Меню Рубрики

Как использовать кластерный анализ рынка

Это довольно интересный вид анализа появился еще в прошлом веке, но наибольшую популярность он набирает именно сейчас. Пусть вас не пугает слово «кластерный», на самом деле все не так сложно как может показаться из названия. Далее я подробно расскажу вам, что такое кластерный анализ объемов, и вы сами в этом убедитесь.

Итак, начнем, пожалуй, с того, что мы называем кластером. Давайте для начала представим себе точку на графике цены имеющую две координаты: время и значение цены. А теперь прибавим к этим параметрам значение объёма (соответствующее данному времени и данному значению цены) и получим кластер. Таким образом, будем представлять себе кластер как точку с тремя координатами: временем, ценой и объёмом. Для наглядности ниже представлена картинка.

Как видите, на картинке изображен обычный свечной график (зеленые вертикальные полосы соответствуют белым свечам, а красные – черным) с добавлением к каждой свече горизонтальных полос в виде объёмов. На каждой такой горизонтальной полосе вы видите две цифры. Первая цифра показывает число исполненных рыночных ордеров на продажу (Market Sell), вторая цифра показывает число исполненных рыночных ордеров на покупку (Market Buy). Если рыночных ордеров на покупку в данный момент времени и по данной цене было больше, то горизонтальная полоса объёма окрашивается в зеленый цвет. Если преобладает количество рыночных ордеров на продажу, то полоса объёма становится красной.

Сам цвет полосы для меня никакого значения не имеет, красный он или зеленый – неважно. Важен лишь размер этой полосы, т.е. суммарное число сделок совершенное в данный момент времени по данной цене. Именно этот показатель имеет значение и говорит нам о степени интереса участников рынка к данному ценовому уровню.

Многие трейдеры заблуждаются сами и вводят в заблуждение других, утверждая, что красные горизонтальные полосы объёма свидетельствуют о том, что в данный момент на рынке больше продавцов, а зеленые – о том, что больше покупателей. Но это утверждение в корне ошибочно. Ведь если один продал, то кто-то второй это купил. И наоборот, если один купил, то кто-то же ему продал. Таким образом, количество продавцов на рынке в любой момент времени равно количеству покупателей.

Повторюсь еще раз. Красные полосы говорят лишь о том, что в данный момент больше рыночных ордеров на продажу, а не о том, что продавцов больше. Ведь каждый из этих рыночных ордеров на продажу в итоге был закрыт лимитным ордером на покупку. То же самое с зелеными полосами (здесь каждый рыночный ордер на покупку был закрыт лимитным ордером на продажу). Итак, мы смотрим не на цвет горизонтальной полосы объёма, а на её размер, и этот размер говорит нам о том, насколько велик интерес трейдеров к данному ценовому уровню.

Давайте еще раз взглянем на знакомый нам рисунок. Я выделил на нем зону повышенного внимания участников рынка и два уровня – покупки (BUY) и размещения ордера STOP LOSS.

Скопление кластеров с большими объёмами образует зону повышенного внимания трейдеров. Большие объёмы говорят о борьбе между участниками рынка заинтересованными в повышении цены и участниками которым выгодно, чтобы цена снижалась. Тот факт, что в итоге цена пошла вверх говорит нам о том, что победили те кто был заинтересован в росте цены.

Таким образом уровень открытия позиции на покупку мы выставляем на первой свече открывшейся за пределами зоны повышенного интереса. Цена может и развернуться, но дойдя до выделенной зоной она вновь столкнется с противодействием победившей ранее стороны и скорее всего опять уйдет вверх.

Соответственно ордер ограничения потерь выставляется там, где открытая позиция BUY теряет всякий смысл. Действительно, если цена сможет опуститься ниже выделенной зоны, это будет говорить нам о том, что сильнее стала вторая сторона (заинтересованная в понижении цены). И, следовательно, актуальным сейчас станет закрытие позиции на покупку и открытие позиции на продажу.

Итак, если не усложнять, то кластерный анализ объёмов можно свести:

  • К выделению зон представляющих наибольший интерес для маркетмейкеров. Или, другими словами, областей, в которых с наибольшей силой столкнулись «быки» и «медведи».
  • И к определению победителей в этом столкновении.

Понравилась статья? Сохраните ссылку на неё у себя в соцсетях:

источник

Кластерный анализ является относительно новым направлением анализа рынков. Анализ и торговля при помощи анализа внутри баровых объемов становится доступной для использования рядовыми трейдерам. Как известно, до 2004 года информация об объемах на горизонтальных ценовых уровнях была недоступна для трейдеров.

С появлением такой возможности были разработаны специализированные компьютерные программы, позволяющие трейдеру оценивать формирование торговых объемов, а так же разницу между ордерами на покупку и продажу внутри баров и использовать эту информацию в торговле. К таким программам относятся: MarketDelta, Volfix и ряд других, распространяемых на платной основе. К программам с бесплатным доступом относится ClusterDelta ( http://clusterdelta.com/platform#download ), на основе которой мы и будем освещать материал. С платформой вы можете ознакомиться на сайте самостоятельно, укажу лишь на графике платформы ниже, основные понятия, используемые в анализе.

При поиске точек входа в рынок трейдер должен иметь определенную информацию о состоянии рынка: направление тренда, его фаза (импульс, коррекция), важнейшие уровни поддержки/сопротивления, точки возможного разворота тренда.

В классическом техническом анализе существует множество способов определения потенциальных точек разворота (графические модели, индикаторы, гистограммы объемов), однако ни один из этих способов надежных результатов не дает. И основной причиной является то, что проводится анализ движения лишь одного показателя – рыночной цены, а для точного определения точки возможного разворота тренда необходимо анализировать не только движение цены, но и реальный (не тиковый) объем сделок. Для более точного определения уровней разворота необходим и более точный инструмент. Таким инструментом является рыночный профиль, который представляет собой горизонтальную гистограмму, отражающую на графике процесс наторговки объема на каждом ценовом уровне (рисунок ниже).

Полученная информация позволяет трейдеру увидеть горизонтальные уровни, на которых был наторгован большой объем, и, соответственно, понять действия операторов рынка, определить уровни аккумуляции и дистрибуции торговых объемов.

Напомню, что уровни аккумуляции – это уровни накопления торговых объемов операторами рынка на определенных ценовых уровнях. После аккумуляции начинается тренд. Уровни дистрибуции – это уровни, на которых операторы разгружают объемы набранной позиции для фиксации прибыли. Затем наступает либо разворот тренда, либо коррекция.

Рыночный профиль является точным инструментом анализа, позволяющим определить такие уровни и понять в какой стадии находится рынок.

Однако, для эффективной практической работы на рынке, знание этих уровней недостаточно. Важно знать точечный торговый объем на каждом баре и формирующуюся дельту объемов.

Для получения точечного объема используется кластерный анализ. Кластер представляет собой ценовой бар, отображаемый на графике в другом формате – это бар, который разбит на ценовые уровни, и на каждом из них отображается проторгованный объем (рисунок ниже).

Для удобства восприятия объемы выше среднего на графике выделяются отдельным цветом. Кластерный график совместно с рыночным профилем дают достоверную информацию о поведении точечного объема на важных уровнях накопления и дистрибуции для определения точного входа в торговую позицию.

Кроме точечного объёма на графике имеются показания дельты, которая отображает текущий рыночный дисбаланс, то есть она информирует трейдера, что преобладает на рынке сейчас – продажи или покупки. Дельта, совмещенная с кластерным графиком и с рыночным профилем, позволяет определить не только уровень начала сильного движения, но и его направление.

Таким образом, для определения уровней разворотов трейдеру надо знать четыре параметра и проводить их комплексный анализ:

Показания Дельты в виде цифр, как обычной, так и накопительной.

Платформа Clusterdelta позволяет трейдеру работать с объективной информацией в виде кластерного графика с различными возможностями настройки графика, и на основании этого аналитического инструмента строить торговые стратегии. В настоящее время эта платформа позволяет работать со многими популярными инструментами на CME, в том числе и фьючерсами на валюту, что может быть полезно трейдерам, работающим на валютном рынке форекс .

Для примера работы с кластерами приведем методику определения уровней разворота на фьючерсе S&P 500 (рисунок ниже).

На рисунке выше отображен один из паттернов дельта-кластерного анализа.

Пример сделки: по дельте – направление движения вниз, вход в сделку ниже уровня объёма (1257), со стопом – 2$, и целью – 10 $. Перевод позиции в безубыток при развороте дельты.

Паттерн отработан строго по намеченному плану.

