Какой таймфрейм лучше для свечного анализа

Как правильно выбирать таймфрейм для торговли на бирже и анализа трендов. Что такое таймфрейм и как им пользоваться при торговле. Примеры, советы и особенности.

• Aa
• Aa
• Aa

Выбор таймфрейма для торговли – одна из проблем, с которой на начальном этапе сталкивается каждый трейдер. Необходимо разобраться в теме подробнее и определить: что такое таймфрейм, для чего он нужен, какие их виды существуют, на каком таймфрейме лучше торговать и какой таймфрейм стоит выбрать новичку. Начнём по порядку.

Таймфрейм (от англ. time-frame) – это временной интервал котировок, отображаемых на графике цен. При переходе от одного таймфрейма к другому изменяется «объём» одной свечи или бара – время, которое отражает единичный бар.

Простыми словами, таймфрейм – это период времени каждой свечи или бара. Например, если у вас минутный таймфрейм (M1), то каждая свеча на графике будет равняться интервалу в 1 минуту. Если таймфрейм дневной (D1), то каждая свеча будет равняться 1 календарным суткам.

Фактически, изменяя таймфрейм, трейдер получает возможность анализировать динамику финансового инструмента в разрезе группировки информации по различным интервалам. Важность подобного анализа заключается в необходимости прогнозирования цен на различные периоды, в зависимости от той или иной торговой стратегии.

Википедия говорит, что таймфрейм, или торговый период – это интервал времени, используемый для группировки котировок при построении элементов ценового графика.

Выбор торгового периода зависит от нескольких условий, но первое и главное из них – от стратегии торговли конкретного трейдера, коих существует несколько видов:

1. Скальпинг. Стратегия, заточенная под совершение большого количества быстрых сделок, период закрытия которых варьируется от нескольких секунд до нескольких минут. Стратегия предполагает использование наиболее коротких таймфреймов: минутного (М1) и пятиминутного (М5).
2. Интрадей, или дей-трейдинг. Стратегия, как и скальпинг, предусматривающая сделки внутри одного торгового дня, однако существенно меньшее их количество. Продолжительность одной сделки варьируется от нескольких минут, до нескольких часов. Соответственно, в процессе торговли используются таймфреймы от пятиминутного (М5) до часового (H1).
3. Среднесрочная стратегия. Данный вариант предполагает заключение более длительных сделок – от одного дня до недели. Соответственно, торговые периоды, избираемые приверженцами данной стратегии, обычно, от часового (Н1) до дневного (D1).
4. Долгосрочная торговля. Наименее интенсивная, но не наименее доходная – стратегия, основанная на заключении сделок продолжительностью, обычно, не менее недели. По сути, данная торговля является не столько трейдингом, сколько инвестированием, поскольку не преследует цели получения сиюминутной прибыли и позволяет забыть об открытой позиции на достаточно большой период времени. При долгосрочной стратегии, традиционно, используются наиболее крупные таймфреймы: от одного дня (D1) до нескольких месяцев (MN).

Однако не всё так очевидно, как кажется на первый взгляд. Указанные выше советы применимы, по большей части, во время непосредственного открытия позиций и внесения заявок, как наиболее удобные.

Необходимо понимать, что ограничивая свой анализ одним или двумя таймфреймами, трейдер упускает множество информации для анализа. Ведь график на разных торговых периодах ведёт себя по-разному. Например, проводя анализ на пятиминутном графике, можно обнаружить очевидные «бычьи» сигналы и открыть длинную позицию по инструменту. Однако технический анализ часового или получасового, а иногда и более старшего таймфрейма может свидетельствовать о близости инструмента к локальному пику цены, за которым последует откат.

Посмотрите на минутный таймфрейм (M1) по акциям Adobe:

В это же время часовой график (H1) уже отражает противоположный тренд:

Но если открыть дневной график и не много увеличить охват, то мы видим растущий годовой тренд:

Если трейдер не учтёт этого в своём прогнозе, то сделка, с большой вероятностью, закончится для него убытком.

Часто начинающие трейдеры, не имеющие понятия, на каком таймфрейме лучше торговать новичку, начинают перебирать для себя различные торговые периоды. И данный принцип действия не лишён права на жизнь – трейдер сам приходит к тому, на каком таймфрейме ему комфортно работать. Случается, что именно по такому принципу новичком выбирается впоследствии торговая стратегия. Несмотря на то, что в таком случае нарушается логическая последовательность действий, у неё есть несомненный плюс: начинающий трейдер выбирает себе стратегию и таймфрейм на основе собственных ощущений, а не чьих-то советов.

Конечно, стоит принимать во внимание, что величина таймфрейма связана с длительностью потенциальной сделки. Если вы планируете закрыть сделку через 15 минут после открытия, то вам нет смысла ориентироваться на дневной график.

Случается, что новички начинают беспорядочно перепрыгивать с одного таймфрейма на другой, делать поспешные прогнозы, что в большинстве случаев заканчивается убытками и разочарованием в трейдинге. Во избежание подобных ситуаций, существует ряд рекомендаций, которые подскажут начинающему трейдеру, какой таймфрейм выбрать для его целей.

Во-первых, необходимо определиться со стилем торговли, в котором трейдер планирует работать в дальнейшем. В зависимости от продолжительности сделок стоит определить для себя основной диапазон рабочих таймфреймов.

Далее рекомендуется, держа на экране параллельно несколько графиков с разными таймфреймами, понаблюдать за динамикой цены и определить (пока зрительно, на уровне ощущений), с каким таймфреймом из представленных начинающему трейдеру будет комфортнее вносить заявки, а какой наиболее продуктивен при прогнозировании. После этого стоит поработать на выбранных торговых периодах и оценить их комфортность для конкретной выбранной стратегии.

Брокер FinmaxFX предлагает огромное количество валютных пар и лучшие условия для торговли на рынке Форекс. Это не только плечо 1:300, но и узкие спреды, торговая платформа MetaTrader 5, обучающие вебинары, во время которых можно зарабатывать деньги вместе с ведущим.

