходя из целей экспертного опроса, решаются вопросы относительно структуры экспертной группы, количества экспертов и их индивидуальных качеств, т.е. определяются требования к специализации и квалификации экспертов, необходимое число экспертов каждой специализации и общее их количество в группе.

Оценки численности групп экспертов производятся на основе следующих соображений.

Численность группы не должна быть малой, так как в этом случае будет потерян смысл формирования экспертных оценок, определяемых группой специалистов. Однако при увеличении группы экспертов оценка каждого из них в отдельности почти не влияет на групповую оценку, т.е. опять может пострадать достоверность оценок.

2) Формирование вопросов и составление анкет.

Правила опроса экспертов содержат ряд положений, обязательных к выполнению всеми. Эти правила должны обеспечивать соблюдение условий, благоприятствующих формированию экспертами объективного мнения. В число таких условий входят:

– независимость формирования экспертами собственного мнения об оцениваемых событиях;

– удобство работы с предполагаемыми анкетами (вопросы формулируются в общепринятых терминах и должны исключать всякую неоднозначность и др.), логическое соответствие вопросов структуре объекта опроса;

– приемлемые затраты времени на ответы по вопросам анкеты, удобное время получения вопросов и выдачи ответов;

– сохранение анонимности ответов для членов экспертной группы;

– предоставление экспертам требуемой информации.

Для обеспечения выполнения этих условий должны быть разработаны правила проведения опроса и организации работы экспертной группы.

3) Работа с экспертами .

В зависимости от характера исследуемого объекта . от степени его формализации и возможности привлечения необходимых экспертов порядок работы с ними может быть различным, но в основном он содержит следующие три стадии.

На первой стадии эксперты привлекаются в индивидуальном порядке с целью: уточнить модель объекта, ее параметры и показатели, подлежащие экспертной оценке; уточнить формулировки вопросов и терминологию в анкетах; согласовать целесообразность той или иной формы предоставления таблиц экспертных оценок; уточнить группы экспертов.

На второй стадии экспертам направляются анкеты с пояснительным письмом, в котором описывается цель работы, структура и порядок построения таблиц с примерами. Если имеется возможность собрать экспертов вместе, то цели и задачи анкетирования, а также вопросы, связанные с анкетированием могут быть изложены устно. Обязательное условие такой формы экспертного опроса – последующее самостоятельное заполнение анкет при соблюдении правил анкетирования.

Третья стадия работы с экспертами осуществляется после получения результатов опроса, в процессе обработки и анализа полученных результатов. На этой стадии от экспертов в форме консультации обычно получают всю необходимую информацию для уточнения данных и их окончательного анализа.

4) Формирование правил определения суммарных оценок на основе оценок отдельных экспертов.

Рациональное использование информации , получаемой от экспертов возможно при условии преобразования ее в форму , удобную для дальнейшего анализа . направленного на подготовку и принятие решений.

Существует несколько способов использования группы экспертов. Один из них ( метод согласования оценок ) заключается в том, что каждый эксперт дает оценку независимо от других, а затем , с помощью определенных приемов , эти оценки объединяются в одну обобщенную (согласованную).

Например, если речь идет о вероятности наступления рискового события (Р) и н–й эксперт указывает для этой вероятности число Р, то простейший способ получения обобщенной оценки состоит в вычислении средней вероятности:

Р = Рн/ м ,где

м –число экспертов, участвующих в экспертизе.

В методе « Дельфи» в качестве обобщенного мнения принимается медиана последнего тура опроса экспертов.

Можно рассчитать и средневзвешенное значение вероятности , если попытаться учесть вес

( компетентность) самого эксперта , который определяется на основе предыдущей деятельности (отношение количества верных ответов к общему количеству), либо на основе других методов – самооценки эксперта с учетом своих знаний в области заданных вопросов, квалификации , ученого звания и т.д.

Р = (Рн1* К1 + Р2 * К2 +. Рм *Км)/ (К1 + К2 +. Км) ,где К – вес , приписываемый н –му эксперту.

Существуют различные приемы оценки компетентности эксперта, выбор которых определяется как характером решаемых задач, так и возможностями проведения конкретного экспертного опроса.