Еще один пример: параметры сделки – вход, покупка на уровне 1280.00, Stop-loss на – 1276.50, позиция закрывается при наличии сильного сигнала на продажу. Дельта-кластерный анализ – заявка на внутри сессионный разворот.

Сегодня наметился тренд, поэтому держим позицию до конца, если будет разворот – увидим.

На следующем скрине – хорошая заявка на движение вверх:

Несмотря на сильный уровень сопротивления 1306.75 – 1308.00, сигнал на закрытие позиции не поступил, и сделка осталась открытой.

Приведем еще несколько примеров отработки торговых планов по фьючерсу на 6У (EUR/USD).

Торговый план осуществился полностью (рисунок ниже).

Еще пример – торговый план с прогнозом движения цены вверх

Торговый план основан на:

План четко выполнен (рисунок ниже).

Как видно из приведённых примеров, кластерный анализ позволяет трейдеру точно определять точки открытия торговых позиций как внутри дня, так и на среднесрочных сделках.

источник

Форекс трейдеры, как правило, используют классическое отображение графиков в виде свечей или баров. Благодаря такому виду данных, можно посмотреть общую информацию о свече (баре), такую как, например, цены открытия и закрытия, а также максимум и минимум. Но является ли данная информация полной? Как нам узнать, что происходило внутри свечи и спровоцировало ее образование. Какое количество контрактов было продано и куплено по каждой из ценовых котировок? Ведь эти данные могут существенно помочь нам понять ценовое движение и прогнозировать его дальнейшее движение. Такое метод графического отображения и анализа существует и называется он Кластерный Анализ. Об этом мы сегодня и поговорим.

Кластерный анализ — это сравнительно молодое направление анализа графика ицены. Как известно, до 2004 года информация об объемах на горизонтальных ценовых уровнях была недоступна для трейдеров. С появлением такой возможности были разработаны специализированные компьютерные программы, позволяющие трейдеру оценивать формирование торговых объемов, а также разницу между ордерами на покупку и продажу внутри баров и использовать эту информацию в торговле. Сделать кластерный анализ объема за определенный период времени, значит заглянуть внутрь свечи определенного временного интервала и посмотреть, как в ней формировался объем. Т.е. заглянув вовнутрь свечи, мы можем определить, какое количество объема было куплено или продано по конкретной цене.

График отображает детальную информацию о покупателях и продавцах. На рынке всегда есть покупатели и продавцы, и торговый процесс — это столкновение противоположных интересов: продавец хочет продать дороже, а покупатель — купить как можно дешевле. И когда они сходятся на определенном ценовом уровне, устраивающем обе стороны, они заключают сделку по текущей цене — другими словами, создают тик, который мы привыкли видеть на графике. Кластер — это ценовой бар, только не в привычном для трейдера формате. Он отображает ценовые уровни, на которых виден объем сделок.

Мы можем наблюдать на кластерном графике следующую информацию:

  • ценовой диапазон свечи (например 1,2217-1,2225)
  • объем в количестве проторгованных контрактов по конкретной цене
  • объем прошедший по цене ask
  • объем прошедший по цене bid
  • дельту (объем прошедший по цене ask- объем прошедший по цене bid)
  • общий объем свечи (отображается внизу, как мы привыкли в МТ4)
  • профиль объёма с количеством проторгованных контрактов по каждой цене.

В отличии от Форекс, все данные по инструментам, торгуемым на бирже, могут исходить только от одного источника, соответственно эти данные (цена/объем) не могут различаться независимо от того, как и где они были получены, при условии конечно, что получены они были с биржи и не фильтровались.

Существует много разных платформ, в которых можно представить график в виде кластеров. Сегодня мы рассмотрим одну из самых популярных платформ, к тому же еще и бесплатную, которая называется Ninja Trader.

http://ninjatrader.com/ru/ — тут можно зарегистрироваться и скачать платформу. Для этого следует указать e-mail, фамилию и имя, номер телефона (латиницей). Я указываю настоящие данные, на мобильный номер не звонят, не спамят. На почту приходят логин и пароль, требуемые для настройки подключения.

Также вы можете ускорить процесс регистрации с помощью сайта http://getanyplatform.com/

По настройке подключения Ninja Trader 7 инструкция тут

Необходимые дополнительные индикаторы для программы вы можете скачать в конце этого поста.

Индикаторы добавляем через Control Center->File->Utilities->Import Ninja Script

Далее нажимаем Да в выпавшем окне и добавляем архивом скачанные индикаторы.

Шаблон нужно скопировать с расширением XML в папку Библиотеки->Документы->Ninja Trader 7->templates->Chart.

Шаблон рабочего графика скачиваем по ссылке в конце поста.

Тут есть различные настройки графиков и индикаторов, по ним будет отдельная тема. Ну а кластерный график в Ninja Trader тоже имеет ряд настроек, у меня он выглядит как на скрине ниже — это общая картинка, если приближать ее, то будет видно кластера по каждой цене.

Подсветки клеток выставляются отдельно, т.е к примеру >200 контрактов красный цвет, >100 контрактов — розовый и т.д. Это делается для наглядности, чтобы не держать график в увеличенном размере и отслеживать кластера, а так по цвету, можно сразу определять, что там объемы больше заданного количества, а уж если надо конкретнее, тогда уже приближаем и смотрим, сколько конкретно контрактов прошло в этом кластере. Для каждого таймфрейма нужно подбирать, какое значение кластеров будет подсвечиваться цветом, так если значения для м5 посмотреть на м60, то график просто будет одного сплошного цвета.

Рассмотрим очень хороший рабочий классический графический паттерн — слом тенденции и вход на коррекции, при тесте с учетом крупных пробойных объёмов (крупных кластеров) схематично он выглядит так:

Сразу хочу заметить, что не на все валюты есть фьючи для анализа, так что те, кто любят торговать экзотику, не смогут найти все требуемые котировки. Ниже список и кодировка фьючерсных контрактов на валюты, доступные в ниндзе:

Также стоит отметить, что на фьючах все валюты являются базовыми в котировке, и в данном случае доллар рассматривается по отношению к другим валютам. Поэтому при анализе фьючерсов на валюты следует это учитывать. Вот пример:

Это доллар/канадец на форексе и канадец/доллар на фьючерсах. Аналогичное явление и с японской йеной.

Как мы видим на скрине ниже (6E-фьючерс евро), был слом тенденции с формированием объемного накопления после пробоя, далее идет движение вниз и последующий возврат к объемной зоне, где начинают появляться крупные кластера. Здесь мы ищем вход с довольно небольшим стоп-лоссом. Конечно же, нужно использовать частичное закрытие позиции на ближайшем уровне, а остальную часть позиции переводить в безубыток. Далее стоит наблюдать за дальнейшим развитием трейда.

Ниже то же самое место в МТ4. Мы видим, что данный вход обоснован имеющимися объемами, и стоп поставлен не просто, а спрятан за объемные зоны, и если там находится действующий продавец, то он будет защищать зону своего входа, что дает нам статистическое преимущество более чем 50/50.

Еще один пример отработки сигнала на продажу:

Еще хочу обратить внимание, что если при возврате цены к пробойному месту, где были крупные кластера, нет нужной реакции, не появляются объемы и цена довольно легко проходит это место, то скорее всего это был ложный вынос для сбора стопов и получения необходимой ликвидности.

На схеме это выглядит так, обычно это может появляться на значимых и исторических уровнях и возле хороших уровневых наторговок:

Ниже мы видим, что можно провести уровни, подтвержденные объемом, и получить зону сопротивления, которая впоследствии была пробита. При возврате цены нет ни крупных кластеров, ни остановки цены в месте пробоя. Поэтому можно предположить, что произошел захват ликвидности на стопах покупателей и тех, кто входил на пробой уровня.

Вот еще пример, где захват произошел буквально одной свечой:

После данного ложного движения мы могли наблюдать очень хорошее внутридневное движение с хорошим соотношением sl/tp.

Читайте также:  Какие анализы нужно принести гастроэнтерологу

Не стоит забывать, что анализ входа в данном случае делается по фьючерсу евро (6E), а фьючерс – это производный финансовый инструмент, стандартный срочный биржевой контракт купли-продажи базового актива, при заключении которого стороны (продавец и покупатель) договариваются только об уровне цены и сроке поставки. Остальные параметры актива (количество, качество, упаковка, маркировка и т. п.) оговорены заранее в спецификации биржевого контракта. Стороны несут обязательства перед биржей вплоть до исполнения фьючерса. Контракты евро имеют статус расчетные, с поставками в марте, в июне, в сентябре и в декабре. Котировки фьючерса и форекс спота всегда отличаются. Особенно когда осуществляется переход на новый контракт, то разница в котировках может составлять до 50п., она со временем уменьшается до 10-15 п. Хочу обратить внимание, что при анализе входа нужно обращать внимание не на конкретный ценовой уровень, а на структуру движения инструмента в целом, потому что она, как правило, повторяется.