Регулируется VFSC, в России ЦРОФР. Рекомендуемый начальный депозит $250-300.

Forex Club — один из старейших Форекс-брокеров, работает уже более 20 лет, регулируется CySEC и другими. Более 25 вариантов пополнения и снятия денег со счёта, среди поставщиков ликвидности выступают банки Barclays, JPMorganChase, HSBС, Commerzbank, Credit Suisse и др. Доступ к рынку Форекс, металлов, индексов, а также CFD на огромный список акций и сырьевых товаров. FXClub предлагает обширную обучающую базу и услуги собственной академии. Минимальная сумма для открытия счета $200.

Альпари — один из самых известных брокеров России, работающий с 1998 года, регулируется FSA, IFSC. Не имеет минимальной суммы для внесения депозита. Альпари предлагает хорошие условия для торговле на рынке Форекс, а также много возможностей для инвестиций в управляющих трейдеров. Кроме этого есть возможность торговать криптовалютами, CFD на акции, товарами и индексами, а также купить настоящие золотые монеты.

Опытные трейдеры рекомендуют не зацикливаться на одном-двух таймфреймах, во избежание риска упустить из вида большие куски ценной информации. Торговля внутри дня не означает, что трейдер не должен «держать руку на пульсе» на более крупных временных интервалах. В противном случае это может грозить периодическими просчётами в прогнозах, построенных без учёта сигналов рынка на разных уровнях.

Несмотря на высокую субъективность, многие трейдеры советуют новичкам начинать отработку анализа именно со старших таймфреймов, постепенно переходя к младшим. Причина этого в том, что более долгосрочные временные периоды менее подвержены хаотичным колебаниям, что очень важно для трейдера на старте карьеры.

Выбирая, на каком таймфрейме лучше торговать внутри дня, необходимо в первую очередь обратить внимание на краткосрочные таймфреймы. Наиболее распространёнными краткосрочными торговыми периодами являются:

• М1. Минутный
• М5. Пятиминутный
• М15. Пятнадцатиминутный
• М30. Получасовой

Также существует достаточно редко используемый «тиковый» график, на котором отображается каждое изменение котировки в любую сторону. Однако торговать на таком графике, а тем более строить по нему какие-то прогнозы крайне сложно, ввиду его высокой хаотичности. Существуют стратегии, основанные на тиковых графиках, однако для их составления и реализации нужен достаточно серьезный опыт.

Наиболее эффективны таймфреймы М1 и М5 применяются при скальпинге, поскольку стратегия предполагает анализ графика для получения практически моментальной прибыли при небольших колебаниях цены, и продолжительность сделок не более нескольких минут.

В стратегии интрадей достаточно редко применяется период М1, ввиду его достаточно низкого периода прогнозирования, не соответствующего торговле с продолжительностью сделки до нескольких часов. Таймфрейм Н1 применяется во внутридневной торговле, в большинстве случаев, справочно. Основными торговыми периодами интрадейщиков считаются М5, M15 и М30.

В стратегиях среднесрочной торговли наиболее часто применяются следующие таймфреймы:

При прогнозировании динамики цены на период до нескольких суток, наиболее информативными торговыми периодами считаются Н1 и Н4. Графики с данными таймфреймами позволяют проводить технический анализ и выявлять торговые сигналы на данном интервале, но при этом не являются слишком детальными, что позволяет оставлять без внимания сигналы мелких внутридневных колебаний.

Долгосрочные трейдеры, иначе говоря инвесторы, пользуются при анализе следующими торговыми периодами:

Кроме того, существуют таймфреймы с интервалом в несколько месяцев, а также годовые. Однако в большинстве случаев они используются справочно, нежели для непосредственной торговли.

Как уже было сказано выше, вопрос о выборе таймфрейма для внутридневной торговли достаточно субъективен, более того, зависит от ряда факторов.

Рабочими периодами для торговли внутри дня являются все таймфреймы, относящиеся к краткосрочным. Однако необходимо помнить, что торгуя внутри дня, необходимо следить за состоянием рынка в целом. Поэтому при торговле на таймфреймах М5-М30 настоятельно рекомендуется время от времени сверяться с «часовиком», а перед началом торговли – с дневным графиком, во избежание неприятных неожиданностей.

Частой проблемой для начинающих трейдеров является незнание того, на каком таймфрейме определять тренд и его развороты. Однако суть данной проблемы состоит не столько в недостатке знаний, сколько в неправильной постановке вопроса. Ведь самым главным в определении тренда является то, за какой интервал необходимо его определить.

В трейдинге не существует ничего постоянного, и тренды не являются исключением. Они имеют свойства не только меняться, но и на разных таймфреймах не совпадать вообще. Каждый трейдер знает, что внутри тренда существуют колебания. Эти колебания зачастую оказываются трендами на более младших таймфреймах.

Например, восходящий тренд на месячном тренде не отменяет возможности возникновения нисходящих внутридневных трендов.

Отвечая на вопрос, на каком таймфрейме смотреть тренд новичку, лучше всего посоветовать выбор периода, на котором в данный момент удобно работать. Если вам не комфортно удерживать сделку неделю, а интересно закрывать её за 3-6 часов, то и работайте на часовом графике. Аналогично и с другими периодами.

1. Не стоит зацикливаться на одном или двух таймфреймах. Так трейдер рискует упустить важные пласты информации о состоянии рынка.
2. Новичкам лучше начинать торговлю с более старших таймфреймов, постепенно переходя к младшим по мере набора опыта.
3. При определении тренда необходимо предварительно решить, тренд за какой период необходимо знать, и какова планируемая продолжительность сделки.
4. При выборе основного рабочего таймфрейма необходимо руководствоваться, в первую очередь, выбранной торговой стратегией. Слишком маленький таймфрейм не будет полезен при долгосрочной торговле.
5. Не стоит серьезно относиться к тиковому графику цены инструментов.