В общем случае значения веса, приписываемого н –му эксперту интерпретируется как вероятность задания им достоверной оценки. В этом случае : 0 0,5 действия экспертов в большей степени согласованы, чем не согласованы.

Определение коэффициента конкордации рассмотрим на следующем упрощенном примере. Пусть в процессе качественного анализа выявлены пять видов риска, которым может подвергаться проект в процессе реализации. Перед экспертами стоит задача проранжировать эти риски ( представить в порядке их важности) по степени возможного их влияния на уровень потерь.

Результаты оценок этих рисков четырьмя экспертами представлены в таблице 1.

Таблица 1. Определение рангов важности рисков

Эксперты Риски
Суммарный ранг важности

При полностью согласованном мнении экспертов каждый из них первому виду риска дал два балла, второму – один, третьему – четыре, четвертому – три, пятому – пять. В этом случае суммарный ранг важности рисков составил бы соответственно 8, 16, 12 и 20 баллов.

Известно, что среднее значение суммарной оценки для объектов , назначаемых экспертами, составляет 1/2 * n ( m + 1) и в рассматриваемом примере среднее значение составляет – 12.

ФДС­­­­­­­­­­­­­ = ( 8 – 12) + (6 – 12) + ( 16 – 12 ) + ( 11 – 12 ) + ( 19 – 12 ) = 118

Читайте также:  Географический язык какие анализы сдать

ФДС мах = ( 8 – 12 ) + (4 – 12 ) + ( 16 – 12 ) + ( 12 – 12 ) + ( 20 –12 ) = 160

Таким образом, мнения экспертов можно считать в достаточной степени согласованными. В этом случае данные ими оценки принимаются и используются в процессе подготовки и реализации управленческих решений. Если полученные оценки нельзя считать достоверными . следует повторить опрос заново. Если и это не дает желаемых результатов, следует уточнить исходные данные и (или) изменить состав группы экспертов.

Здесь следует отметить важную роль организаторов экспертизы, в задачи которых входят : постановка проблемы; определение целей и задач экспертизы, ее границ и основных этапов; разработка процедур экспертизы, в наибольшей степени соответствующей характеру решаемой проблемы; отбор экспертов, проверка их компетентности и формирование групп экспертов; проведение опроса и согласование оценок; формализация полученной информации, ее обработка, анализ и интерпретация.

От правильной организации экспертизы в значительной степени зависит эффективность результатов, полученных посредством экспертных оценок, в том числе достоверность этих оценок.

Для снижения субъективизма наряду с оценивающими показателями в процедуру рейтинга включают объективные характеристики объектов исследования, которые можно измерить легко интегрируемыми с содержательной стороны величинами. Рейтинг. проводимый на базе такой процедуры, получил наименование скоринга. и является оценивающим на основе системы показателей и бальной оценки.

Дата добавления: 2014-01-04 ; Просмотров: 4467 ; Нарушение авторских прав? ;

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет

источник

К методам качественного анализа риска относятся:

  • ? историко-ассоциативные;
  • ? литературно-фантастические аналогии;
  • ? концептуальные переносы;
  • ? рейтинг-метод;
  • ? метод экспертных оценок (экспертиза) и др.

Историко-ассоциативные методы анализа риска и неопределенности заключаются в привлечении сведений исторического характера. В этой связи возникает вопрос о правомерности использования сведений, почерпнутых из истории. Так, в СССР и США ранее делались попытки внедрить японский опыт организации «кружков контроля и качества», но при этом не были учтены особенности человеческого фактора в этих странах, поэтому опыт японцев не дал, в частности в СССР, больших результатов. То есть на практике выяснилось, что безрисковое на первый взгляд мероприятие оказалось не просто высокорисковым, но и невозможным.

Литературно-фантастические аналогии при анализе риска заключаются в использовании литературных образов. В этом случае сведения, почерпнутые из литературных источников, служат основой для принятия решений и оценки риска. Так, А.С. Пушкин в свое время дал точное поэтическое сравнение для высшего интеллектуального потенциала человека: «гений — парадоксов друг».