Как видно из приведенных примеров, кластерный анализ дает нам возможность входить более осмысленно от уровней поддержки и сопротивления, т.к. это не просто мифические линии, который каждый может нарисовать немного по-своему, а зоны, которые подтверждены объемом.

Разумеется, кластерный анализ рынка достаточно сложен, в нем существует множество тонкостей, которые трейдеру следует научиться замечать и учитывать, так сказать, невооруженным глазом. Однако при правильном подходе, кластерный анализ может стать отличным инструментом, позволяющим понимать рыночную ситуацию и принимать взвешенные и наиболее верные торговые решения.

источник

Cluster analysis (кластерный анализ) – это анализ данных на основе сбора статистических, в более точечном спектре сведений, об общей структуризации предложенных материалов, включающий в себя набор различных алгоритмов классификаций. Основанный на объёме, дельте или других параметрах.

Согласен, звучит абсолютно непонятно. Мне самому́ не по нраву такие определения, из прочтения которых, ничего не осваивается. Но дать определение необходимо, поэтому сегодня мы с вами попытаемся разобраться, что такое кластерный анализ на живых, проиллюстрированных примерах.

Кластерный анализ впервые ввёл математик Роберт Трион в 1939 году. Вообще, кластерный анализ охватывает множество дисциплин, таких как математика, архитектура, маркетинг, археология, медицина, философия, психология… Но нас интересует Биржевое дело, поэтому и вектор усилия будем направлять на эту сферу деятельности.

Вот так эмпирически выглядит кластерный график. Вообще-то кластера могут быть с разными показателями данных. Например, в кластерах могут отображаться объёмы пройденных контрактов значения Ask и Bid, то есть цена покупки и цена продажи, дельта показатели (разница между ценой аск и бид) или как на нашем скриншоте, профиль кластера.

Так, если мы возьмём на рассмотрение абсолютно любой кластер, то его можно объяснить в сравнении японской свечи. Слева от кластера находится полоска красного или зелёного цвета, в зависимости от того какая была бы свеча. Если свеча бычья, то есть зелёная, значит и полоска-бар на бычьем, восходящем кластере будет зелёная. Противоположно верно будет и по отношению к нисходящие, красному цвету.

Скорее всего, вы уже успели заметить, что некоторые бары не доходят до конца кластеров. Верно, вы эмпирически внимательные читатели, бары это тела японских свечей. А тот участок кластера, который без полоски, это и есть хвосты, фитильки или тени японских свечей. Обратите внимание, они почти совпадают с закрытием одного кластера с открытием следующего. Разумеется плюс/минус пару пунктов, из-за волатильности рынка.

А вот о чём нам сигнализируют числа, распложенные в каждой из ячеек. Кстати, каждая из горизонтальных полосок, ячеек в каждом кластере, является отметкой одного пункта. Длина каждого пункта соответствует значению цифры, расположенной в этой са́мой ячейке. Белой рамочкой обводится ячейка или пункт с максимально пройденным количеством контрактов по соответствующему ценовому уровню. Но сто́ит поправиться, что значения максимальных объёмов, можно задавать самостоятельно.

Перед вами скриншот графика с периодом М1, с продолжительным нисходящим движением. Наша с вами задача, разобраться, а вернее изучить данную ситуацию на активе фьючерса на Сбербанк. Надо отметить, что такое падение на тайм фрейме М1, это очень неординарный случай. То есть 250 пунктов практически за 45 минут, для данного инструмента, я бы назвал редчайшим падением.

Совет! Не используйте кластерный график постоянно, из-за сложности анализа, вам будет трудно. Включайте его только в важных моментах. Например у уровней.

Итак, красным прямоугольником отмечена область, в которой, как мне кажется, мы с вами найдём ключ для разгадки, что же спровоцировало такое падение. Согласитесь, с помощью отображения японских свечей довольно проблематично искать зацепку на данном участке. Единственное что мы можем констатировать, это факт выхода ценой из баланса. Но это бы мы поняли в режиме реального времени, пройдя уже около 75 пунктов. То есть нам опять пришлось бы запрыгивать в уходящий поезд, отдавая рынку львиную долю потенциального заработка.

Так же на скриншоте японских свечей, непосредственно перед падением, мы видим ретест области. К сожалению больше никаких подсказок нам не видно на данном отображении графика. Теперь, для более тщательного анализа и полноты информации, давайте переключимся на кластерный график с отображением объёмов.

Мы видим, что большинство максимальных объёмов сконцентрировались в верхних частях кластеров. О чём нам это говорит? Если вернёмся к нашим японским свечам, то мы обратим внимание на центральную область красного прямоугольника. По опыту могу утверждать, что именно в центральной части прямоугольника, расположены лимитные заявки на продажу, более-менее, крупных участников рынка. Иначе как объяснить, что цена при каждом подходе к этим ценовым уровням, отскакивала обратно вниз!? Возвращаемся к кластерам.

Кластерный анализ пытается найти следы крупных игроков на графике. Это происходит за счёт (чаще всего) анализа прошедших крупных заявок.

Видите, примерно посередине красного прямоугольника есть скопление максимальных объёмов – здесь были лимитники на продажу. Я смею предположить, что «последней каплей» стал объём размером в 121 контракт, при ретесте области. К тому же он сформировался на том же ценовом уровне 21 922, что и объём в кластере чуть поодаль, со значением в 219 контрактов. По моему субъективному мнению, там на ретесте, стоял ордер Sell Stop, смотрите подсказку ниже. Обращаю ваше внимание, что цветовая гамма окрашивания ячеек в кластерах, не при всех лимитных ордерах совпадают по соответствующим цветам бид и аск!

Верно-истинная интерпретация значений Bid и Ask

Немного уйдя в сторону от нашей непосредственной темы о кластерном анализе, изучим верные значения предложения и спроса, то есть Bid и Ask. Стоит осознать, уважаемые читатели, что без понимания, что и с чем здесь едят, и как вообще это работает, дальнейшее чтение и просматривания «обыкновенных» картинок, бессмысленно напрасно. С таким же успехом лучше смотрите приколы с котами на You Tube, пользы будет больше и голова ясная и свежая. Только лишь по этой причине, вам просто важно, либо прочитать лекцию о механике рынка. Либо посмотреть видео ниже.

Давайте начнём изучение кластеров шаг за шагом. Опираемся на скриншот ниже и шаг за шагом следим за ходом мыслей:

Выход лонгистов для снижение цены

На графике с отображением бид-аск, при ретесте (обведённый маркером кластер), есть две значимых ячейки. Тот пункт, что на уровне 21 922, вероятнее всего отработал отложенным ордером на продажу, т.к. во-первых, сам уровень значимый, во-вторых, пик кластера. Вряд ли получилось бы такое соотношение между бид и аск, на вершине кластера – 0 к 121 (к тому же мы держим в голове действующий флэт плотности лимитных заявок). В данной ситуации, ещё за мгновение до ретеста, кто-то из опытных участников рынка вовремя подсуетился и выставил (а возможно и выставилИ), отложенный ордер Sell Stop на уровне 21 922.

В дальнейших секундах, по мере снижения цены, очевидно, другие трейдеры подхватили данное развитие событий, запрыгнув в тронувшийся паровоз, допустив типичные ошибки большинства. Тем самым ещё больше подкинув дровишек в топку парораспределительного механизма… На чуть нижерасположенной ячейке, красного цвета на продажу видно, тоже не равномерное распределение спроса и предложения. Отчётливо заметно, как продавцы превзошли покупателей на 111 контрактов, 150-44=111. По причине превосходства, ячейка и окрасилась в красный цвет, цвет продаж. А имя этой разнице, между бид и аск – Дельта.

Дельта это разница между объёмом сделок, прошедших по цене бид и аск. Грубо говоря (примитивно) между покупками и продажами.