Выбор таймфрейма зависит от множества факторов, главный из которых – торговая стратегия и тактика трейдера. Не существует торгового периода, являющегося универсальным и подходящим для каждого участника рынка. Поэтому каждый начинающий трейдер, в зависимости от собственных планов и психологических качеств, определяет для себя таймфрейм, торговать на котором ему будет комфортнее всего.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

источник

Японские свечи можно назвать одним из самых удобных способов показать ценовое движение. Казалось бы, привычная всем линия должна быть информативна, она со школьных лет всем знакома. Однако, используя такой тип графика, мы получаем чрезмерную подробность, то есть отображение каждого, даже незначительного колебания, приведёт к тому, что будет очень сложно что-то разглядеть. Если же эти колебания фильтровать, то у нас получится совсем мало информации о важных точках. Цена никогда просто так не разворачивается, поэтому важно отслеживать поведение возле ключевых уровней, особенно, если есть предпосылки к развороту. И именно японские свечи в трейдинге дают наилучший баланс между подробностью и фильтрацией. Рассмотрим основные моменты и разберёмся в преимуществах такого типа.

Итак, японские свечи были разработаны очень давно – первые упоминания связывают с торговцем рисом Хоммой Мунэхисой, который заметил определённые закономерности в ценовых колебаниях после преобразования графика. Дело в том, что при отсутствии компьютеров и прочей привычной на сегодняшний день технике, записать все движения не представлялось возможным.

Поэтому появилась идея хранить информацию лишь об определённых величинах – цене открытия дня, цене закрытия, максимуме и минимуме. Так и появились японские свечи. Они имеют ту же структуру, что и бары, но только внешне гораздо более удобны для чтения. Учитывая, что со временем появился отдельный вид анализа – свечной, становится понятно, насколько это хорошая методика записи движения цены. Теперь разберёмся в алгоритме:

1. Первой важной частью свечи является прямоугольник. Он показывает цену открытия и цену закрытия определённого временного периода. Например, для свечи, в которой содержится один торговый день, этот прямоугольник будет показывать цену, по которой совершили первую сделку и последнюю. В зависимости от того, выше торги закрылись или ниже по отношению к цене начала, прямоугольник либо остаётся прозрачным, либо закрашивается. На примере торгового терминала Метатрейдер 4 на обычной цветовой схеме чёрная свеча означает рост, белая свеча – падение. В принципе, это и так интуитивно понятно по развитию самого движения, падение состоит из последовательности белых свечей, рост – из последовательности чёрных(как бы прозрачных).

2. Второй важный компонент – тени. Это линии, которые находятся посередине свечи и смотрят вертикально. Нижняя линия показывает наименьшее ценовое значение за указанный промежуток времени, верхняя – наибольшее. Это очень важный параметр, в совокупности с телом свечи он даёт информацию не только о том, что происходило, но и какие перспективы открываются для торговли. Именно на этих показателях и определённых соотношениях и строится свечной анализ. Простая линия нам ничего бы не сказала, а вот свеча с длинной тенью, направленной по тренду, говорит о том, что цена упёрлась в мощное сопротивление движению, поэтому вполне вероятна как минимум коррекция, а, возможно, и разворот. Обычно на хорошем тренде большие тела и небольшие тени.

Следующий аспект японских свечей – выбор периода времени, который будет отображать одна свеча. Здесь всё довольно просто – в терминале есть уже стандартные значения, который наиболее популярны среди трейдеров. Чем меньше период, тем больше подробностей будет содержать график. Но нужно учитывать тот факт, что в диапазоне 5-7 пунктов по основным парам можно наблюдать рыночный шум, то есть это колебания в узком диапазоне, которые смысла никакого не имеют. Это приводит к тому, что, например, тренд на свечах М1 или М5 может постоянно меняться, а свечи М15 могут закрываться последовательно в разном направлении. В целом, японские свечи по периодам можно структуризовать следующим образом:

1. Сверхмалые тайм фреймы – М1 и М5. Это очень быстрые колебания, которые нередко остаются в рамках 2-3 спредов по торговому инструменту. В некоторых стратегиях такие тайм фреймы используются для скальпинга, но обычно ими пользуются только для того, чтобы найти максимально выгодную цену для входа в сделку. Это позволяет уменьшить стоп, а также, как следствие, увеличивает тейк.

2. Малые тайм фреймы М15-Н1. Здесь уже относительно чётко прослеживается тенденция цены, становится доступна часть индикаторов технического анализа. Подразумевается, что их точность значительно возрастает, но по-прежнему это не совсем тот период, на который они рассчитаны в большинстве своём.

3. Среднесрочные тайм фреймы Н4-D1. Наиболее удобные периоды с точки зрения актуальности и точности информации. К сожалению, далеко не все трейдеры сразу осознают, что рассматривать тренд стоит лишь начиная с четырёхчасового периода. На этих периодах становятся актуальными свечные модели и практически все индикаторы. Спровоцировать сильные разнонаправленные колебания могут лишь важные новости, поэтому, тренды обычно устойчивы и резкая смена направления происходит крайне редко.

4. Долгосрочные периоды W1-MN. Очень крупные тайм фреймы обычно применяют для того, чтобы понять общее глобальное направление. Также стоит отметить, что на недельных периодах прекрасно работает свечной анализ, а также достаточно известный индикатор Ишимоку, в котором один из периодов 52 взят как раз из расчёта 52 торговых недель в году.

Для того, чтобы получить какой-либо тайм фрейм не из числа предложенных в торговом терминале, нужно воспользоваться функцией конвертации через отдельный скрипт, который с недавних пор стал также стандартным инструментом программы. Он позволяет получить любые графики, задаётся просто кратность какому-либо интервалу времени. Так можно получить достаточно часто встречающиеся Н3 и Н8, а также скальперская экзотика типа М2 или М10 (например, стратегия с конвертом из скользящих средних). Но обычно пользуются стандартными значениями, к тому же большая часть аналитики в интернете основана как раз на Н1-Н4 и D1. Если же какая-либо стратегия подразумевает определённый период, всегда можно воспользоваться скриптом и получить нужный график.