При концептуальных переносах как методах анализа риска выдвигают предположение о возможности или невозможности использования тех или иных теоретических предложений (концепций) и затем определяют перспективы анализа риска. Так, эксперты предсказали высокую оценку риска для развития отечественного машиностроения в начале 90-х гг. прошлого века. Она полностью подтвердилась практикой.

Рейтинг-метод анализа риска основан на формализации оценок, полученных каким-либо образом. Если для этого привлекаются эксперты, данный метод считается разновидностью метода экспертных оценок, о котором речь будет идти далее. Однако в последнее время нередко используют полуформализованные процедуры, поэтому данный метод считается самостоятельным.

Довольно простой формой проведения рейтинговой оценки является так называемый рейтинг, т.е. ранжирование. Оно состоит в упорядочении оцениваемых объектов исследования в порядке возрастания или убывания их качеств. Так, для России и ее регионов постоянно определяется рейтинг инвестиционной привлекательности и риска. Инвестиционный потенциал складывается из семи частных потенциалов:

  • — ресурсно-сырьевого (средневзвешенная обеспеченность запасами основных видов природных ресурсов);
  • — производственного (совокупный результат хозяйственной деятельности населения);
  • — потребительского (совокупная покупательная способность населения);
  • — инфраструктурного (экономико-географическое положение региона, страны и их инфраструктурная обеспеченность);
  • — интеллектуального (образовательный уровень населения);
  • — институционального (степень развития ведущих институтов рыночной экономики);
  • — инновационного (уровень внедрения достижений научно-технического прогресса).

Инвестиционный риск, таким образом, характеристика качественная, зависящая от политической, социальной, экономической, экологической, криминальной ситуаций. Его величина показывает вероятность потери инвестиций и дохода от них.

Вместе с тем метод рейтинговых оценок во многом субъективен. Как устраняется этот недостаток, рассмотрим при анализе метода экспертных оценок (экспертизы).

Данный метод наиболее часто применяется в ситуациях, когда по различным причинам (обычно в связи с отсутствием достоверной информации) использование статистического метода не представляется возможным. Именно в таких случаях широко применяются методы, использующие результаты опыта и интуиции, т.е. эвристические, или методы экспертных оценок.

Особенностью эвристических методов и моделей является отсутствие строгих математических доказательств оптимальности получаемых решений. Общим для этих процедур является использование в качестве «измерительного прибора» (для получения затем количественных оценок) процессов и суждений, которые из-за неполноты и недостоверности имеющейся информации не поддаются непосредственному измерению.

Примером традиционных эвристических процедур являются различные экспертизы, консилиумы, совещания и т.д. с результатами экспертных оценок состояния объекта исследования.

Метод экспертных оценок — свидетельство тому, что на показатели степени риска проекта влияют объективные и субъективные факторы.

Рассмотрим кратко порядок проведения экспертных процедур.

В практической деятельности применяются как индивидуальные, так и групповые (коллективные) экспертные оценки (опросы).

Основными целями индивидуальных экспертных оценок являются:

  • ? прогнозирование хода развития событий и явлений в будущем, а также оценка их в настоящем. Применительно к анализу и оценке риска — это выявление источников и причин риска, прогнозирование действий конкурентов, установление всех возможных рисков, оценка вероятности рисковых событий, назначение коэффициентов относительной важности (значимости последствий) и ранжирование рисков, выявление путей снижения риска и т.п.;
  • ? анализ и обобщение результатов, представленных другими экспертами;
  • ? составление сценариев действий;
  • ? выдача заключений на работу других специалистов и организаций (рецензии, отзывы, экспертизы и т.п.).

Достоинство индивидуальной экспертизы заключается в оперативности получения информации для принятия решений и относительно небольших затратах.

В качестве недостатка следует выделить высокий уровень субъективности и, как следствие, отсутствие уверенности в достоверности полученных оценок. Указанный недостаток призваны устранить или ослабить коллективные экспертные оценки.