Как упоминалось выше, дельта это разница между бидом и аском, спросом и предложением, покупателями и продавцами. Так, на выше расположенном скриншоте, мы наблюдаем отрицательную дельту. Можно ли сказать, что после формирования этой дельты, цена устремилась вниз? Несомненно, можно. Но так же можно допустить, что эта дельта наоборот приостановила цену, при подъёме наверх. К сожалению, на истории мы этого не узнаем. Увы, мы не в курсе того, что было первоочередным, подъём или спуск. Или цена вообще 3-5 раз дёргалась туда-сюда. Но мы здесь о том и говорим, что в режиме реального времени, нам было бы в разы проще понимать концепцию движений.

Но как бы там не было, мы с вами нашли и разобрали очаг возгорания огромного нисходящего движения. Понимаете, ведь нам нужно было лишь убедиться в отношении объёмов между быками и медведями. Это важно при выходе ценой из баланса. На последнем скриншоте, кластер дельта, мы узрели инициативную сделку, а дальше, отталкиваясь от флэта, пошло как понакатанной. Примерно так происходит кластерный анализ. Понимаю, сложно. А что делать? Вы сами первые начали.

Итак, резюмируем эффективность кластерного анализа, с признанием фишек технического анализа. В данной сложившейся ситуации на рынке, «глобального» нисходящего движения фьючерса на Сбербанк, загибаем пальцы: Плотность отложенных ордеров в виде флэта, выход ценой из баланса, ретест областей, инициативная сделка, максимальные объёмы на верхних частях кластеров, правильно-истинная интерпретация бид-аск значений, обнаружение Sell Stop ордера и выявление значимой дельты.

По факту, в этой ситуации мы нащупали 8 признаков активности продавцов. Пять, из которых являются частью анализа по Футпринт, т.к. анализ кластеров, это один из подвидов футпринта. Но мы с вами тщательно разобрали кластерный анализ, а посему я смею предположить, что читатели этого материала довольно чётко впитали азы кластерного анализа.

Уважаемые начинающие трейдеры, изучайте всю «подноготную» ордеров, объёмов, психологии трейдинга и сферу рынка в целом, в рубрике Азбука Трейдера. И только в таком случае у вас появится шанс не бороться с ценой, а брать, что вам даёт рынок!

Эта статья – материал из рубрики “Азбука Трейдинга”. Загляните в неё. Там ещё много интересного!

Сложно? “Трейдинг для чайников” – бесплатное обучение рынкам.

Подпишитесь на наш телеграм канал и получите самую лучшую информацию.

источник

Кластер – это цена актива в определенный промежуток времени, на котором совершались сделки. Результирующий объём покупок и продаж указан цифрой внутри кластера. Бар любого ТФ вмещает в себя ,как правило, несколько кластеров. Это позволяет детально видеть объемы покупок, продаж и их баланс в каждом отдельном баре, по каждому ценовому уровню.

Рис. 1 Построение кластерного графика

Изменение цены одного актива, неизбежно влечёт за собой цепочку ценовых движений и на других инструментах. В большинстве случаев понимание трендового движения происходит уже в тот момент, когда оно бурно развивается, и вход в рынок по тренду чреват попаданием в коррекционную волну. Для успешных сделок необходимо понимать текущую ситуацию и уметь предвидеть будущие ценовые движения. Этому можно научиться, анализируя график кластеров.

С помощью кластерного анализа можно видеть активность участников рынка внутри даже самого маленького ценового бара. Это наиболее точный и детальный анализ, так как показывает точечное распределение объёмов сделок по каждому ценовому уровню актива.

На рынке постоянно идёт противоборство интересов продавцов и покупателей. И каждое самое маленькое движение цены (тик), является тем ходом к компромиссу – ценовому уровню – который в данный момент устраивает обе стороны.

Но рынок динамичен, количество продавцов и покупателей непрерывно изменяется. Если в один момент времени на рынке доминировали продавцы, то в следующий момент, вероятнее всего, будут покупатели. Не одинаковым оказывается и количество совершённых сделок на соседних ценовых уровнях. И всё же сначала рыночная ситуация отражается на суммарных объёмах сделок, а уж затем на цене.

Если видеть действия доминирующих участников рынка (продавцов или покупателей), то можно предсказывать и само движение цены.

Для успешного применения кластерного анализа прежде всего следует понять, что такое кластер и дельта. Кластером называют ценовое движение, которое разбито на уровни, на которых совершались сделки с известными объёмами. Дельта показывает разницу между покупками и продажами, происходящими в каждом кластере.

Каждый кластер, или группа дельт, позволяет разобраться в том, покупатели или продавцы преобладают на рынке в данный момент времени. Достаточно лишь подсчитать общую дельту, просуммировав продажи и покупки. Если дельта отрицательна, то рынок перепродан, на нём избыточными являются сделки на продажу. Когда же дельта положительна, то на рынке явно доминируют покупатели.

Сама дельта может принимать нормальное или критическое значение. Значение объёма дельты сверх нормального в кластере выделяют красным цветом.

Если дельта умеренна, то это характеризует флетовое состояние на рынке. При нормальном значении дельты на рынке наблюдается трендовое движение, а вот критическое значение всегда является предвестником разворота цены.

Для получения максимальной прибыли нужно уметь определить переход дельты из умеренного уровня в нормальный. Ведь в этом случае можно заметить само начало перехода от флета к трендовому движению и суметь получить наибольшую прибыль.

Более наглядным является кластерный график на нём можно увидеть значимые уровни накопления и распределения объемов, построить уровни поддержки и сопротивления. Это позволяет трейдеру найти точный вход в сделку.

Используя дельту, можно судить о преобладании на рынке продаж или покупок. Кластерный анализ позволяет наблюдать сделки и отслеживать их объёмы внутри бара любого ТФ. Особо это важно при подходе к значимым уровням поддержки или сопротивления. Суждения по кластерам – ключ к пониманию рынка.

Видео о настройке и торговле в ATAS по кластерам (футпринт).

источник

Кластерный анализ в трейдинге — это полезный инструмент для поиска точки входа, который в умелых руках может значительно повысить эффективность торговли. Он отражает истинное положение дел в балансе покупок и продаж. Ниже я покажу вам наглядно, как пользоваться кластерным анализом, в том числе, профилем дельты, какие для этого есть платформы и индикаторы.

Прежде, чем дать определение кластерам, стоит разобраться с понятием «профиль рынка». Он в отличие от стандартного индикатора Volumes показывает объем контрактов, совершенных на определенных ценовых уровнях. Если это тиковый объем на Forex, то соответственно учитываются только они, а не реальный поток сделок. Вот как наглядно выглядит профиль рынка в терминале NinjaTrader 8 cMZPack (есть trial-версия).

Кластерный анализ — тот же профиль объема, но каждой отдельной свечи или тика с указанием конкретного количества контрактов (сделок). В целом это очень похоже на графическую интерпретацию ленты и стакана, конечно, в неполном объеме. Вот пример в удобной платформе SBPro (тоже есть пробная версия).

Для наглядности также покажу вам вариант от Volfix, он наиболее удобен в использовании (есть trial-доступ на 14 дней).

К сожалению, бесплатных способов использования профиля и кластеров не так уж много, в основном — это пробные версии на 1-2 недели, либо крайне отсталый функционал. Лучшие варианты (платные):

  • Volfix — оптимальный выбор, его использует большинство опытных трейдеров (от $ 60 в месяц);
  • NinjaTrader (от $ 225 за квартал);
  • ClusterDelta ($ 7,5 в месяц);
  • SBPro ($ 100 единоразово).

Для MetaTrader 4 под Forex есть платные и free-версии индикаторов с профилем объема, но о кластерах тут можно забыть, только одно название:

  • продукты ClusterDelta (сейчас тоже $ 7,5 в месяц, несколько лет назад был бесплатным);
  • индикатор TPO-v3 (бесплатно);
  • HighVolumeBar-VerticalHistogram-v2 (бесплатно).

Есть и другие, менее известные разработки для MQL4, я работал только с этими тремя. В идеале вам нужно анализировать профиль и кластеры по фьючерсным контрактам на валюту, если вы торгуете Forex, поскольку по тикам информация неточная.

Существует несколько вариаций применения кластеров, равно как и методов их построения. Вот краткое описание двух самых эффективных из них:

  • профиль дельты — самый удобный и информативный способ, показывающий наличие крупного покупателя или продавца в свече (здесь из бычьих объемов вычитают медвежьи и получается отрицательная или положительная величина);
  • профиль кластера — отражает общие объемы в свече без разделения покупок или продаж, т.е. мы видим активность, но не понимаем, кто в итоге инициатор.

Важно: лучше всего кластеры и дельту использовать на небольших таймфреймах (1-30 минут), здесь они действуют наиболее показательно. Если смотреть крупные интервалы, то там ситуация кажется непредсказуемой.