Японские свечи в графическом анализе могут принимать абсолютно любые формы. Можно как угодно скомбинировать четыре ключевых показателя и получим многообразие видов. Тем не менее, график японские свечи зачастую показывает типичные варианты, которые могут дать информацию о направлении, возможностях и основание для построения прогноза. Условно можно выделить 3 основные группы, которые встречаются на любых торговых инструментах и любом периоде:

1. Свечи с большим телом. Здесь подразумевается не сам диапазон, хотя он тоже имеет значение, а , скорее, тот факт, что тело по сравнению с тенями является большим. То есть, например, на растущем тренде мы видим что свечи закрываются в одну сторону, при этом колебания не очень сильны(как раз об этом и говорит маленькая тень), то есть движение плавное. Оно может быть динамичным, но ключевое значение имеет именно малый диапазон откатов. Как правило, это используют как подтверждение уже имеющегося сигнала, то есть тренд набирает ход. И чем выше период, тем сильнее получается сигнал. На четырёхчасовом графике это уже относительно крупное движение, которое может быть частью основного движения в рамках тренда внутри недели.

2. Свечи практически без основного диапазона. Это отдельный вид, который показывает нерешительность участников рынка. То есть период закрывается в том же районе, где и открывался, при этом обычно есть и верхняя и нижняя тени. Вообще, уровню закрытия свечи уделяется большое внимание в трейдинге, так как он показывает намерения участников. Например, если при остановке роста появляется свеча, которая закрывается выше максимумов предыдущих свечей, образующих коррекцию, то можно ожидать продолжения роста. Коррекции же, особенно, на небольших периодах, часто могут образовывать боковое направление с как раз таким видом свечей. В свечном анализе они называются “дожи”. Бывает сразу несколько подряд.

3. Свечи с разного размера телами, но при этом значительной тенью. Часто в разворотных областях, а также на сильных трендах можно встретить японские свечи с очень большими тенями. Например, на фунтдолларе так часто бывает, когда он идёт по тренду. Во время формирования свечи кажется, что всё, начинается разворот и она точно закроется против тренда. Но к самому закрытию происходит резкое движение и от этой коррекционной части остаётся лишь тень. Также бывает и с длинной тенью по тренду – образуется разворотная свеча, которая указывает на препятствие в виде уровня с большим интересом со стороны участников. Это могут быть технические уровни, графические, объёмные. Важно лишь то, что цену быстро разворачивают.

Из всего выше сказанного следует простой вывод – некоторые формы и последовательности свечей могут образовывать шаблоны разворота или же, наоборот, продолжения тренда. В этом случае нет необходимости смотреть, что происходить на малых периодах – есть закрывшаяся свеча крупного, по которой и получается сигнал. Эти модели образуют целый раздел японских свечей в графическом анализе, но говорить о работоспособности этих паттернов можно лишь в рамках тайм фрейма от D1, в редких случаях можно и Н4. Подробным изучением отработки сигналов занимался Стив Нисон, этому посвящена целая книга, где подробно рассматривается каждая модель, а также приведены статистические данные. Основное преимущество свечного анализа заключается в том, что всё достаточно просто, логично и быстро запоминается.

Нередко можно увидеть разрывы(гэпы) на графике. Если посмотреть на движение фондовых торговых инструментов, то можно заметить, что они возникают практически каждый день. Объясняется это тем, что торговля этими инструментами ведётся не целый день, есть перерывы и сессии, на которых торги по ним закрыты. Что же касается рынка форекс, то здесь у нас торговля постоянная, разрывы могут возникать только на выходных.

Есть отдельные методики торговли гэпов, обычно подразумевается их перекрытие. В рамках свечных моделей в описании они также часто присутствуют как некоторое условие, на валюте это подходит только в рамках недельных свечей, если в модели их более 2. Также иногда бывают разрывы и на небольших периодах – в моменты выхода важных новостей, но это скорее недоработка брокера.

Тот факт, что уже не одно столетие такой тип представления данных не только существует, но и применяется, однозначно указывает на заинтересованность в нём со стороны трейдеров. Популяризация свечного анализа привела к тому, что появились отдельные алгоритмы автоматического поиска моделей сразу по большому количеству инструментов. В целом же, основными плюсами являются следующие:

1. Японские свечи удобны и в таком виде у нас график как бы “отфильтрован”. Неважно, сколько раз цена билась в течение часа об одно и то же значение, важно лишь как произошло закрытие часа.

2. Японские свечи в трейдинге легко читаются, новичок уже через несколько часов воспринимает их как обычный график. Также легко запомнить и свечные комбинации, так как всё представлено в графическом виде.

3. Внешний вид одной свечи или последовательности японских свечей может многое сказать в потенциально разворотной зоне. Есть разные модели, и чем старше период, тем надёжнее получается сигнал. Если нет доверия самим свечам, то их можно использовать как дополнительный сигнал к первичному, полученному из другого варианта анализа.

Теперь немного о недостатках. Они не очень существенны, но всё же есть:

1. Из-за невнимательного ознакомления со свечным анализом, многие новички начинают торговать модели, образующиеся, например, на Н1. Действительно отрабатывающих моделей на таком периоде буквально единицы, хорошо получается торговать по одному лишь “Поглощению”. Соответственно, важно помнить о тайм фрейме и обязательно ознакомиться с перспективностью модели в плане статистики по Нисону.

2. В интернете в описании моделей есть самые противоречивые формулировки. Из-за того, что информация постоянно перепечатывается с добавлением своего личного видения автора, получается иногда достаточно серьёзное отклонение. Поэтому смотреть, опять же, следует Нисона, только в этом источнике можно быть уверенным.

источник

Риски – это единственное на что способен влиять трейдер в процессе своей торговли. Именно управлением рисков занимается настоящий спекулянт, давая прибыли, течь как можно дольше и урезая все сделки, которые могут нанести вред собственному капиталу. Однако реальность такова, что многие в угоду желаемой прибыли идут на неосознанный риск сами того не понимая. Например, типичный новичок, который со временем становится даже опытным трейдером, неосознанно рискует своим капиталом, выбирая для торговли минутные и пятиминутные графики.