Процессу группового обсуждения по сравнению с индивидуальными оценками присущи некоторые отличительные особенности: коллективные оценки, как правило, менее субъективны, и решения, принятые на их основе, связаны с большей вероятностью осуществления.

Используя групповые экспертные процедуры, предполагают, что при решении в условиях неопределенности мнение группы экспертов надежнее, чем мнение отдельного эксперта: две группы компетентных экспертов с большей вероятностью дадут аналогичные ответы, чем два эксперта.

Предполагается также, что совокупность индивидуальных ответов экспертов должна включать так называемый истинный ответ.

Можно выделить следующие типы групповых экспертных процедур.

  • 1. Открытое обсуждение поставленных вопросов с последующим открытым или закрытым голосованием.
  • 2. Свободное высказывание без обсуждения и голосования.
  • 3. Закрытое обсуждение с последующим закрытым голосованием или заполнением анкет экспертного опроса.

Опыт показывает, что традиционные методы обсуждения вопросов, поставленных перед группой экспертов, относящиеся к первому типу экспертных процедур, не всегда обеспечивают достоверность полученных оценок.

Эти методы обладают рядом недостатков, таких как давление авторитетных и особо напористых участников на мнение других и нежелание участников обсуждения отказываться от точек зрения, ранее высказанных публично. Поэтому на практике при подготовке решений по широкому кругу вопросов (в том числе по проблемам анализа и оценки риска) все большее распространение находят второй и третий типы групповых процедур.

Второй тип групповых экспертных оценок предусматривает отсутствие любого вида критики, препятствующей формулировке идей, свободную интерпретацию идей в рамках поставленной проблемы. Такой метод обсуждения получил название метода коллективной генерации идей (по американской терминологии «метод мозговой атаки»). Процесс выдвижения идей протекает в определенном смысле лавинообразно: высказываемая одним из членов группы идея порождает творческую реакцию у других. Исследования эффективности метода коллективной генерации идей показали, что групповое мышление производит на 70% больше новых ценных идей, чем сумма индивидуальных мышлений.

Таким образом, с помощью этого метода можно успешно решать ряд задач управления риском, таких как:

  • ? выявление источников и причин риска, установление всех возможных рисков;
  • ? выбор направлений и путей снижения риска;
  • ? формирование полного набора и качественная оценка вариантов, использующих различные способы снижения риска или их комбинацию и др.

К числу важнейших недостатков указанного метода «мозговой атаки» относятся значительный уровень информационного «шума», создаваемого тривиальными идеями, спонтанный и стихииныи характер генерации идей.

При использовании результатов групповых экспертных процедур, осуществляемых посредством открытого обсуждения поставленных проблем, следует учитывать такое явление, как сдвиг риска, который заключается в том, что после проведения открытой групповой дискуссии возрастает уровень рискованности принимаемых решений. Существует ряд гипотез, объясняющих это явление: диффузия ответственности, ознакомление, лидерство, изменения полезности риска как ценности и др.

Третий вид групповых экспертных оценок — закрытое обсуждение поставленных проблем — позволяет в значительной степени устранить указанные выше недостатки первого и второго типов экспертных процедур.

Примером этого типа может служить метод «Дельфи» (его название происходит исторически от греческих дельфийских оракулов).

В этом методе сделана попытка усовершенствовать групповой подход к решению задач прогноза или оценки путем взаимной критики субъективных взглядов, высказываемых отдельными специалистами, без непосредственных контактов между ними и при сохранении анонимности мнений или аргументации в защиту этих мнений. Это позволяет исключить влияние авторитетных и напористых участников на суждения остальных, а также уменьшить или исключить явление сдвига риска.

Метод «Дельфи» предусматривает проведение экспертного опроса в несколько туров. Во время каждого тура эксперты сообщают свое мнение и дают оценку исследуемым явлениям. При обработке информации, полученной от экспертов, все оценки располагают в порядке их

убывания Hj. Hm, а затем определяют медиану (М) и квартили

(Kt, К2), которые разбивают все оценки на четыре интервала, как показано на рис. 5.2.