Теперь о каждом варианте использования подробнее с примерами.

Читайте также:  Какие анализы сдать при кровотечение

На мой взгляд, профиль дельты — это настоящий «грааль», поскольку он интерпретирует значения из ленты прямо на кластерный график. Теперь вам не нужно учиться читать поток ордеров, достаточно установить удобное ПО и начать работать. Дельту часто принято рассматривать в виде паттернов. Рассмотрим их для ознакомления:

1. буква «P» — когда положительная дельта сосредоточена в верхней части свечи, а внизу мало операций (разворотный бычий сигнал);

2. буква «b» — теперь весь поток приходится на продажи в нижней части, а на верхах все более спокойно (медвежий сигнал).

Более наглядно на графике — фьючерс на евро, 22 февраля 2018.

Как видите, в верхней части свечи положительная дельта, которая показывает, что есть крупный покупатель, скорее всего будет разворот. Ещё на первый взгляд кажется, что такой вариант похож на доджи, но это не так. Вот аналогичная картинка в виде стандартных свечей.

Как видите, никаких признаков разворота, кроме поглощения, которое не так часто срабатывает, чтобы его всегда принимать во внимание.

Теперь пример очень интересных продаж от 21 февраля 2018 по евро, который показывает, что не все так однозначно и нужно следить именно за дельтой, а не самим паттерном.

Если бы мы смотрели просто на свечной график, то увидели бы мало полезной информации, график просто стал упираться в уровень. Здесь могло быть как продолжение тренда, так и разворот.

Используя дельту, мы не вошли бы здесь в покупки с консолидации, а увидели бы отличную возможность для продаж.

Если максимально просто, то наша задача при анализе профиля кластеров — найти крупный объем. Образованный уровень будут удерживать продавцы или покупатели в зависимости от ситуации, а мы можем от него войти в сделку с меньшим риском.

Пример. Фьючерс на австралийский доллар 22 февраля 2019.

Как видите, есть крупные объемы на уровне 0.7114 — 154, и затем на 0.7111 — три раза по 100-150 (отмечено красными стрелками). В итоге, продавцы по этим ценам держат позиции, не давая активу расти выше.

Есть в этой теории и несколько проблем:

1. Зачем крупному участнику покупать актив по одной и той же цене, когда можно это делать постепенно по нескольким разным котировкам в диапазоне?

2. Обычно цена ведет себя непредсказуемо по отношению к большим объемам, идея не всегда отрабатывает.

3. Трейдерами очень легко манипулировать, отправляя крупные заявки с целью добора позиции в противоположном направлении — такая стратегия стара, как мир, поскольку спекулянты давно умеют пользоваться биржевым стаканом и лентой.

Тем не менее, иногда кластер может работать, особенно, если актив покупает инвестор в долгосрочной перспективе, который просто кинул огромный limit-ордер или сразу купил в market. Есть вероятность, что толпа подхватит такое движение, а потом этот уровень будут оборонять другие покупатели или продавцы.

Из кластерного анализа для меня лично оказался самым полезным профиль дельты. Особенно удобно с ним работать через платформу SBPro по нужным фьючерсам, в ней есть и некоторые инструменты с российского FORTS. С помощью дельты мы можем увидеть истинную картину: действует ли крупный игрок в сторону продаж или наоборот покупает. За аналогичный период на свечном графике могут быть все предпосылки для противоположного движения, которое заманивает мелких и неопытных трейдеров.

Критика, благодарность и вопросы в комментариях приветствуются!:))

источник

Этот метод анализа финансовых рынков сравнительно новый, появился в середине нулевых. По сравнению с вертикальными объемами позволяет глубже понять происходящее на рынке и не торговать против крупных игроков. Сегодня разберемся в том, где лучше выполнять кластерный анализ и что этот метод может дать трейдеру.

Под кластерным анализом понимается изучение горизонтальных объемов по уровням. С определенным шагом собирается статистика и в торговом терминале напротив каждого ценового уровня трейдер видит числа, обозначающие проторгованные по Биду и Аску объемы.

В отличие от обычных горизонтальных объемов, которые можно получить в МТ4 через бесплатные индикаторы в кластерном анализе имеем дело с реальными объемами. Все числа – реальное количество контрактов, а не статистика по тикам на ценовых уровнях.

В МТ4 стандартными методами кластерный анализ выполнить нельзя. Но есть масса платформ, обладающих нужным функционалом, из них выделю:

  • ATAS – есть полезные индикаторы, например, Cluster Search для поиска точек вливания крупных объемов. Демо-доступ к терминалу ограничен по времени и глубине истории;
  • SBProX – еще одна платная платформа;
  • NinjaTrader – можно зарегистрировать демо-счет и работать с платформой почти без ограничений;
  • пакет инструментов от Cluster Delta. Продукты платные, но есть пробный доступ на несколько дней, есть у них и отдельный терминал для кластерного анализа.

Данные берутся из одних и тех же источников. Так что не имеет значения, с каким терминалом будете работать, данные будут совпадать. При выборе учитывайте удобство работы с платформой, наличие демо-доступа.

Для примера поработает с терминалом ATAS. После запуска и настройки графика увидите такую картину.

На графике:

  • для каждой свечи показаны объемы по ценам Бид и Аск. В зависимости от соотношения продавцов и покупателей ячейка закрашивается красным или зеленым цветом;
  • в левой части – суммарный объем по уровням;
  • таблица ниже – дельта (разница общего объема по Аску и Биду), а также дельта, отнесенная к объему, сам объем свечи, сессионный объем.

Настроек очень много, можно откорректировать вид графика под себя.

Конкретные числа по объемам на уровнях нас не интересуют. Куда важнее поведение толпы при подходе графика к важным уровням и трендовым линиям.

  • на валютном фьючерсе наблюдаем формирование линии поддержки на М10. Происходит ее пробой и небольшой откат после этого. Позже то же происходит и с уровнем поддержки;
  • после пробоя линии тренда начинается консолидация. Затем медведи захватывают инициативу, можно продавать;
  • примерно та же картина происходит и при пробое горизонтального уровня поддержки;
  • в итоге торговля на этом участке рынка выглядела бы так – 2 сделки, обе закрыты по тейк-профиту. Суммарно заработать можно было 82 пункта по 4-значным котировкам.

Как видите, даже на М5-М15 можно брать неплохой профит. Положение тейк-профитов кластерный анализ графиков не дает, при фиксации профита ориентируйтесь на положение уровней поддержки/сопротивления, используйте трейлинг-стоп.

Кластерный анализ не решит все проблемы трейдера. Это лишь один из инструментов для фильтрации потенциальных точек входа. Информация по реальным объемам позволяет понять настрой рынка, ложным был пробой уровня или идет подготовка к новому рывку. Это серьезное преимущество, так что трейдеры, овладевшие кластерным анализом, имеют больше шансов на успех в торговле.

источник

Кластерный анализ в трейдинге — это анализ моментов повышенной торговой активности по объемам, где вероятнее всего прошли наборы торговых позиций участниками рынка. При этом какие участники рынка производили набор позиций, нам, как ретейл трейдерам, неизвестно, но по сути используя объемный, кластерный анализ эта информация не так важна. Важно что в конкретной точки графика, на конкретной цене увеличение объемной активности дает понять трейдеру, что в происходит некоторое значительное событие, которое так или иначе может повлиять на дальнейшее развитие ситуации.

По сравнению с другими видами анализа (фундаментальным и техническим) кластерный анализ появился значительно недавно, с развитием компьютеризации и появлением программ, которые могут фиксировать статистику по Bid и Ask ордерам. а также могут отслеживать и главное предоставлять аналитику объем по позициям.

Далее в примерах будет использован терминал TigetTrade, который имеет ряд индикаторов, предоставляющих данные по объемам торгов с биржи CME в различном виде. К тому же сам график торгуемого инструмента может быть в виде отображения кластеров объема.

Например, такими программным продуктами являются — Market Profile , Footprint, Volfix, , MarketDelta, ATAS, Market Profile и торговая платформа, которая дальше будет рассматривать в теме — TigerTrader.

Если же вы используете торговый терминал MetaTrader4,5, то Вам подойдет комплекс индикаторов ClusterDelta (предоставляется по подписки на месяц, сумма не так велика как для торговых терминалов).

В анализе объемов используются данные с Чикагской биржи (CME), данные предоставляются по фьючерсам. но анализ можно использовать и спот рынке, не забывая про форвард поинт. И хотя может показаться, что данные одной только биржи не могут отображать полную картину, ввиду совокупных объемов на CME относительно других бирж — этого вполне достаточно для максимально объективного кластерного анализа.