Большинством правит желание торговать, совершать сделки и нажимать как можно чаще на кнопочки. Однако как много из них дают себе полный отчет, что увеличивая количество сигналов, теряется их качество. Возрастает психологическая нагрузка, которая приводит к глупым и не очень ошибкам. Например, вы знали, что именно череда убыточных сделок за короткий промежуток времени провоцирует на неадекватные действия виде желания отыграться? Вы задумывались над тем, насколько прогнозируемый выбранный таймфрейм?

Торговый интервал очень тесно коррелирует с количеством сделок, которые вы можете заполучить. Однако неужели для вас настолько важен процесс торговли и количество, а не само качество сигналов и их результат? К сожалению выбирая минутку или пятиминутку, вы сами себя загоняете в рабство.

На самом деле таймфрейм D1 обладает, несомненно рядом преимуществ, среди которых есть такие:

p, blockquote 3,0,1,0,0 —>

1. Требует минимум времени на анализ и отслеживание сделок;
2. Исключает само понятие рыночный шум;
3. Поддается прогнозированию и техническому анализу;
4. Имеет по-настоящему большие тренды, которые преодолевают огромные расстояния;
5. График реагирует только на влиятельные новости, а именно на ключевую макроэкономику.

Таким образом, переменив торговый интервал графика вы, несомненно, получаете ряд преимуществ, которые значительно повысят вашу эффективность. Кстати, если вы думаете, что открыв меньшее количество сделок, прибыль пройдет мимо – вы глубоко ошибаетесь! Для этого подумайте логически, что лучше десять сделок по десять пунктов прибыли или одна весомая позиция на сто пунктов?

В первом варианте вам придется целый день сидеть у монитора и каждый раз испытывать неопределенные эмоции. В то время как во втором случае, реализовав сделку, вы банально забываете о ее существовании на несколько дней и получаете свой результат.

Самое интересное, что формулы расчетов создавались именно под D1, ведь других интервалов до появления профессиональных платформ не существовало. Таким образом, какой бы вы индикатор не выбрали, каждый может быть использован на данном таймфрейме. Среди рекомендуемых, мы можем выделить следующие направления:

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

• Индикаторы тренда;
• Осцилляторы;
• Индикаторы свечного анализа;
• Инструменты для черчения уровней поддержки и сопротивления;
• Индикаторы графического анализа.

Отсутствие шума не говорит о том, что тенденцию распознать очень легко, не говоря о своевременном развороте. А поскольку тренды на данном интервале глобальные, использовать индикаторы для торговли по нему более чем целесообразно. Среди всех мы можем рекомендовать следующие инструменты:

Перекупленность и перепроданность рынка является неотъемлемой частью в прогнозировании разворота. Своевременно и без запаздывания поймать момент, когда рынок перегрет можно с помощью следующих индикаторов:

Особое внимание уделяйте дивергенциям, так этот тип сигнала появляется без исключения на всех осцилляторах и является хорошим признаком наступающего разворота тренда.

Уровни поддержки и сопротивления на таймфейме D1 из-за отсутствия рыночного шума в огромных размерах выглядят очевидней, наглядней. Поэтому их чертят и используют в торговле практически все трейдеры. Более того с технической точки зрения на этом интервале индикаторы справляются с разметкой на очень высоком уровне. Поэтому мы можем рекомендовать следующие инструменты:

Свечной анализ по своей природе относится к без индикаторным торговым стилям. Ведь для его реализации достаточно изучать чистый график. Однако в работе с паттернами очень сильно влияет фактор восприятия и степень фантазии трейдера. Поэтому иногда проще воспользоваться современными технологиями и сделать процесс поиска свечных моделей автоматическим. Для этих целей мы можем отметить следующие инструменты:
1. Pattern Options;
2. Индикатор Candlestick Patterns;

Современный трейдинг позволяет распрощаться с огромным количеством рутины, одной из которых является самостоятельная разметка фигур на графике, а также работа с трендовыми линиями. Среди инструментов, которые описанные на нашем сайте мы можем выделить следующие:

Как вы могли уже понять, абсолютно все инструменты технического и графического анализа отлично работают с дневными графиками. Поэтому вы сами вольны выбирать себе инструменты и создавать на их основе рабочие алгоритмы. Среди тех, которые мы обозревали на блоге и можем вам рекомендовать выделяем следующие:

Очень важно тщательно подходить к тестированию! Порой самые неожиданные инструменты, на которые вы никогда не обращали свое внимание могут быть невероятно эффективными. Тестируйте и помните — таймфрейм D1 является таким же интервалом, как и все остальные в вашем МТ4.

(2 оценок, среднее: 5,00 из 5)

источник

Таймфрейм (англ. time-frame) или торговый период — интервал времени для группировки биржевых котировок при построении графика изменения цен (диаграммы) на предмет торговли (ценные бумаги, валютные пары, производные ценные бумаги, сырье).

Другими словами, таймфрейм — время, которое включает в себя один бар или свеча на графике.

Технический анализ работает с графиками изменения стоимости актива во времени, а для одного значения цены выбирают один из следующих интервалов:

• минутный (шаг в 1, 5, 10 или 15 минут);
• часовой (шаг в 1 час или 4 часа);
• дневной (шаг в 1 день);
• недельный (шаг в 1 неделю);
• месячный (шаг в 1 месяц);
• годовой (шаг в 1 год).

Далее представлен минутный (m1) график изменения цены на акции Норильского никеля.

Минутный график очень нагляден, он сразу позволяет сделать суждение, идет цена вверх или вниз, насколько сильны колебания цены (волатильность), насколько ликвидна рассматриваемая ценная бумага и т.д.

Далее график с таймфреймом в один час (h1), хотя инструмент (акции Норильского никеля) не поменялся.

И, наконец, график изменения котировок на акции Норильского никеля с таймфреймом в 1 день (d1).