Рис. 5.2. Процесс экспертного опроса и обработки информации по методу «Дельфи»

Экспертов, чьи оценки попадают в крайние интервалы (не лежат внутри диапазона Kt—К2), просят обосновать свое мнение по поводу этих оценок. С их обоснованием и выводами, не указывая, от кого они получены, знакомят остальных экспертов.

Подобная процедура позволяет специалистам изменять в случае необходимости свою оценку, принимая в расчет обстоятельства, которые они могли случайно упустить из виду или которыми пренебрегли в первом туре опроса. Благодаря этому результаты второго и последующих туров опроса дают, как правило, меньший разброс оценок.

После получения оценок второго тура снова рассчитываются медиана и квартили. Этот процесс продолжается до тех пор, пока продвижение к сближению точек зрения не становится незначительным. После этого фиксируются расходящиеся точки зрения.

Разновидностью экспертного метода оценки риска является метод постадийной оценки риска, например при оценке рисков инвестиционного проекта. Каждому эксперту, работающему отдельно, предоставляется перечень первичных рисков по всем стадиям проекта и предлагается оценить вероятность наступления рисков в соответствии со следующей системой оценок:

О — риск рассматривается как несущественный;

  • 25 — риск, скорее всего, не реализуется;
  • 50 — о наступлении события ничего определенного сказать нельзя;
  • 75 — риск, вероятнее всего, проявится;
  • 100 — риск реализуется.

Оценки экспертов подвергаются анализу на непротиворечивость, который выполняется по определенным правилам.

Во-первых, максимально допустимая разница между оценками двух экспертов по любому фактору не должна превышать 50. Сравнения проводятся по модулю (знак плюс или минус не учитываются), что позволяет устранить недопустимые различия в оценках экспертами вероятности наступления отдельного риска. Если количество экспертов больше трех, то оценкам подвергаются попарно сравнимые мнения.

Во-вторых, для оценки согласованности мнений экспертов по всему набору рисков выявляется пара экспертов, мнения которых сильно расходятся. Для расчетов расхождения оценки суммируются по модулю и результат делится на число простых рисков. Частное от деления не должно превышать число 25.

В случае обнаружения между мнениями экспертов противоречий (не выполняется хотя бы одно из приведенных правил) они обсуждаются на совещаниях с экспертами. При отсутствии противоречий все оценки экспертов сводятся в среднюю (среднеарифметическую), которая используется в дальнейших расчетах.

После определения вероятности по простым рискам (получение средней экспертной оценки) необходимо получение интегральной оценки риска всего проекта. Для этого сначала рассчитываются риски каждой подстадии, или композиции стадий: функционирования, финансово-экономической, технологической, социальной и экологической. Затем рассчитываются риски каждой стадии — подготовительной, строительной, функционирования. После этого можно работать с объединенными рисками и дать оценку риска всего проекта. Для получения объединенных рисков используется процедура взвешивания — определение веса, с которым каждый простой риск входит в общий риск проекта. При этом нет необходимости использовать для каждой композиции простых рисков единую композицию весов. Единообразный подход к весам должен быть соблюден только внутри каждой отдельно взятой композиции простых рисков. Важно лишь, чтобы вес удовлетворял условию неотрицательности, а сумма весов была равна единице.

Следующий метод — «дерево решений». Он предполагает графическое построение вариантов решений, которые могут быть приняты. По ветвям «дерева» соотносят субъективные и объективные оценки возможных событий. Следуя вдоль построенных ветвей и используя специальные методики расчета вероятностей, оценивают каждый путь и затем выбирают менее рискованный. Однако этот метод очень трудоемкий. Он к тому же плохо учитывает влияние внешней среды на деятельность фирмы, организации, а предприниматель, например, не всегда может предвидеть действия партнеров, конкурентов.

Рассмотрим далее общую схему экспертизы и некоторые примеры по вычислению рисков.

Общая схема экспертных опросов включает следующие основные этапы:

  • ? подбор экспертов и формирование экспертных групп;
  • ? формирование вопросов и составление анкет;
  • ? работа с экспертами;
  • ? формирование правил определения суммарных оценок на основе оценок экспертов;
  • ? анализ и обработка экспертных оценок.

источник