Графики кластерного анализа

Многие трейдеры привык ли к отображение графика в виде японский свече — это наиболее распространенный тип отображения. Но в случае с кластерным анализом график имеет вид столбиков, состоящих из кластеров (кирпичиков), в каждом из которых отображается цифровое значение объема, прошедшее на данном уровне.

На примере показан график фьючерса по евро, где каждый столбик — свечу — формируют кластеры, к которых записаны значения объемов, прошедших на конкретном уровне.

Обратите внимание, что на уровне 1.1414 прошел повышенный объем, который стал впоследствии уровней сопротивления для цены. Тоесть учитывая объем соседних баров мы выяснили, что конкретный уровень представляет определенный интерес для крупных игроков рынка, а следовательно данный уровень в будущем будет играть некоторое важное значение.

Справа представлен объем, прошедший на покупку, а справа — объем прошедший на продажу В кластерном анализе мы можем использовать еще один вид графика, отображающий сразу дельту объема, а именно разницу между объемом покупателей и продавцов

Возьмем тот же участок рынка по фьючерсу евро.

Мы видим на области 1.1414, рассматриваемой ранее, что дельта = 147 контрактов. Удобно сразу определить кто на текущим уровне превалировал, но с другой стороны мы не видим конкретные объемы кластера.

Нужно сказать, что в целом есть очень много различных вариации отображения графика в кластерном анализе. Все они лишь отличаются методом наглядного предоставления информации для трейдера.

Для примера приведу некоторые из них ниже все на том же конкретном примере по фьючерсу евро.

График отображения объемов по Bid и Ask

График профиля рынка по объемам

Точечное вливание в кластерном анализе

Использование точечного вливания в кластерном анализе сводится к определению уровней, на которых проходили высокие объемы, характерные для входа или выхода крупного игрока из рынка.

Области повышенного вливания в рынок денег называют точечным объемом. Для примеров будем использовать индикатор ClusterSearch торгового терминала TigerTrade.

В данном случае нужно оговориться как работает терминал TigetTrader с объемами и конкретно используемый индикатор ClusterSearch

Индикатор ClusterSearch для TigerTrade — отображает точку на графике фьючерса, где проторгованный объем был равен или выше указанного объема в настройках в текущей свече таймфрейма.

Иными слова, если мы выбрали объем. например 1000 контрактов, и поставили ТФ=М5, то данный объем нигде не будет отображен на графике. Ввиду того, что на пятиминутной свечи ни в одном месте графике не был реализован заданный объем, тоесть мы не получили соответствующего кластера для анализа.

Поэтому необходимо для каждого таймфрейма и каждого конкретного инструмента (в зависимости от степени его волатильности) найти то значение для кластера, которое будет информативного для анализа.

В тоже время при кластерном анализе, стоит также учитывать торговую сессию и общую активность рынка. Например, в указанном ниже примере мы получили наличие объема по фьючерсу евро, но при этом находились фактически во флете, тем самым объем, заданный в настройках индикатора ClusterSearch для TigerTrade просто собрался на тонком участке рынка в результате этого флета. Такие объемы не стоит брать во внимание при кластерном анализе.

В вот объемы, которые стоит учитывать в кластерном анализе, потому как они были образованы на локальных трендах или в точках разворота рынка.

Из рассмотренного примера видна, что мы используем точечные вливания объема как уровни поддержки или сопротивления. Как именно воспринимать уровень объема нам подсказывает конкретно свеча, на котором данный объем был сформирован.

При этом кластерный анализ всегда сочетается с другими видами анализа, например, с графическим анализом, где мы можем определить потенциальные точки входа, либо выхода из позиций.

Например, разберем фьючерс по австралийскому доллару:

Но все-таки если мы хотим определить более точные уровни на графике необходимо просматривать информацию на самых малых таймфреймах, вплоть до минутного.

На примере показан фьючерс фунта на графике минутного таймфрейма. первый уровень вливания объема показал нам локальный разворот тренда, второй и третий кластер объема послужили уровнями поддержки-сопротивления для образования паттерна на дальнейшее продолжение нисходящего тренда.

Вертикальный объем на рынке

Вертикальный объем при кластерном анализе представляет из себя гистограмму, показывающую какой объем проторгованных позиций приходится на каждую свечу.

При анализе вертикального объема необходимо смотреть где именно возник вброс ликвидности, на каком уровне: Прошло ли при этом пробитие уровня или, наоборот, отбой, от важной отметки сопротивления.

  • 1 — 4 отчетливо видно, как при вбросе сильного объема был отбой от конкретного уровня поддержки
  • 5 — 6 выброс крупного объема останавливал восходящее движение, вливался крупный игрок на продажу

Горизонтальный объем на рынке

Наряду с вертикальным объемом кластерный анализ в трейдинге предполагает изучение горизонтального объема как еще одного инструмента для получения важных уровней поддержки и сопротивления, а следовательно точек потенциального разворота движения — точек входа или выхода из позиции.

Горизонтальный объем (или профиль рынка) выступает в качестве гистограммы, которая отображает на каком участке стоимости актива был проторгован какой объем.

При формировании профиля рынка необходимо задать параметр какой конкретно участок мы берем для этого, тоесть если мы взяли в качестве интервала — день, то на уровни. например 1.1400 нам будут показано количество объема проторгованного за день на этой отметке. Если выбираем неделю, то соответственно будет указан объем уровня, который был реализован за неделю.

В зависимости от типа Вашей торговой системы (краткосрочная или среднесрочная) Вы сами выбираете необходимый интервал для индикатора.

На представленном рисунке наглядно видно, что горизонтальный объем в качестве индикатора кластерного анализа в данном случае сигнализирует нам о локальных уровнях поддержки или сопротивления.

источник

В процессе работы с финансовыми рынками пользователи стали замечать, что все происходящие на нём важные явления всегда имеют определённые предпосылки, отражающиеся непосредственно на рабочем графике. Зачастую они связаны непосредственно с участниками текущей торговой сессии.

Как известно, основной силой, двигающей стоимость в том или ином направлении, являются непосредственно пользователи, проводящие финансовые операции на рынке.

Стоит отметить, что у рядового трейдера оказать какое-либо влияние на движение ценовой линии не получится: на это способны только крупные игроки, держащие в руках большую часть участвующего в обороте капитала.

Для эффективной торговли просто необходимо знать настроение участников сессии, которые задают общее настроение рынка. Для этого простые спекулянты проводят технический анализ, направленный на поиск соответствующей величины. Показателем, отвечающим за текущую тенденцию рынка, является кластерный объём. Он отображает 3 типа торговых сигналов:

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

  1. Доминирующей на рынке является восходящая тенденция. В таком случае можно утверждать, что большая часть участников торговой сессии настроена на покупку выбранной валюты. Данная ситуация подразумевает, что на рынке присутствует повышенное количество сделок, открытых на покупку;
  2. Доминирующей на рынке является нисходящая тенденция. В таком случае можно утверждать, что большая часть участников торговой сессии настроена на продажу выбранной валюты. Данная ситуация подразумевает, что на рынке присутствует повышенное количество сделок, открытых на продажу;
  3. На рынке нельзя выделить какую-либо ярко выраженную тенденцию. Данное условие сигнализирует о том, что между продавцами и покупателями возникло равенство сил, из-за чего стоимость перешла в фазу флетового движения. Так как настроение трейдеров постоянно и очень быстро меняется, открывать какие-либо сделки не рекомендуется до момента образования новой сильной тенденции.
Читайте также:  Как делать анализ на английском

Чтобы всегда входить в торговлю при наиболее благоприятных для этого обстоятельствах и не ошибаться с выгодным направлением для установки торгового ордера, спекулянту следует углубиться в изучение кластерных объёмов, так как во многом влияют на весь финансовый рынок.

Во времена, когда электронные вычислительные машины ещё не были изобретены спекулянты определяли настроение крупных маркет-мейкеров при помощи ручного анализа графических показаний, отображаемых на специальных бумажных полосах. Однако появление различных компьютеров кардинально поменяло торговлю на финансовых рынках: современные пользователи могут использовать для анализа специальные автоматические индикаторы.

Существует немало торговых инструментов, выполняющих функцию поиска и отработки различных закономерностей ценового поведения. Для анализа кластерных объёмов также разработаны соответствующие индикаторы, при помощи которых и рекомендуется выполнять их анализ.