В данной статье мы выясним, какой таймфрейм лучше подходит для торговли на бирже. Но сначала давайте посмотрим, для чего служат таймфреймы в техническом анализе.

Все сделки, совершаемые на бирже, можно упорядочить по времени их совершения. У каждой сделки есть два параметра – цена и объем. Если нанести эту информацию на график (каждой сделке соответствует одна точка на графике), то получим так называемый тиковый график.

На нем можно видеть динамику изменения цены и объема (количество акций), которая была зарегистрирована в каждой из сделок.

Тиковый график привлекает своей полнотой.

На нем есть вся доступная информация о биржевых торгах, но у него есть и свои недостатки:

Во-первых, полнота данных создает определенную избыточность.

Если вы смотрите на тиковый график за несколько лет, для вас нет необходимости разбираться, как вел себя рынок в какую-то конкретную секунду, вас интересуют более продолжительные по времени движения, а их хорошо видно и в том случае, если вы смотрите срезы цены раз в час или раз в день.

Тиковый график за большой временной период может быть очень большим по объему данных, и его будет трудно обрабатывать на компьютере.

Во-вторых, этот график неравномерен по времени.

В моменты высокой активности на рынке происходит больше сделок в единицу времени, чем в спокойные периоды.

Гораздо чаще используются графики, в которых ценовая информация разбита на интервалы равной временной протяженности: 1 минута, 5 минут, 15 минут, 30 минут, 1 час, 6 часов, 1 день, 1 неделя, 1 месяц. Для построения стандартной диаграммы используют временные интервалы от одного месяца до одной минуты.

Однако, если бы мы рассматривали только, например, цену последней сделки в каждом из таких периодов, то не учли бы данные о движении цены внутри такого интервала.

Видно, что на данном графике в виде сплошной линии отсутствует информация о ценах открытия и закрытия, поэтому совершенным его назвать сложно.

Существуют два основных графических представления, которые дают определенную информацию о движении цены внутри выбранного временного периода.

Первое из таких представлений – так называемая HLC – диаграмма.

Аббревиатура HLC — от английских слов High, Low и Close.

Она показывает, что для каждого периода на диаграмме указывается максимальная, минимальная и последняя цена (ее еще называют ценой закрытия) в каждом временном интервале.

Вы видите, что каждому периоду соответствует вертикальная черта (бар), верхний конец которой соответствует максимальной цене внутри периода, нижний – минимальной цене, и «зарубка» на черте соответствует последней цене сделки внутри этого периода.

Это типичный график с использованием баров.

Чуть более сложная форма того же графика – форма OHLC, добавляется еще информация о цене открытия: Open.

Диаграмму, содержащую информацию о четырех ценах для каждого периода – открытия, максимальную, минимальную и закрытия, обычно изображают в форме так называемых японских свечей.

Говорят, такое представление ценового графика использовали японцы несколько сот лет назад для прогнозирования биржевой цены на рис.

По-прежнему верхняя и нижняя границы каждой свечи показывают минимальную и максимальную цену сделок в соответствующем периоде.

Но у каждой свечи есть еще тело – прямоугольная область, закрашенная в черный или белый цвет. Эта прямоугольная область покрывает часть свечи между ценами открытия и закрытия (первой и последней сделкой в периоде).

Если тело свечи окрашено в белый цвет, цена закрытия оказалась выше цены открытия, если в черный цвет, цена закрытия оказалась ниже цены открытия. Во всех рассмотренных нами стандартных способах отражения цены внизу графика отображается объем.

Ряд методов технического анализа обращает внимание не только на изменение цены, но и на объем, сопровождающий движение цены.

Давайте поразмышляем, на каком таймфрейме лучше торговать.

Вопрос: какой временной интервал более правильный? Ответ: это зависит от задачи, которую вы решаете.

Чем короче горизонт инвестирования, тем меньший временной интервал на графике вам интересен.

Горизонт инвестирования — время, которое вы собираетесь провести в позиции.

Если вы собираетесь инвестировать на срок в месяцы и годы, основные графики для вас будут построены по неделям и месяцам.

Если ваш стиль – скальпирование, вы чаще остальных будете смотреть на минутные, пятиминутные, часовые интервалы.

Скальпирование — игра на малых движениях цен в течение дня.

В зависимости от того, какой временной масштаб мы выберем, перед нашими глазами могут развернуться противоположные действия.

Например, на втором графике цена идет вверх, на третьем эта тенденция выражена менее ярко и, наконец, на первом графике цена вообще падает.

Можно обратить внимание на то, что чем больше таймфрейм, тем больше размах, который совершают цены. От минуты к минуте цены редко изменяются на 1%, а от недели к неделе изменения легко могут составить 10% и более.

Если рассматривать внутридневные графики, можно заметить, что часто изменение цены от открытия до закрытия меньше, чем размах колебаний цен внутри дня. Это создает иллюзию того, что чем с меньшими интервалами работать, тем большую прибыль можно извлечь из операций. Почему это не работает? Есть несколько причин.

Каждый раз, когда вы берете некоторую позицию в ценных бумагах, вы платите комиссию бирже и брокеру, к тому же есть еще и спред. Допустим, текущий рынок стоит 100 на 101. Это означает, что лучшая цена спроса в текущий момент составляет 100, а лучшая цена предложения – 101.

Если вы купите по 101, то уже в момент покупки у вас образуется некоторый убыток, состоящий из комиссии биржи и брокера (причем не только за сделку покупки, но и за будущую сделку продажи) и спреда (вы купили за 101, но если в следующую секунду вы захотите продать, то сможете сделать это только за 100).

Для получения прибыли в сделке сначала необходимо, чтобы цены сдвинулись в благоприятном для вас направлении настолько, чтобы компенсировать уже возникший убыток.

Величина убытка более или менее постоянна в каждой сделке. Она зависит от тарифной политики брокера и ликвидности ценной бумаги.

Следовательно, чем большее количество сделок вы совершаете в единицу времени, тем больший убыток должен быть отыгран благоприятным движением цен.