Перед тем как переходить непосредственно к рабочим алгоритмам спекулянту рекомендуется изучить основные принципы кластерного анализа. Таким образом он сможет не только значительно улучшить своё общее знание рынка, но и повысить эффективность применения различных кластерных индикаторов на практике.

Стоит отметить факт того, что кластерный анализ в его современном понимании появился относительно недавно. Данный процесс представляет собой изучение соответствующих графиков, отображающих преобразование открытого на графике ордера из биржевой ленты в наиболее удобный для визуального анализа и применения в торговле внешний вид.

При помощи данной процедуре рядовой спекулянт может анализировать настроение крупных игроков рынка непосредственно во время формирования текущей временной свечи. Во многом результат работы зависит от того, каким образом происходит построение торговых свечей, однако очень часто пользователи пренебрегают данным фактором без каких-либо последствий для торговли.

Ввиду того, что при кластерном анализе в учёт берётся абсолютно каждая важная сделка, происходящая на рынке в данный момент, его можно назвать максимально детальным и глубоким методом оценки рыночной активности. При помощи комбинирования всех торговых ордеров путём математических действий по заранее выбранным условиям (размер торговых объёмов, временной интервал и прочие) пользователь может получить на выходе результате в виде ценового объёма или кластера.

Ознакомившись с основными принципами кластерного анализа можно переходить непосредственно к инструментам, при помощи которых можно его проводить. Из них в первую очередь стоит выделить алгоритм, который называется «HighVolumeBar VertikalHistogram». Основной его особенностью является то, что он одинаково эффективно работает на всех отрезках времени до четырёхчасового.

Объясняется данная особенность тем, что всю информацию для анализа данный инструмент берёт непосредственно с минутного графика цены. На рабочей области рассматриваемый индикатор отображает 3 состояния рынка:

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

  1. Стоимость находится вблизи уровня поддержки;
  2. Стоимость находится вблизи уровня сопротивления;
  3. Стоимость находится в состоянии неопределённости.

Визуально данные сигналы различаются при помощи разных цветовых окрасок и количества рабочих свечей. Данные параметры можно регулировать в настройках инструмента. Также среди немаловажных достоинств данного алгоритма следует выделить то, что он отображает ключевые уровни стоимости с учётом текущих торговых дней, а не в соответствии с прошедшими периодами времени. Данное качество выделяет индикатор на фоне остальных подобных ему.

На данный момент широко распространена модифицированная версия индикатора, имеющая название «HighVolumeBar VertikalHistogram v2». Основным её отличием является наличие специального указателя, наглядно отображающего вероятность того, что ценовая линия будет взаимодействовать с ключевым уровнем. Данная величина отображается в процентном показателе. Она намного упрощает процесс прогнозирования изменений в уровне стоимости и делает технический анализ более точным.

При помощи генерируемых инструментом показаний пользователь сможет с лёгкостью открывать торговые ордеры в противоположном им направлении. При работе с ним трейдеру стоит учесть одно очень важное правило: открывать сделки необходимо только в самом конце анализируемого торгового дня. Именно на основе его поведения строятся ключевые уровни, которые постепенно меняются. К конечному виду, наиболее пригодному для торговли, они приходят в конце рабочего дня.

Говоря о кластерных торговых алгоритмах нельзя пропускать такой индикатор, как «Time Price Opportunity» (сокращенно «TPO»). Данный инструмент также позволяет выполнять построение ключевых уровней ценовой линии на рабочем графике.

Интерфейс данного торгового индикатора представляет собой систему из простых гистограмм, отображающиеся возле временных свечей. Внешне данные гистограммы очень похожи на генерируемые кластерными торговыми алгоритмами показания, которые применяются для торговли на различных фондовых рынках и фьючерсных биржах.

Стандартный индикатор «Time Price Opportunity» способен генерировать высокоточные показания в пределах дневного временного отрезка. Это объясняется тем, что рабочий алгоритм инструмента учитывает только обновляющуюся информацию о кластерных объёмов. Для работы со среднесрочными или долгосрочными временными отрезками была создана специальная модификация, именуемая «TPO-Range». Его разметку рекомендуется размещать прямо поверх показаний стандартного «ТРО».

Стоит отметить, что даже несмотря на весьма высокий коэффициент отрабатываемых торговых сигналов, генерируемых рассматриваемым индикатором, его рекомендуется применять в качестве дополнительного фильтра для каких-либо других торговых систем.

То есть, «Time Price Opportunity» не может быть использован в качестве основы для какой-либо методики: наилучшим образом он показывает себя в комбинации со «Стхастиком» или другими индикаторами, генерирующими готовые торговые сигналы, к примеру – FDM Entry Arrows With Alerts.

Ещё одним торговым инструментом, заслуживающим внимания трейдеров, которые всерьёз заинтересовались кластерным анализом, является индикатор «Cluster Volume». В данном случае кластер представляет собой сумму всех торговых объёмов, взятых из уже определённых уровней стоимости на текущей торговой свече. Данный индикатор можно отнести к классу алгоритмов, выстраивающих показания в виде гистограммы.

При помощи рассматриваемого алгоритма пользователь сможет в крайне короткий срок вычислить распределение торговых объёмов:

p, blockquote 27,0,0,0,0 —>

  1. В областях консолидации или разворотов ценовой линии;
  2. На ключевых уровнях стоимости (поддержка и сопротивление).

Единственное, что потребуется от трейдера при использовании данного торгового инструмента – это умение максимально вовремя реагировать на его сигналы и чётко придерживаться алгоритма действий, подразумеваемого их генерацией.

Стоит отметить один очень важный момент: все вышеописанные инструменты для работы с кластерными объёмами являются пользовательскими, то есть, требуют ручной установки в торговую платформу. Это предельно простая процедура, сводящаяся к следующим действиям:

p, blockquote 29,0,0,0,0 —>

  1. Для начала пользователю необходимо скачать необходимый ему инструмент на свой компьютер. Все три вышеописанных индикатора являются бесплатными и находятся в открытом доступе, поэтому их поиск не вызовет никаких трудностей;
  2. После скачивания трейдеру нужно переместить все файлы алгоритма в папку с пользовательскими индикаторами используемой им рабочей платформы;
  3. Чтобы установленный инструмент отображался в соответствующем меню, спекулянту следует перезапустить рабочий клиент «Мета Трейдера» или другой используемой им платформы;
  4. При повторном запуске пользователь сможет найти в меню со всеми торговыми инструментами установленный им индикатор;
  5. Также стоит отметить ещё одни немаловажный этап работы с каждым торговым индикатором: перед началом торговли рекомендуется изучить его параметры. Иногда они не требуют каких-либо изменений, однако в некоторых случаях правильная корректировка настроек может значительно увеличить эффективность работы инструмента.

В данной статье описаны лишь основные характеристики торговых алгоритмов: чтобы максимально эффективно использовать их рекомендуется более детально изучить основные принципы работы с ними.

При помощи кластерного анализа пользователи торгового терминала «Мета Трейдер» могут намного раньше и точнее предсказывать время и скорость ценового движения на рынке. По сути, данный процесс представляет собой простое исследование числа проводимых внутри текущей временной свечи финансовых операций.

Однако стоит отметить, что анализ торговых объёмов на финансовом рынке – весьма непростая процедура. Это связано с тем, что пользователи Форекса могут анализировать только количество торговых сделок, но не объём финансов, вкладываемых в них. То есть, трейдеры весьма узко видят рыночное настроение.

Кластерные индикаторы позволяют во многом компенсировать данный недостаток и показывают более полную картину проводимых на рынке сделок вместе с их объёмами. Благодаря данному свойству автоматические алгоритмы для анализа кластерных объёмов получили широкое распространение на финансовых рынках.

Рассмотренные выше инструменты для технического анализа в основном применяются для работы в торговой платформе «Мета Трейдер 4». Однако существует определённый процент пользователей, предпочитающих работать в пятой версии «Мета Трейдер». Для них можно выделить следующие рекомендации:

p, blockquote 34,0,0,0,0 —>

  1. Большая часть профессиональных спекулянтов рекомендует устанавливать для работы в пятом «Мета Трейдере» индикатор «HighVolumeBar VertikalHistogram», так как его алгоритм наиболее оптимизирован под прогнозирование изменений в уровне стоимости и графическое построение её ключевых уровней в данной платформе. С его помощью пользователь сможет получать высокоточные показания о потенциальных возможностях для входа в торговлю;
  2. Ввиду относительно низкой популярности данной торговой платформы лишь малое количество инструментов оптимизируется под работу на ней. Для анализа кластерных объёмов можно найти несколько платных алгоритмов, эффективных в «Мета Трейдер 5». Ознакомиться с ними подробнее можно путём их поиска в интернете.