Многие исследователи сходятся во мнении, что чем короче таймфрейм, тем более хаотично изменяется биржевая цена. Это означает, что качество прогноза на коротких промежутках времени достаточно низкое.

Обобщим сказанное выше. Делая большое количество сделок на маленьких таймфреймах (минутных, 15 минутных, часовых) трейдер оказывается в невыгодной ситуации:

• решения базируются на менее весомых аргументах;
• убытки изначально достаточно велики.

Поэтому очень активные трейдеры, совершающие большое количество сделок, редко оказываются успешными в долгосрочной перспективе.

Принимать решения на основе месячных и недельных менее рискованно, но и горизонт инвестирования должен быть соответствующий: от недели и более.

Профессиональные трейдеры стараются открывать и закрывать все свои позиции внутри торгового дня. Это дисциплинирует и позволяет контролировать убытки.

Для обычного режима торговых операций предпочтительнее использование графиков, построенных на основе дневных таймфреймов.

В дополнение к дневному таймфрейму (d1) рекомендуем анализировать информацию на недельных (w1) и часовых (h1) таймфремах.

Помните, что выбор слишком короткого таймфрема для анализа — типичная ошибка неопытных трейдеров.

Дополнительно ознакомьтесь с кратким видео о том, какой таймфрейм лучше выбрать:

источник

Наиболее удобным вариантом графика любого актива на Forex являются японские свечи. Информативность и наглядность представленных ими данных о состоянии рынка уже давно заслужили популярность у всех трейдеров. Именно анализ японских свечей дает возможность составления прогнозов дальнейшего ценового движения.

Этот инструмент технического анализа помогает трейдеру увидеть и понять настроение и психологию рынка.

Правильно читать графики активов, корректно определять уровни поддержки и сопротивления любому трейдеру помогает технический анализ свечей. Они сочетают в себе вид ценовой линии c разновидностью интервального графика. На графике прекрасно отображены колебания котировок всех активов за определенный временной промежуток.

Для более полного понимания инструмента следует подробнее рассмотреть его составляющие:

• тело, представляющее собой прямоугольник;
• тень — линию, отходящую от тела.

Эти два компонента внешне напоминают свечу. Каждый из них отображает изменение цены за определенный временной интервал. Свечной анализ графиков отлично помогает в составлении рыночных прогнозов. Причем в данном случае прекрасно обходятся и без компьютерных индикаторов. Можно также предвидеть и реакцию участников торгов на определенные события.

Существенным преимуществом такого графика является то, что свеча представляет собой эквивалент нескольких показателей: время открытия и закрытия, информацию о преобладании на рынке продавцов или покупателей. Каждый свечной элемент соответствует таймфрейму, на котором он отображен. На временном интервале М1 одна свеча отображает ценовое изменение за одну минуту, на 5М — за 5 минут, на 15М — за 15 минут и т.д.

Помимо этого свечные элементы отображают на экране торгового терминала различные графические фигуры, использующиеся трейдерами для открытия (закрытия) ордеров на покупку или продажу. Поэтому график из японских свечей значительно упрощает комплексное исследование любого рынка. Вовремя определяя тот или иной паттерн, трейдер имеет возможность подготовить торговый план и, действуя согласно его пунктам, входить в сделки, получая прибыль.

Как читать японские свечи на графике? Данный вопрос неизменно задают начинающие трейдеры.

Информация, представляемая свечами на всех временных промежутках, аналогична:

• котировка открытия за период времени (Open);
• котировка закрытия за этот же период времени (Close);
• ценовой минимум за период (Low);
• максимум цены за период (High).

Из рисунка видно, что котировки открытия и закрытия являются обрамлением свечного элемента. Его принято называть телом. Тонкие нити, идущие от тела вверх и вниз, являются тенью, которую иногда называют фитилем.

Принято различать бычий (возрастающий) и медвежий (понижающийся) варианты свечи. В первом случае ее формирование происходит снизу вверх. В качестве нижней границы здесь выступает цена открытия, а цена закрытия является границей верхней. Обычно на графике терминала МТ4 такие свечки бесцветны или окрашены в зеленый цвет. Медвежья свеча — полная противоположность бычьей. Формируется сверху вниз, окрашена красным или черным цветом. Цена открытия — ее верхняя граница, цена закрытия — нижняя.

В отдельных случаях тело японской свечи отсутствует. Происходит это, когда цена открытия равна цене закрытия. Иногда в свечном элементе наблюдается отсутствие фитилей. Здесь все параметры: котировки открытия, котировки закрытия, минимум и максимум равны между собой.

Японские свечи, как их правильно читать? Исследование таких графиков сводится к выявлению графических паттернов в виде комбинаций свечных элементов. Подобных моделей, представленных несколькими элементами, довольно много и каждая из них носит определенное название: «молот», «повешенный», «падающая звезда», «доджи», «надгробие», «харами» и другие.

Любой их этих паттернов сигнализирует о моментах входа в рынок. Существуют модели продолжения тренда и модели разворота тенденции. Последние представляют собой подавляющее большинство.

При анализе японских свечей в трейдинге следует учитывать важные особенности:

• все исследования лучше проводить на дневном таймфрейме. На меньших временных интервалах надежность сигналов, поступающих от свечных моделей, снижается. Чем меньше таймфрейм — тем надежность ниже;
• прогнозирование долгосрочных трендов проводится на месячных и недельных временных интервалах;
• после появляющихся моделей разворота тенденция изменяется не всегда. Иногда происходит коррекция тренда или флэт. Поэтому модель разворота скорее прогнозирует изменение текущей ситуации на рынке.

Объясняется это балансом продавцов и покупателей. Чем больше открытых в одном направлении ордеров, тем выше вероятность разворота. Маркетмейкеры внимательно следят за рынком и при определенном количестве участников торгов «обрушивают» цену, заставляя ее развернуться, произвести коррекцию или уйти во флэт.

• Паттерны, имеющие ценовые разрывы, являются более надежными.
• Любая комбинация свечей должна подтверждаться. Например, если на рынке сформировалась бычья модель, то последующая свеча должна показать рыночное устремление.

Как анализировать японские свечи? Ответ на этот вопрос помогает понять психологию рынка, иными словами — намерения большинства продавцов и покупателей. Даже новички, приложив определенные усилия, смогут научиться анализировать свечные элементы для прогнозирования дальнейшего трендового движения.

Одним из наиболее важных параметров свечи является размер ее тела. Его длина свидетельствует о давлении на рынок быков или медведей. Если тело большого размера (относительно соседних свечек) имеет белый (зеленый) цвет, значит, преобладают бычьи настроения, и покупатели одержали верх над продавцами. Уверенную победу продавцов отображает большое темное (красное) тело. Незначительный его размер говорит о приблизительном равенстве сил продавцов и покупателей. Значит, вполне вероятен откат (коррекция) главенствующей тенденции, либо дальнейшее флэтовое движение. В таких случаях тренд на время «застывает» перед следующим рывком вверх или вниз.

Когда бычья свеча, сформировавшаяся после длительного нисходящего тренда, появляется на экране торгового терминала, есть все основания предполагать, что зарождается восходящая тенденция. А закрытие бычьей свечи выше линии сопротивления свидетельствует о том, что рынок укрепился на новом ценовом рубеже. Но такое утверждение будет иметь место только по завершении формирования свечного элемента. Для более детального просмотра этого процесса следует переключиться на меньший таймфрейм.

Хвост (фитиль, часто именуемый пин-баром), отходящий от тела отражает настроения участников торгов, а точнее — его перемену в процессе формирования самой свечки. Пин-бар довольно часто является предвестником смены господствующей тенденции или ее продолжением после соответствующего ценового отката. Длинные фитили, как правило, образуются вблизи сильного протестированного, но не пробитого уровня.

Когда борьба продавцов и покупателей достигает своего максимума, на экране появляются «доджи» с длинными пин-барами. Это свидетельствует о нерешительности участников рынка — на фоне активной торговли нет результата.

Такое понятие было предложено Лансом Бегсом, известным трейдером на Forex и специалистом алгоритма «Прайс экшн».

Настроение зависит от положения цены закрытия относительно предыдущего свечного элемента. Принято различать несколько видов настроения:

• бычье. Цена закрытия выше последнего максимума;
• медвежье. Закрытие периода ниже предыдущего минимума;
• нейтральное. Последнее свечное закрытие в диапазоне предыдущей свечи.

В свою очередь каждый из видов может быть высоким, низким и средним. Это интенсивность настроения. Она определяется в зависимости от того места диапазона свечи, где она была закрыта.

Японские свечи, технический анализ которых — вне всякой конкуренции другим графическим исследованиям рынка, могут дать трейдеру множество полезной информации о грядущих рыночных переменах.

Первостепенное значение имеют свечные тела, второстепенное — их тени. Фитили считаются рыночным шумом, хотя в любом трейдинге следует учитывать и его.

Подобные исследования графиков учитывают определенные фундаментальные принципы:

• длинные тела, имеющие короткие фитили, являются фундаментом строительства новой тенденции. Это ярко выраженное превосходство покупателей над продавцами или, наоборот, продавцов над покупателями. Как правило, самые длинные свечные тела располагаются в начале тренда и в его завершении. Если ордер был открыт по тренду, то появление длиннотелых элементов — сигнал на закрытие сделки;

• свечи с короткими телами и длинными фитилями часто формируются при развороте тенденции. Лучшим сигналом этого является элемент, у которого одна тень чрезвычайно превышает в длину другую тень и тело. Так отображается борьба быков и медведей, в процессе которой сначала побеждали одни, а в итоге первенство досталось другим;
• тела и фитили малых размеров появляются при появлении боковых трендов. В этот момент можно открывать ордера с небольшими стоп-лоссами (Stop Loss).

Применение японских свечей характеризуется как положительными аспектами, так и определенными сложностями. Достоверность этих элементов, в отличие от компьютерных индикаторов, дает возможность исследовать саму цену, а не математические расчеты. Свечи универсальны. Они применимы для графиков активов всех рынков — валютного, сырьевого, фондового и др.

Однако у начинающих трейдеров наблюдается некоторая сложность в их освоении. Следует приложить определенные усилия и потратить время, чтобы досконально разобраться в свечном анализе. Но результаты труда, однозначно, не пропадут зря и помогут заработать неплохие средства.

источник

Здравствуйте, уважаемые подписчики. Сегодня мы поговорим про японские свечи для начинающих. Если говорить простым языком, то под этим биржевым термином стоит понимать самый удобный вариант графика, позволяющий прогнозировать цену без индикаторов.

Предположим, вам интересно инвестирование в акции IBM . Зная фигуры японских свечей и их знаки, уже в конце марта 2017 года вы смогли бы определить, что в апреле 2017 в приоритет нужно поставить сделки на понижение.

После прочтения статьи вы узнаете:

1. в чем преимущество японских свечей;
2. как происходит графический анализ финансовых рынков по методу свечных комбинаций;
3. каким образом нужно проводить технический анализ, чтобы своевременно реагировать на поступающие свечные сигналы.

Кроме того, в качестве примера будет разобрана индикаторная торговая стратегия, файлы которой вы сможете бесплатно скачать и протестировать на собственном терминале.

Откроем месячный график золота и отобразим его в трех вариантах: линия, бары и свечи. Такое несложное сравнение поможет быстро понять, чем удобна торговля по японским свечам.

График «Линия»: отображает только уровни, которых достигала цена за определенный временной период.

График «Бар»: показывает ценовые уровни + точки открытия/закрытия.

График «Японские свечи»: показывает ценовые уровни, точки открытия/закрытия и сторону, доминирующую на рынке (продавцы/покупатели).

Японские свечи обладают цветом. Поэтому они более информативны и удобны для восприятия.

Разберем виды японских свечей и их значение.