Если же говорить в целом, то на данный момент существует множество различных торговых инструментов для работы с кластерными объёмами. Конечно, не все они показывают высокую эффективность, однако среди них можно отыскать действительно прибыльные и бесплатные. Яркими примерами таких являются описанные выше индикаторы. В случае с «Мета Трейдер 5» пользователю придётся потратить больше времени на поиск. Также стоит отметить, что большая часть эффективно работающих в данной платформе алгоритмов является платной.

Для работы с кластерами также были разработаны специальные графики, позволяющие точечно анализировать объём. Непосредственно кластер представляет собой свечу, разделённую на определённые ровни стоимости, демонстрирующие текущий объём задействованных в торговле финансов.

Заранее следует уточнить, что анализ подобного рода графиков крайне непрост, поэтому справиться с ним смогут только опытные пользователи, знающие все тонкости работы с рыночными объёмами. Если же трейдер только начинает работу с Форексом, ему следует отложить подобный вид работы и выбрать что-то более простое.

Выделяют несколько видов кластерных графиков, среди которых:

p, blockquote 38,0,0,0,0 —>

  1. Графики, отображающие объём рынка;
  2. Графики, отображающие дельты;
  3. Графики, одновременно отображающие объём стоимости и её дельты;
  4. Графики, отображающие объёмы спроса и предложения.

Визуально предельные значения объёмов могут отображаться в разных цветах двух границ, отвечающих за фильтрацию мелких значений объёма (нижняя) и непосредственно используемые значения (верхняя). Таким образом значительно упрощается визуальный анализ графической информации, что значительно повышает точность торговли.

Все сигналы, генерирующиеся под нижней границей графика, не будут отображаться соответствующим цветом, так как не принесут трейдеру какой-либо пользы. Как говорилось ранее, кластер представляет собой определённую временную свечу. Генерируется он путём сочетания объёмов различных ценовых тиков, при этом берётся каждая стоимость рынка. В результате спекулянт сможет увидеть:

p, blockquote 40,0,0,0,0 —>

  1. Динамику изменения стоимости в заданный временной период;
  2. Метод, при помощи которого на рынке открывались торговые ордеры, повлиявшие на движение стоимости.

Очень важным преимуществом данного метода анализа финансовых рынков является то, что спекулянт может наблюдать за динамикой изменения пользовательского настроения в режиме реального времени. Таким образом, трейдер сможет максимально оперативно реагировать на различные перемены и выполнять соответствующую оптимизацию своей торговой стратегии с максимальной выгодой.

В интернете можно найти немало специальных ресурсов, предоставляющих пользователю возможность работать с кластерными графиками без их скачивания. Правильно их используя, спекулянт сможет наглядно наблюдать за текущей активностью маркет-мейкеров. При этом, на графике будут отображаться не обычные временные свечи, а бары, дополнительно отображающие величину находящихся на данный момент в обороте финансов на каждом интервале стоимости соответствующей свечи.

При помощи этих данных даже начинающие пользователи финансовых рынков смогут наглядно анализировать области рынка, в которых будет происходить активная работа крупных участников торговой сессии, напрямую влияющая на состояние ценовой линии.

Одним из наиболее часто используемых трейдерами онлайн-графиком является «Thinkorswim». Он изначально настроен под эффективную работу, поэтому вносить какие-либо изменения в его параметры пользователю не потребуется. Однако стоит отметить, что визуальная составляющая данного графика крайне неудобная и принесёт некоторый дискомфорт при длительной работе с данным сервисом.

Чтобы максимально оптимизировать данный график пользователю следует сразу же после его запуска открыть вкладку под названием «Charts» и внести в появившееся поле «Symbol» значение какого-либо тиккера. То, как выглядит стандартный интерфейс рассматриваемой платформы показано на размещённом ниже изображении.

Можно заметить, что данный график крайне неудобен для визуального анализа. Чтобы изменить непосредственно его дизайн, следует нажать на иконку гаечного ключа. После этого появится окно с настройками платформы. Его внешний вид показан на картинке снизу. При помощи изменения данных параметров трейдер сможет выбрать максимально удобный для анализа график. Стоит отметить, что пользователю следует проигнорировать три последних параметра: они необходимы для работы с различными опционами и фьючерсами, а также настройки рабочих валютных пар.

Ещё одним важным аспектом с рассматриваемым рыночным элементом является существование специальных кластерных индикаторов. Их можно отнести к алгоритмам, которые могут производить разделение каких-либо валютных пар на отдельные валюты. При помощи них трейдер может:

p, blockquote 49,0,0,0,0 —>

  1. Анализировать колебания стоимости отдельно на каждой валюте, а также сопоставлять данные показания между собой;
  2. Прогнозировать вероятность развития той или иной тенденции, а также приблизительное расстояние, которое она пройдёт;
  3. Получать готовые сигналы для открытия торговых ордеров;
  4. Сопровождать сделки, открытые на среднесрочных и долгосрочных временных отрезках. Стоит отметить, что для работы на краткосрочных отрезков данный инструмент малоэффективен. Чтобы компенсировать данный недостаток можно использовать индикатор ADR.

Все вышеописанные факторы позволяют сделать логический вывод: подобные торговые инструменты широко распространены среди трейдеров, торгующих при помощи анализа кластерных объёмов.

Говоря непосредственно о конкретных примерах инструментов, при помощи которых можно выполнять все вышеописанные задачи, следует выделить индикатор «NinjaTrader». Он относится к алгоритмам нового поколения, поэтому полностью оптимизирован под современные реалии финансовых рынков. Данный инструмент выполняет построение гистограмм, отображающих состояние кластеров на соответствующих временных свечах.

Индикатор предоставляет пользователю огромный объём полезной информации. При помощи него спекулянт сможет вычислять степень распределения торговых объёмов в областях ценовой консолидации, а также определять поведение стоимости на относительно линий сопротивления и поддержки, тем самым определяя точки её разворота. Благодаря этому трейдер сможет значительно увеличить коэффициент проводимых им прибыльных торговых операций, а также размер дохода от них.

На данный момент рядовой спекулянт может найти в открытом доступе огромное множество различных торговых методик. Большая часть из них так или иначе затрагивает анализ рыночных объёмов, так как данный показатель является одним из фундаментальных аспектов рынка, напрямую влияющих на него.

Из всех методов анализа данной величины именно кластерный походит для работы на любых временных отрезках. Нет каких-либо строгих условий, ограничивающих трейдера: он может использовать подобный анализ в скальпинговых, внутридневных, среднесрочных и долгосрочных торговых методиках. То есть, пользователь может улучшить эффективность абсолютно любой торговой стратегии при помощи анализа кластерных объёмов.

Анализ кластерных объёмов является эффективным методом обнаружения даже малейшей торговой активности крупных игроков. И всё же стоит отметить, что данный метод работы не является идеальным: периодически подобные системы могут ошибаться и генерировать ложные торговые сигналы.

Чтобы уменьшить количество неудачных сделок, многие пользователи анализируют графики сразу в нескольких торговых платформах. В таком случае стоит обратить внимание на «Мета Трейдер 5»: в большинстве случае он генерирует достоверные сигналы. Это обстоятельство делает её весьма пригодной для проведения дополнительной фильтрации сигналов, поступающих с других платформ для торговли.

Чтобы максимально эффективно использовать кластерные объёмы в торговле, спекулянту необходимо обладать определённой теоретической базой, а также соответствующим опытом работы с финансовыми рынками. В ином случае данная методика может оказаться слишком сложной и непонятной, из-за чего принесёт лишь убытки.

При помощи кластерного анализа пользователь сможет намного эффективнее анализировать рынок и находить на нём огромное количество прибыльных торговых возможностей, которые он не замечал ранее. Также он позволяет предпринимать действия для получения прибыли намного раньше, чем другие рядовые трейдеры, что значительно увеличивает шанс успеха.

p, blockquote 59,0,0,0,0 —> p, blockquote 60,0,0,0,1 —>

При помощи рассмотренных торговых инструментов спекулянт сможет выйти на стабильно высокую прибыль. Однако периодически будут возникать убыточные ситуации, которые могут отрицательно повлиять на торговый депозит пользователя. Чтобы минимизировать их влияние, следует использовать дополнительные фильтрующие индикаторы. Среди таких можно выделить T3MA Alarm, генерирующий готовые торговые сигналы, которые можно сопоставлять с текущей ситуацией на рынке.

(Пока оценок нет)

источник